ChaoZhang
개요
이 전략은 VSTOP와 RSI 두 지표를 결합하여 RSI가 초과 판매 할 때 더 많은 코카이드를 수행 할 수 있으며 VSTOP를 사용하여 트렌드 방향을 판단하고 트렌드 반전이 발생할 때 적시에 중단됩니다.
전략 원칙
RSI 지표값을 계산하고, 오버 바이 라인과 오버 세일 라인을 설정한다. RSI가 오버 바이 라인보다 크면 더 많이 하고, RSI가 오버 세일 라인보다 작으면 더 적게 한다.
VSTOP을 계산합니다. 이것은 가격 변동 범위에 따라 설정된 스톱 라인입니다. 구체적인 계산 단계는 다음과 같습니다:
ATR 지수를 계산하고 ATR의 계수를 설정합니다
최대값과 최소값을 기록합니다.
is_uptrend의 상승 추세에 따라 현재의 스톱 라인을 계산합니다.
업데이트된 스톱트렌드: vstop1 = is_uptrend ? max ((vstop_prev, stop): min ((vstop_prev, stop)
트렌드가 역전되면 스톱 라인 vstop를 재설정합니다.
RSI가 초과할 때, 가격이 VSTOP를 넘으면, 공백을 한다. RSI가 초과할 때, 더 많이 한다.
우위 분석
트렌드 지표와 오버 바이 오버 셀 지표가 결합되면, 트렌드 상황에서 역전 기회를 잡을 수 있다.
VSTOP를 사용하여 스톱을 설정하여 위험을 효과적으로 제어할 수 있습니다.
RSI 매개 변수는 다양한 품종에 대해 최적화 할 수 있도록 유연하게 설정됩니다.
VSTOP는 인적 개입 없이 손해를 체계적으로 추적합니다.
위험과 해결책
ATR 매개 변수가 너무 크거나 너무 작다면, 스톱 라인은 의미가 없어진다. 다른 ATR 매개 변수를 테스트하거나 ATR의 평균값과 함께 설정할 수 있다.
평형상황에서 RSI는 거래 신호를 자주 유발하여 거래 빈도와 슬라이드 비용을 증가시킬 수 있습니다. RSI의 파라미터를 적절히 조정하거나 유효하지 않은 신호를 줄이기 위해 필터링 조건을 추가 할 수 있습니다.
역전 실패는 이 전략의 주요 위험이며, 거래자는 더 큰 수준의 트렌드 방향에 주의를 기울여야 하며, 역전작업을 피한다. 긴 평균선과 결합하여 트렌드 방향을 판단할 수 있다.
최적화 방향
다른 지표와 결합하여 유효하지 않은 신호를 제거하는 것을 고려할 수 있다. 예를 들어 양 에너지 지표, 둥지 통로 등이다.
피드백 결과에 따라 파라미터를 최적화하여 최적의 파라미터 조합을 찾을 수 있다.
다른 시장 환경에 적응하기 위해 ATR의 계수를 동적으로 조정하는 방법을 연구 할 수 있습니다.
특정 기간에 폐쇄하는 전략을 탐색하여 위험 기간을 피할 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 트렌드 판단과 오버 구매 오버 판매 판단을 통합하여 트렌드 상황에서 반전 기회를 잡을 수 있습니다. VSTOP는 체계적으로 손실 관리를 수행하여 위험을 제어하는 데 도움이됩니다. 파라미터를 최적화하고 다른 지표를 조합하여 전략의 효과를 더욱 높일 수 있습니다. 거래자는 트렌드 방향에 주목하여 반전 실패의 주요 위험을 피해야합니다.
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Vstop and RSI", overlay=true)
//RSI Section
length = input(2, "RSI Period")
overSold = input(30, "Oversold Level")
overBought = input(70, "Overbought Level")
price = close
vrsi = rsi (price, length)
//VSTOP Section
vlength = input(2, "Vstop Length")
mult = input(2, "Vstop Mult")
atr_ = atr(vlength)
max1=0.0
min1=0.0
is_uptrend_prev = false
stop=0.0
vstop_prev=0.0
vstop1=0.0
is_uptrend=false
is_trend_changed=false
max_ = 0.0
min_ = 0.0
vstop=0.0
max1 := max(nz(max_[1]), close)
min1 := min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev := nz(is_uptrend[1], true)
stop := is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev := nz(vstop[1])
vstop1 := is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend := close - vstop1 >= 0
is_trend_changed := is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ := is_trend_changed ? close : max1
min_ := is_trend_changed ? close : min1
vstop := is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? green : red, style=cross, linewidth=2)
if vrsi > overBought
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if vrsi < overSold and vstop > price
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")