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가격 변동성 평균 역전 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-10-11 16:03:36
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전반적인 설명

이 전략은 가격 변동성의 표준편차를 계산하여 가격 역전 기회를 탐지합니다. 비정상적으로 큰 가격 변동이있을 때, 그것은 가격 역전 기회로 간주되며 역 거래 지위가 취됩니다.

원칙

이 전략은 두 가지 주요 지표를 사용합니다.

  1. 비크스픽스 지표: 특정 기간 동안 가격의 표준편차를 계산하여 이상적인 가격 변동성이 있는지 여부를 결정합니다. 구체적인 계산은 다음과 같습니다.
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl) 
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev 
upperBand = midLine + sDev

여기서 wvf는 가격 변동성, sDev는 표준편차, midLine는 평균선, lowerBand와 upperBand는 하위와 상위 경계선이다. 가격이 상위 경계선을 초과하면 비정상적인 변동성으로 간주됩니다.

  1. RSI 지표: 가격 반전 시기를 결정하기 위해 가격의 상대적 강도 지수를 계산합니다. 계산은:
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7) 
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

RSI가 한 임계치 아래로 떨어지면 과잉판매 상태와 잠재적인 복귀를 나타냅니다. RSI가 임계치를 초과하면 과잉판매 상태와 잠재적인 복귀를 나타냅니다.

출입 및 출입

출입과 출입 논리는 다음과 같습니다.

롱 엔트리: 가격이 상한 한도를 초과하거나 변동성이 임계치를 초과하고 RSI가 값보다 낮을 때, 롱 엔트리.

코트 엔트리: 가격이 상위 한도를 초과하거나 변동성이 임계치를 초과하고 RSI가 값을 초과하면 코트를 합니다.

출구: 촛불체 방향이 위치 방향과 반대면, 닫기 위치.

장점

  • 폭넓은 커버리지로 가격 반전을 결정하기 위해 비정상적인 가격 변동의 통계적 특성을 사용합니다.
  • RSI와 결합하여 과잉 구매/ 과잉 판매를 판단하면 진입 정확도가 향상됩니다.
  • 입구 신호로 아래편의 편차대를 깨는 것은 놓친 기회를 줄여줍니다.
  • 스톱 로스로 촛불체 반전은 빠른 스톱 로스를 실현하고 손실을 줄입니다.

위험성

  • 하위 오차 대역은 매개 변수 최적화를 위해 조정할 필요가 있을 수 있습니다.
  • 하부역을 뚫는 건 역행할 수 없는데, 갇힐 위험이 있습니다.
  • RSI 매개 변수는 최적화되어야 합니다. 부적절한 값은 부정확한 신호로 이어집니다.
  • 촛불체 스톱 손실은 너무 공격적이어서 조정해야 합니다.

최적화 방향

  • 이상적인 변동성을 더 잘 파악하기 위해 표준편차 계산 기간을 최적화합니다.
  • RSI 매개 변수를 최적화하여 더 나은 과잉 구매/ 과잉 판매 기준을 찾습니다.
  • KDJ, MACD와 같은 다른 지표를 조합해 반전 시기를 결정해보세요.
  • 스톱 로스 메커니즘을 최적화하고 스톱 로스 기준으로 가격 리트레이싱을 설정합니다.

결론

이 전략은 가격 변동성의 표준편차를 계산하여 변동 기회를 포착함으로써 이상 가격 변동성을 감지합니다. RSI는 엔트리 정밀도를 향상시키기 위해 과소 구매 / 과소 판매 상태를 판단하는 데 결합됩니다. 간단한 촛불 몸 방향 스톱 손실이 사용됩니다. 전반적으로 전략은 이상 변동성을 감지하기 위해 통계 데이터를 사용하는 데 효과적이지만 안정성을 향상시키기 위해 추가 매개 변수 최적화가 필요합니다. 손실을 줄이기 위해 스톱 손실 메커니즘을 합리적으로 최적화 할 수 있다면 전략은 더욱 더 잘 수행 될 것입니다.

/*backtest
start: 2022-10-04 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's VixFix + RSI Strategy v1.0", shorttitle = "VixFix + RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
leverage = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
limit = input(40, defval = 40, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Limit")

pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0, minval = 1, maxval = 5, title = "Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50, title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range - Based on Percentile and LookBack Period?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")

fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Vix Fix
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl

col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray

//RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)

//Signals
up = (wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh) and fastrsi < limit and close < open
dn = (wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh) and fastrsi > (100 - limit) and close > open
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body > abody / 3

//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * leverage : lot[1]

if up
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Bottom", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Top", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()
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