ChaoZhang
개요
이 거래 전략은 쌍용 CCI 지표, RSI 지표 및 두 개의 이동 평균을 기반으로 한 트렌드 모멘텀 거래 전략이다. 그것은 이동 평균의 교차, 쌍용 CCI 및 RSI의 공동 확인을 통해 거래 신호를 생성한다.
전략 원칙
- 8주기 EMA와 26주기 SMA의 두 개의 이동 평균을 사용한다. 단기 EMA에 장기 SMA를 착용할 때 시선 신호로 간주한다.
- 34주기 및 55주기 CCI 지표를 사용한다. 0보다 크면 모두 포착 상태에 있다고 본다.
- 26주기의 RSI 지표를 사용한다. 48보다 크면 부자상태에 있다고 본다.
- 구매 신호: EMA 8 상의 SMA 26을 통과하고 SMA 26의 momentum>0과 CCI 34>0, CCI 55>0, RSI 26>48
- 팔기 신호: EMA 8 아래 SMA 26을 통과하고 SMA 26의 momentum , CCI 34 , CCI 55 , RSI 26 <48
이 전략은 이중 CCI 지표와 RSI 지표를 사용하여 이동 평균의 교차를 필터링하여 가짜 신호를 효과적으로 방지하고 트렌드 판단의 신뢰성을 강화합니다. 다중 지표의 조합 사용은 전략의 안정성을 향상시킵니다.
우위 분석
이 전략의 가장 큰 장점은 이중 CCI 지표와 RSI 지표를 사용하여 이동 평균의 교차에 대한 여러 가지 필터링을 수행하여 일부 가짜 돌파구와 신뢰할 수없는 거래 신호를 효과적으로 필터링하여 신호의 신뢰성을 강화하는 것입니다.
이중 CCI 지표의 파라미터 설정은 다르며, 단 하나의 파라미터에 착각되는 것을 피하기 위해 빠른 느린 라인 조합을 형성할 수 있다. RSI 지표는 현재 시장이 과매매 또는 과매매 상태에 있는 것을 판단하여 부적절한 시간에 포지션을 개설하는 것을 방지할 수 있다.
다중 지표의 조합은 트렌드를 판단하고 신호를 생성하는 데 전략이 더 신뢰할 수 있고 안정적으로 사용할 수 있습니다.
위험 분석
이 전략의 주요 위험은 이동 평균의 교차가 가짜 돌파구로 인한 위험을 완전히 피할 수 없다는 것입니다. 시장이 급격하게 변동하고 지표가 효과적으로 필터링 할 수 없을 때 잘못된 판단이 발생할 수 있습니다.
또한, 여러 지표의 조합은 정확도를 높일 수 있지만, 일부 강력한 거래 기회를 놓칠 수도 있습니다. 시장이 급격하게 변할 때 지표는 반응하지 않을 수 있습니다. 따라서 최적의 진입 시간을 놓칠 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 변수를 최적화하여 성능을 향상시킬 수 있습니다:
이동 평균의 주기를 최적화하여 더 적합한 주기 변수 조합을 찾습니다.
CCI와 RSI의 변수를 테스트하여 최적의 변수 범위를 찾습니다.
다양한 CCI 주기의 조합을 테스트하여 가장 잘 어울리는 빠른 CCI 조합을 찾습니다.
지표의 범위를 최적화합니다. 예를 들어, CCI의 오버 바이 오버 소드 라인, RSI의 오버 오프 리모델링 라인
단편적 손실을 제어하기 위한 중지 전략 추가
매개 변수 및 조합의 최적화 테스트를 통해 전략이 더 안정적이고 신뢰할 수 있으며, 가짜 신호를 필터링하는 능력이 더 강하여 더 나은 피드백 결과를 얻을 수 있습니다.
요약하다
이 이중 CCI 파동 모멘텀 폭파 전략은 이중 CCI 지표와 RSI 지표의 다중 필터링을 통해 이동 평균 기반의 트렌드 거래 신뢰성을 강화합니다. 느리고 느린 CCI 포트폴리오를 사용하여 RSI를 결합하면 시장의 매매 강도를 효과적으로 판단하고 전략의 경향 판단 능력을 향상시킵니다. 다중 지표 조합을 사용하면 전략의 안정성을 향상시킵니다.
/*backtest
start: 2022-10-01 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © capam
//BUY
//EMA 8 crosses upward SMA 26.
//CCI 34 periods > 0
//CCI 55 periods > 0
//RSI 26 > 48.
//Sell
//EMA 8 crosses downward SMA 26.
//CCI 34 periods < 0
//CCI 55 periods < 0
//RSI 26 < 48.
//@version=4
strategy("Momentum Explosion 2CCI RSI", overlay=true)
ema8 = ema(close,8)
sma26 = sma(close,26)
cci34 = cci(close,34)
cci55 = cci(close,55)
rsi26 = rsi(close,26)
//plot(ema8)
//plot(sma26)
//plot(cci34,color=color.green)
//plot(cci55,color=color.orange)
//plot(rsi26,color=color.red)
longCondition = crossover(ema8, sma26) and mom(sma26,5)>0 and cci34>0 and cci55>0 and rsi26>48
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(ema8, sma26) and mom(sma26,5)<0 and cci34<0 and cci55<0 and rsi26<48
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)