ChaoZhang
개요
이 전략은 긍정적 마이너스 변화의 누적 합을 계산하여 현재 트렌드의 지속성을 판단하여 더 많은 공백 방향을 결정한다. 긍정적 마이너스 변화의 누적 합이 부정적인 변화의 누적 합보다 크면 상승 추세가 계속되는 것으로 판단하고 더 많은 것을 수행한다. 부정적인 마이너스 변화의 누적 합과 긍정적 마이너스 변화의 누적 합이 하락 추세가 계속되는 것으로 판단하면 공백한다.
전략 원칙
현재 주기 종료 가격의 이전 주기와의 변화 xChange를 계산한다.
xChange를 분류하기 위해, 긍정적인 변화는 xPlusChange로, 부정적인 변화는 xMinusChange로 기록한다.
양과 음의 축적과 변수 xPlusCF, xMinusCF를 정의하고, 각각 양과 음의 변화를 축적한다.
이 주기의 양과 음의 변화를 계산해 봅시다:
xPlus = xPlusChange - xMinusCF
xMinus = xMinusChange - xPlusCF
- 양과 음의 변화의 합을 계산합니다:
xPlusTCF = sum(xPlus, Length)
xMinusTCF = sum(xMinus, Length)
- 양과 음의 축적과 크기를 비교하고, 더 많은 공백 방향을 결정합니다:
if xPlusTCF > xMinusTCF
더 많이 해
else if xPlusTCF < xMinusTCF
비어
- 역거래 변수 reverse를 추가하면, 더 많은 코스피를 하위 방향으로 반전시킬 수 있다.
이 전략은 긍정적인 마이너스 변동의 누적 경향을 추적하여 현재의 상승세와 하락세의 큰자를 비교하여 미래의 가격 움직임의 가능한 방향을 판단하여 거래 신호를 생성한다.
우위 분석
동력 지표를 사용하면 가격 지표보다 추세 변화를 더 빨리 포착할 수 있다.
긍정적인 부정적 축적과 비교를 사용하여 시장 소음을 필터링하여 주요 트렌드 방향을 판단한다.
사용자 정의 가능한 변수 Length가 가짜 신호를 줄이기 위해 민감도를 조정한다.
리버스 트레이딩 스위치를 추가하여 다양한 시장 환경에 유연하게 적응할 수 있다.
트렌드 지표와 결합하여 조합 전략의 장점을 발휘할 수 있다.
쉽게 이해할 수 있고, 초보자 학습과 실습에 적합하다.
위험 분석
LENGTH 파라미터를 적절히 조정해야 합니다. 너무 길거나 너무 짧으면 효과가 영향을 미칩니다.
트렌드 반전 지점 근처에서 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.
트렌드 흔들림 시장에서 신호가 자주 발생하기 때문에 이 전략은 적합하지 않습니다.
역 스위치 사용으로 인한 심리적 영향에 주의를 기울여야 합니다.
적절한 테스트 및 검증, 또는 다른 지표의 조합으로 필터링.
모든 거래 신호는 수익을 보장할 수 없으며, 적절한 손실을 설정해야 합니다.
최적화 방향
EMA, MACD 등과 같은 다른 추세 지표 보조 판단과 결합 할 수 있습니다.
추가 변수는 사용자 정의 가능한 양과 음의 변화를 계산하는 방법이다.
변수 Length의 선택에 최적화하여 변경에 적응하도록 한다.
단독 손실을 통제하기 위해 손해 방지 장치를 추가합니다.
전체 자동 거래 시스템을 구축하고, 피드백을 통해 최적화한다.
매개 변수와 거래 규칙을 훈련하기 위해 기계 학습 방법을 시도하십시오.
요약하다
이 전략은 동량 지표를 통해 보다 간단한 트렌드 추적 방법을 설계하고, 아이디어가 명확하고 구현하기 쉽으며, 트렌드 거래 전략의 기본 템플릿으로 사용할 수 있다. 그러나 실제 사용에서는 파라미터 조정과 유효성 검증에 주의를 기울여야 하며, 다른 기술 지표를 조합하여 최대 효과를 발휘하고, 오판 위험을 줄이고, 안정성을 높여야 한다. 동시에 위험을 제어하고, 손실을 잘하고, 신호를 맹목적으로 따르지 않는다.
/*backtest
start: 2022-10-01 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 04/01/2018
// Trend continuation factor, by M.H. Pee
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
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strategy(title="Trend continuation factor")
Length = input(35, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xChange = mom(close, 1)
xPlusChange = iff(xChange > 0, xChange, 0)
xMinusChange = iff(xChange < 0, (xChange * -1), 0)
xPlusCF = iff(xPlusChange == 0, 0, xPlusChange + nz(xPlusCF[1], 1))
xMinusCF = iff(xMinusChange == 0, 0, xMinusChange + nz(xMinusCF[1], 1))
xPlus = xPlusChange - xMinusCF
xMinus = xMinusChange - xPlusCF
xPlusTCF = sum(xPlus, Length)
xMinusTCF = sum(xMinus, Length)
pos = iff(xPlusTCF > xMinusTCF, 1,
iff(xPlusTCF < xMinusTCF, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xPlusTCF, color=blue, title="Plus TCF")
plot(xMinusTCF, color=red, title="Minus TCF")