ChaoZhang
개요
이중 접합 지능형 돌파 전략은 123 반전 전략과 축 탐지 진동기 전략을 결합한 조합 전략이다. 이 전략은 주로 이중 접합 형태를 사용하여 잠재적인 트렌드 반전점을 판단하고, 축 탐지 지표 필터링 가짜 돌파 작업을 결합하여 중요한 기술 위치에서 트렌드 전환을 포착하는 돌파 작업을 구현한다.
원칙
이 전략은 두 부분으로 구성되어 있습니다.
- 123 역전 전략
123 역전 전략은 울프 센의 ?? 나는 어떻게 선물 시장에서 가치를 두 배로 높일 수 있는가 ?? 의 183 페이지에서 유래했다. 이 전략은 역전 전략에 속한다.
구체적인 논리는 다음과 같습니다: 2 일 연속으로 종료 가격이 전날 종료 가격보다 높고, 9 일 연속으로 느린 선이 50보다 낮으면 더 많은 돈을 벌고, 2 일 연속으로 종료 가격이 전날 종료 가격보다 낮고, 9 일 연속으로 느린 선이 50보다 높으면 공백을 씁니다.
- 축 탐지 진동기 전략
축 탐지 진동기의 전략은 2009년 9월의 Stocks & Commodities 저널에 기고된 Giorgos E. Siligardos에 의해 제안되었다.
이 전략은 평균선과 RSI 지표의 조합을 사용하여 가격이 상하 궤도에 가까워질 때 흔들리는 상황을 판단하여 거래 신호를 생성합니다. 구체적인 계산 공식은 다음과 같습니다:
当价格 > 移动均线时:
指标值 = (RSI值 - 35) / (85 - 35)
当价格 <= 移动均线时:
指标值 = (RSI值 - 20) / (70 - 20)
如果指标值 > 50, 做多
如果指标值 < 50, 做空
두 가지 전략을 결합하여, 쌍용 접합 모형에서, 지표가 동방향으로 신호를 내면, 돌파 동작을 한다. 이렇게 중요한 기술 위치에서 새로운 트렌드를 발견하면서, 흔들림 영역 내의 가짜 돌파를 피할 수 있다.
우위 분석
- 종합적으로 이중 지표 필터링 신호를 활용하여 높은 신뢰도
- 새로운 트렌드를 포착하는 핵심 기술
- 은 이윤을 얻을 수 있습니다.
- 반전 모형과 지표 필터링을 결합하여 흔들림 영역에서 반복되는 손실을 피할 수 있습니다.
- 다양한 품종에 적합하고, 유연하다
위험 분석
- 이중 연결 형태는 가짜 돌파를 완전히 배제할 수 없습니다.
- 지표 설정은 경험이 필요하며, 잘못된 매개 변수는 잘못된 신호를 발생시킬 수 있습니다.
- 단독 손실을 통제하기 위한 효과적인 손해 방지 전략이 필요합니다.
- 파격 실패로 인해 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
- 효과는 변수 최적화에 달려 있으며, 다른 품종에 대한 변수를 조정해야 합니다.
위험 관리 및 최적화 방법:
- 지표 매개 변수를 최적화하여 잘못된 신호율을 감소시킵니다.
- 이동 중지 또는 트레일링 스톱 전략을 사용하여 단편 손실을 제어합니다.
- 진출의 지속성을 평가하고, 예상된 진출의 실패 이후의 회전을 피합니다.
- 다양한 품종 특성에 따라 변수 설정을 조정
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화될 수 있습니다.
다양한 평선 시스템을 테스트하여 최적의 변수 조합을 찾습니다.
RSI 변수 설정을 최적화하여 잘못된 보고를 줄이십시오.
거래량 필터링을 강화하여 효율적인 돌파구를 확보합니다.
트렌드 판단 지표와 함께 역동성 돌파를 피하십시오.
기계 학습 방법을 사용하여 파라미터 튜닝을 자동으로 최적화
더 많은 손실을 방지하고 위험을 통제하는 전략
혁신의 지속성을 평가하고 수익을 목표로 설정합니다.
다양한 품종의 특성을 분석하고, 파라미터 설정을 조정
매개 변수 최적화, 브레이크 효과를 평가하고, 손해 방지 전략을 조정하는 등의 방법을 통해 전략을 지속적으로 개선하여 다양한 시장 환경에서 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다.
요약하다
쌍관식 지능형 돌파 전략은 역형과 지표 필터 확인 메커니즘을 통합하여 중요한 기술 위치에서 잠재적인 트렌드 전환 지점을 포착한다. 단순히 돌파를 추적하는 전략에 비해, 돌파 작업을 수행하는 타이밍은 더 정확하며, 흔들림 영역에서 반복되는 손실을 피한다. 동시에, 이 전략은 위험 통제를 강조하며, 손해 중지 메커니즘의 사용과 함께 필요합니다. 변수 최적화 및 기술 지표 조합을 통해 안정적인 돌파 거래 신호를 얻을 수 있으며, 트렌드 전환 지점에 대한 우수한 효과를 얻기 위해 시동 폭발 지점을 포착합니다.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-03 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 20/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Sep
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PDO(Length_MA,Length_RSI,UpBand,DownBand,MidlleBand) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, Length_MA)
xRSI = rsi(close, Length_RSI)
nRes = iff(close > xMA, (xRSI - 35) / (85-35),
iff(close <= xMA, (xRSI - 20) / (70 - 20), 0))
pos:= iff(nRes * 100 > 50, 1,
iff(nRes * 100 < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Pivot Detector Oscillator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Pivot Detector Oscillator ----")
Length_MA = input(200, minval=1)
Length_RSI = input(14, minval=1)
UpBand = input(100, minval=1)
DownBand = input(0)
MidlleBand = input(50)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPDO = PDO(Length_MA,Length_RSI,UpBand,DownBand,MidlleBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPDO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPDO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )