ChaoZhang
개요
이 전략은 가격의 이동 평균과 표준 차 CHANNEL을 계산하여 동적인 상하 궤도를 형성하고 최고 가격과 최저 가격의 평균을 결합하여 중하 궤도를 형성하여 현재의 트렌드 방향을 판단합니다. 가격이 상하 궤도를 돌파 할 때 부진하고, 가격이 하하 궤도를 돌파 할 때 부진하여, 트렌드 변화에 따라 거래하는 전략을 구현합니다.
전략 원칙
- 20일 간소 이동 평균을 중간 기준으로 계산합니다.
- 근의 20일 표준차 deviation을 계산하기 dev 위와 아래의 궤도 거리의 근의 궤도 거리의 기초로
- 중궤도basis±2*dev는 upper와 lower를 결정합니다.
- 최근 20일 동안의 최고 가격 (upper2) 과 최저 가격 (lower2) 의 평균값인 basis2를 두 번째 중간선으로 계산한다.
- 위의 두 개의 중간 궤도는 평균값 MB를 최종 중간 궤도로 취한다.
- 클로즈가 중궤도 MB보다 크면 상향 신호, MB가 클로즈보다 크면 하향 신호
- 신호에 따라 더 많은 하위 방향을 설정하여 트렌드를 추적하여 수익을 얻습니다.
우위 분석
- 동적 표준 차차 채널을 사용하여 가격 변화의 흐름을 빠르게 파악할 수 있습니다.
- 최고 가격과 최저 가격 정보를 결합하여, 중간 궤도는 더 많은 참조 의미를 갖는다.
- 이중중 궤도 설계로 신호가 더 정확하고 안정적으로 전달된다.
- 전략은 간단하고 명확하며, 실행에 옮기는 것은 쉽다.
- 다양한 시장 환경에 적합한 적은 구성 가능한 파라미터
위험 분석
- 상반기 또는 하반기 거래의 경우, 단편 손실을 제어하는 손실을 방지하는 전략을 고려해야합니다.
- 거래 빈도가 높을 수 있으며 수수료의 영향을 고려해야 합니다.
- 매개 변수 (Parameters) 와 같은 간격 변수는 신중한 최적화가 필요하며, 과도한 적합성을 피한다.
- 트렌드 변동에 따라 거래 신호에 오류가 발생할 수 있습니다.
- 자금 관리가 필요하고, 너무 높은 레버리지를 사용하지 마십시오.
최적화 방향
- 착륙과 착륙 시, 필터링 조건을 추가하여 가짜 돌파를 방지할 수 있습니다.
- ATR과 같은 지표에 따라 동적 스톱로스 엑시트를 설정할 수 있습니다.
- 거래량 정보를 결합하여 브레이크 신호의 신뢰성을 검증할 수 있습니다.
- 더 많은 시장 환경에 적응하기 위해 계산 주기와 같은 매개 변수에 대해 최적화 할 수 있습니다.
- 단위 손실 위험을 제어하기 위해 포지션 수를 설정하는 것을 고려할 수 있습니다.
요약하다
이 전략의 전체적인 아이디어는 명확하고 이해하기 쉽다. 동적 채널을 통해 트렌드를 포착하고, 다중 중도 설계와 결합하여 거래 신호를 생성하여, 트렌드 방향을 효과적으로 추적하여 거래를 할 수 있으며, 더 나은 거래 수익을 얻을 수 있다. 실제 적용에서, 손실을 막는 전략, 자금 관리에 주의를 기울이고, 파라미터에 대해 최적화하여 장기적으로 안정적인 수익을 얻을 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ErdemDemir
//@version=4
strategy("Lawyers Trend Pro Strategy", shorttitle="Lawyers Trend Pro Strategy", overlay=true)
src = close
mult = 2.0
basis = sma(src, 20)
dev = mult * stdev(src, 20)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = 0
lower2 = lowest(20)
upper2 = highest(20)
basis2 = avg(upper2, lower2)
MB= (basis+basis2)/2
col1=close>MB
col3=MB>close
colorE = col1 ? color.blue : col3 ? color.red : color.yellow
p3=plot(MB, color=colorE, linewidth=3)
// Deternine if we are currently LONG
isLong = false
isLong := nz(isLong[1], false)
// Determine if we are currently SHORT
isShort = false
isShort := nz(isShort[1], false)
// Buy only if the buy signal is triggered and we are not already long
buySignal = not isLong and crossover(close,MB)
// Sell only if the sell signal is triggered and we are not already short
sellSignal= not isShort and crossover(MB,close)
if (buySignal)
isLong := true
isShort := false
if (sellSignal)
isLong := false
isShort := true
/// LONG
strategy.entry("long", true , when = buySignal, comment="Open Long")
strategy.close("long", when=sellSignal, comment = "Close Long")
/// SHORT
strategy.entry("short", false, when = sellSignal, comment="Open Short")
strategy.close("short", when=buySignal, comment = "Close Short")