ChaoZhang
개요
이 전략은 MBO 지표에 기반하여 간단한 트렌드 따라 거래 시스템을 구현한다. MBO 지표는 MACD 지표와 비슷하며, 빠른 이동 평균과 느린 이동 평균의 차이를 거래 신호로 삼는다. 빠른 이동 평균에서 느린 이동 평균을 통과 할 때 더하고, 느린 이동 평균을 통과 할 때 비어있다. 이 전략은 MBO 지표의 추세를 따라 거래한다.
전략 원칙
이 전략은 주로 MBO 지표의 구조를 기반으로 거래 신호를 생성한다. MBO 지표는 브라이언 스트라인과 마크 휘틀리가 개발한 지표 계산 방법이다.
MBO = 25일 간단한 이동 평균 - 200일 간단한 이동 평균
그 다음 MBO 지수 가속선을 평평하게 하여 MBO의 18일 간소 이동 평균 SMAMBO를 계산한다.
MBO 위에 SMAMBO를 착용할 때, 더 많이 하고, MBO 아래 SMAMBO를 착용할 때, 공백하게 한다.
코딩 논리적으로 보면, 주요 단계는 다음과 같습니다.
xFastAvg와 xSlowAvg에 값을 부여하여 25일 및 200일 간단한 이동 평균을 계산합니다.
MBO의 값을 계산: MFBO = xFastAvg - xSlowAvg
MBO의 18일 간소 이동 평균 SMAMBO
MBO와 SMAMBO를 비교하여 거래 신호를 생성하는 방법
만약 MBO > SMAMBO, pos = 1, 더 많이 해보세요
MBO < SMAMBO, pos = -1, 공백
- 포스 값에 따라 진출과 출전을 판단하는
이 전략은 MBO 지표가 보여주는 트렌드 움직임을 따라 거래하며, 전형적인 트렌드 추적 전략에 속한다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
중·장기선 추세에 따라 거래의 빈도를 줄이고 불필요한 스톱로스를 피할 수 있습니다.
MBO 지표의 매개 변수는 조정할 수 있으며, 매개 변수를 조정하여 다른 시장 환경에 적응할 수 있다.
전략 논리는 간단하고 명확하며, 이해하기 쉬운 구현, 초보자 학습에 적합하다.
시각적 지표는 트렌드의 변화를 명확하게 보여주고, 전략적 결정을 지원한다.
확장성이 강하며, 이 전략에 따라 최적화할 수 있으며, 손해 방지 장치 등이 추가될 수 있다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
트렌드 트레이딩은 수직으로 오르락 내리락할 수 있으며, 큰 손실을 초래할 수 있다.
동향이 반전될 때 적당히 손실을 막지 못하면 손실이 커질 수 있다.
잘못된 매개 변수 설정으로 인해 거래 빈도가 너무 높거나 신호가 정확하지 않을 수 있습니다.
가짜 침투 신호가 발생하기 쉽기 때문에 필터링 장치가 필요합니다.
이 전략 자체에는 스톱로스 포인트가 설정되어 있지 않으며 무한한 손실의 위험이 있습니다.
대응방법:
이동 평균 변수를 합리적으로 설정하고 너무 민감하지 마십시오.
트렌드 반전의 판단 지표를 추가하여 반전이 발생했을 때 적시에 손실을 막습니다.
최적화된 파라미터 설정, 정확한 신호를 생성하기 위한 조정.
필터링 메커니즘에 참여하여 가짜 침입을 방지하십시오.
단편적 손실을 통제하기 위해 스톱포드를 설정합니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화될 수 있습니다.
트렌드 반전 신호 표시를 추가하여 트렌드 반전 시 적시에 손실을 중지합니다.
이동 평균 파라미터 설정을 최적화하고 거래 주파수와 신호 품질을 균형 잡는다.
ATR에 가입하여 합리적인 스톱포인트를 설정하고 단편적 손실을 제어합니다.
다른 지표와 함께 필터링 가짜 돌파 신호.
포지션 관리에 참여하고, 트렌드에 따라 포지션을 조정한다.
돌파하기 전에 삼중 추진 구조를 형성한 후에만 입장을 고려할 수 있다.
매개 변수 최적화 메커니즘을 구축하고, 다른 시장에 따라 매개 변수를 조정한다.
요약하다
이 전략은 간단한 MBO 지표를 통해 트렌드를 포착하고 트렌드를 따라 거래한다. 장점은 간단하고 실용적이며, 가시적인 지표가 명확하며, 초보자 학습에 적합하다. 그러나 추락을 추적하고 손실을 막을 수 없는 위험도 존재한다.
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/08/2018
// MBO indicator is the third component of TFS trading system. This indicator
// was developed by Bryan Strain and Mark Whitley.
// The idea of MBO is similar to moving average convergence/divergence (MACD)
// indicator. It is calculated by subtracting the 200-day moving average from
// the 25-day moving average.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: MBO Backtest", shorttitle="TFS: MBO indicator")
Fastavg = input(25, minval=1)
Slowavg = input(200, minval=1)
Length = input(18, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xFastAvg = sma(close, Fastavg)
xSlowAvg = sma(close, Slowavg)
nMBO = xFastAvg - xSlowAvg
xSMAMBO = sma(nMBO, Length)
pos = iff(nMBO > xSMAMBO, 1,
iff(nMBO < xSMAMBO, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nMBO, color=red, style = histogram, title="TFS: MBO indicator")
plot(xSMAMBO, color=blue, title="SMA")