ATR 변동에 적응하는 동적 손절매 모멘텀 노크인 전략
개요
이 전략은 동력 지표의 무작위 지표 K값과 변동률 지표 ATR을 결합하여 ATR의 값에 따라 K값의 중지선과 입구선을 동적으로 조정하여 시장 변동에 따라 자동으로 중지선과 입구선을 조정하는 아이디어를 구현합니다.
전략 원칙
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계산 길이가 len인 K값sma (((stoch (((close, high, low, len), smoothK), 임의의 지표 K값을 나타냅니다.
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계산된 길이가 len인 ATR값atr ((len) <unk>
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ATR 값에 따라 스톱 라인 플롯 ((rsi ((atr, len) +lowLine, ..., title = "low line") 과 입점 라인 플롯 ((rsi ((atr, len)*-1+100-lowLine, ..., title = "up line")。
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K값이 언제 입점선 (crossover) 과 정지선 (crossunder) 을 뚫고 구매 및 판매 신호를 생성하는지 판단한다.
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구매 및 판매의 배경 색상을 그리기
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위의 신호가 충족되면 구매 및 판매 작업을 수행하고 손실을 중지하십시오.
전략적 강점 분석
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이 전략은 시장의 변동에 따라 ATR에 따라 스톱 라인 및 입문 라인을 동적으로 조정하며 시장의 변동에 따라 스톱 리스크를 자동으로 조정할 수 있습니다.
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시장의 변동이 큰 경우, 스톱 라인과 입문 라인의 간격이 넓어지면 스톱 라인이 흔들리지 않도록 할 수 있다.
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시장의 변동이 평온할 때, 스톱라인과 입수선 간격이 좁아지므로, 적시에 스톱를 할 수 있다.
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동력 지표 K값을 사용하여 입구와 출구를 결정한다. K값은 가격 변화 속도를 반응하여 전환점을 잡을 수 있다.
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동적 지표와 변동률 지표가 결합되어 트렌드를 포착하고 변동에 따라 위험을 자동으로 조정할 수 있습니다.
전략적 위험 분석
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K값은 가짜 돌파구를 발생시킬 수 있으며, 불필요한 거래 신호를 유발할 수 있다. K값 파라미터를 smoothK로 적절히 조정하여 K선을 평평하게 할 수 있다.
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ATR 변수 len은 너무 커 설정되어 있고, 스톱라인과 입구선 간격이 너무 커 위험도가 너무 높을 수 있다. 다른 len 변수의 안정성을 테스트할 수 있다.
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순수 추적 스톱은 스톱 포지션이 합리적인지 여부를 결정할 수 없으며, 단일 스톱 리스크를 제어할 수 없습니다. 기대 스톱 알고리즘과 결합하여 단일 스톱 리스크를 제어하는 것이 고려 될 수 있습니다.
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전략 신호가 자주 발생하고 거래비용이 높습니다. 입점 라인 파라미터인 lowLine를 적절히 조정하여 거래 빈도를 제어 할 수 있습니다.
전략 최적화 방향
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K값 변수를 조정하여 smoothK를 테스트하고, smoothK값의 최적의 변수 조합을 찾는다.
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ATR 변수 len의 다른 값을 테스트하여 적절한 ATR 변수를 결정한다.
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입시 라인 파라미터를 최적화하여 거래 빈도를 제어하는 최적의 파라미터를 찾습니다.
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다른 지표와 결합하여 진입 신호를 필터링하는 것을 고려하여 가짜 돌파구를 피하십시오. 거래량 지표, KDJ 지표 등과 결합하십시오.
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절감의 최적화를 고려하고, 예상 절감으로 개선하여 절감 위험을 적극적으로 제어할 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 동력 지표 K값과 변동률 지표 ATR을 기반으로 역동적으로 스톱라인과 엔트리 라인을 조정하는 사고를 구현하고, 트렌드를 포착할 수 있고, 변동에 따라 자동으로 위험을 조정할 수 있는 매우 혁신적이고 실용적인 전략 사고이다. 매개 변수 최적화, 개선된 스톱라인 등의 추가 최적화를 통해 전략을 더 안정적이고 신뢰할 수 있으며, 매우 좋은 발전 전망을 가지고 있다.
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