ChaoZhang
요약
이 전략은 K 선의 색 변화를 관찰하여 시장의 흐름을 판단하고, 이에 따라 더 많은 코카이 포지션을 설정한다. 전략의 원리는 간단하고 직접적이며, 짧은 선의 흐름을 잡기 위한 것이다.
원칙
이 전략은 K 선의 개시 가격과 닫기 가격의 관계에 따라 K 선의 색을 판단합니다. 닫기 가격은 개시 가격보다 큰 빨간 K 선이며 닫기 가격은 개시 가격보다 작은 녹색 K 선입니다.
지정된 수의 (설정 가능한) 연속 동색 K선이 나타났을 때, 해당 작업을 수행합니다:
빨간색이 있다면 더 많이 하세요.
초록색이면 비워주세요.
K선 색이 바뀌면 평상시 퇴장한다.
장점
이 원칙은 명확하고 간단하며, 이해하기 쉬운 실행이다.
더 짧은 트렌드를 추적하여 더 자주 거래할 수 있습니다.
사용자 정의 가능한 K선 수, 조정 가능한 전략 민감도.
거래 빈도를 낮추기 위해 상장하거나 상장할 수 있습니다.
거래 기간을 설정할 수 있습니다.
위험
트렌드 방향에 대한 판단이 불가능하여, 중도적 이용의 위험이 있습니다.
입학 시기가 확실하지 않아 조기 입학하거나 기회를 잃는 위험이 있습니다.
K선 색이 바뀌는 것은 본질적인 트렌드가 바뀌는 것을 의미하지는 않습니다.
짧은 라인을 따라 지나치게 거래되기 쉽다. 거래비 부담이 있다.
잘못된 변수 설정으로 인해 정책이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
최적화 방향
트렌드를 판단하는 지표를 추가하는 것을 고려할 수 있습니다.
손해 추적을 설정하여 손실 위험을 줄일 수 있습니다.
출전 조건은 적절히 완화하여 너무 자주 출전하는 것을 방지할 수 있다.
다른 요소와 결합하여 진입 시기를 최적화할 수 있다. 거래량이 커지고, 이전 고점을 돌파하는 등이다.
순서 유형을 시장 가격으로 설정하여 슬라이드 포인트 영향을 줄일 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 가장 간단한 K선 기술 분석에서 비롯되어 K선 색상을 판단하여 가장 기본적인 트렌드 추적을 구현한다. 우수성은 간단하고 이해하기 쉽고, 거래 빈도, 유연하게 조정 가능한 파라미터가 있다. 그러나 또한 어느 정도의 맹목성이 존재하여 트렌드 우수성을 판단할 수 없다. 트렌드 판단 지표 등을 추가하여 최적화 할 수 있으며, 간단한 전제를 유지하면서 전략 효과를 향상시킬 수 있다.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//2018
//Noro
//@version=2
strategy("Noro's Candles Strategy v1.0", shorttitle = "Candles str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
bq = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 6, title = "Bars Q")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Bars Q
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
gb = bar == 1
rb = bar == -1
redbars = bq == 2 and rb and rb[1] ? 1 : bq == 3 and rb and rb[1] and rb[2] ? 1 : bq == 4 and rb and rb[1] and rb[2] and rb[3] ? 1 : bq == 5 and rb[1] and rb[2] and rb[3] and rb[4] ? 1 : bq == 6 and rb[1] and rb[2] and rb[3] and rb[4] and rb[5] ? 1 : 0
greenbars = bq == 2 and gb and gb[1] ? 1 : bq == 3 and gb and gb[1] and gb[2] ? 1 : bq == 4 and gb and gb[1] and gb[2] and gb[3] ? 1 : bq == 5 and gb[1] and gb[2] and gb[3] and gb[4] ? 1 : bq == 6 and gb[1] and gb[2] and gb[3] and gb[4] and gb[5] ? 1 : 0
//Signals
up1 = redbars == 1
dn1 = greenbars == 1
exit = bar != bar[1]
if up1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()