개요
이 전략은 이동 평균에 기반한 다중 하위 전략이다. 그것은 3개의 다른 변수의 이동 평균을 사용하여 거래 신호를 생성한다. 가격이 이동 평균을 상회할 때 더하고, 하락할 때 공백한다. 이 전략은 3개의 이동 평균을 가지고 있으며, 단계별로 더 많은 공백을 수행하여 트렌드 추적을 구현한다.
전략 원칙
이 전략은 sma 함수를 사용하여 len의 길이를 계산하는 이동 평균 ma ᄂ을 계산합니다. 그리고는 ma에 따라 3개의 평평한 이동 평균 longline1, longline2, longline3를 계산합니다. 그 중 longline1 평평한 -4%, longline2 평평한 -5%, longline3 평평한 -6%입니다.
구매 신호가 생성될 때, 현재 포지션이 없다면, 가격이 롱라인 1을 통과할 때 포지션을 더 한다. 1손 포지션이 있다면, 가격이 롱라인 2을 통과할 때 1손을 다시 열다. 2손 포지션이 있다면, 가격이 롱라인 3을 통과할 때 1손을 다시 열고, 최대 3손 포지션을 더 한다.
팔기 신호가 생성될 때, 만약 현재 더 많은 포지션을 가지고 있다면, 가격이 마를 뚫을 때 평소 포지션을 <unk>니다.
이 전략은 더 많은 것을 할 수 있으며, 트렌드 추적 효과를 얻을 수 있습니다.
전략적 이점
- 이동 평균을 사용하여 트렌드 방향을 판단하여 시장 소음을 효과적으로 필터링하여 수익을 안정화 할 수 있습니다.
- 더 많은 코카이팅을 통해 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다.
- 모바일 평균은 트렌드를 더 잘 파악할 수 있는 입구입니다.
- 상대적으로 적은 철수, 최대 철수율 20% 정도
전략적 위험
- 이 전략은 순수하게 트렌드 전략이며, 시장이 정리될 때 쉽게 갇힐 수 있습니다.
- 이동 평균은 시그널 지연을 일으켜 트렌드 전환점을 놓칠 수 있습니다.
- '그루에 묶어서 죽이는 것은 더 위험하다'
- 단축 전략이 없고, 갑작스러운 상황에서는 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
위험 해결 방법:
- 트렌드 전환점을 결정하기 위해 다른 지표들을 추가할 수 있습니다.
- 이동 평균 변수를 합리적으로 설정하여 너무 길지 않으면 신호가 너무 지연됩니다.
- 추가로 생산되는 양을 적당히 줄여서 추격을 방지할 수 있다.
- 손실을 제어하기 위해 이동 중지
전략 최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
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다른 지표 판단을 추가하여 트렌드 방향을 결정합니다. 예를 들어 MACD를 사용하여 트렌드 판단이 강합니다.
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이동 평균 변수를 최적화하여 최적의 변수 조합을 찾습니다.
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"이번 선거는 민주당의 선거인단, 민주당의 선거인단, 민주당의 선거인단, 민주당의 선거인단, 민주당의 선거인단, 민주당의 선거인단,
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ATR에 따라 스톱포드를 설정할 수 있는 모바일 스톱포드 메커니즘이 추가되었습니다.
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시장의 변동에 따라 지수를 조정할 수 있으며, 큰 변동이 있을 때 지분을 줄일 수 있습니다.
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다양한 품종 변수의 효과를 테스트하여 전략에 가장 적합한 품종을 찾습니다.
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특정 형태가 발생했을 때 Exit 모듈을 개발하여 Exit를 고려합니다.
요약하다
전체적으로 볼 때, 이 전략은 이동 평균을 사용하여 트렌드 방향을 판단하여 거래하고, 분단 분단 단위로 트렌드를 추적하여 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 약간의 지연이 존재하고, 위험을 높이는 위험이 있습니다. 보조 판단 지표, 최적화 파라미터, 위치 관리 조정, 손실 제도를 추가하는 등의 방법을 추가하여 이 전략을 최적화 할 수 있습니다.
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