ChaoZhang
개요
이동평균선 교차전략은 매우 흔한 양적 거래 전략이다. 이 전략은 이동평균선의 황금 포크를 이용하여 추세를 판단하여 수익을 얻는다. 단기 이동평균선 위에 장기 이동평균선을 횡단할 때 주가가 상승하기 시작하면 더 할 수 있으며, 단기 이동평균선 아래에 장기 이동평균선을 횡단할 때 주가가 하락하기 시작하면 공백을 할 수 있다.
전략 원칙
이 전략은 이동하는 평평선에 기초하여 금叉死叉를 사용하여 구매 및 판매 시기를 판단한다. 코드에서 사용한다.upOrDown그리고longOrShort두 개의 부어형 입력 파라미터를 사용하여 과다 공백을 판단합니다.percentInput주가 변화의 절감 비율을 설정하기 위해 매개 변수를 입력합니다.closePositionDays입장을 보유하는 날 수를 설정하기 위해 매개 변수를 입력하십시오.
전략의 핵심 논리는 다음과 같다: 오늘의 수치를 계산하여 어제의 수치를 비교하면, 입력된 수치를 기준으로 계산하면 거래 신호를 발산한다. 만약 수치를 측정하면, 어제의 수치가 수치를 기준으로 측정되면, 더 많이 하고, 만약 수치를 측정하면, 어제의 수치가 수치를 기준으로 측정되면, 더 많이 하고, 만약 수치를 측정하면, 어제의 수치가 수치를 기준으로 측정되면, 더 많이 하고, 만약 수치를 측정하면, 어제의 수치가 수치를 기준으로 측정되면, 더 많이 하고, 만약 수치를 측정하면, 어제의 수치가 수치를 기준으로 측정하면, 더 많이 하고, 만약 수치를 측정하면, 어제의 수치가 수치를 기준으로 측정하면, 더 많이 하고, 만약 수치를 기준으로 측정하면, 더 많이 하고, 어제의 수치를 기준으로 측정하면, 더 많이 하고, 어제의 수치를 기준으로 측정하면, 더 많이 하고, 오늘의 수치를 기준으로 측정하면, 더 적게 하고, 어제의 수치를 기준으로 측정하면, 더 많이 한다.
더 많은 공백을 한 후, 그림에서 다른 색으로 그날과 그 다음 4 일 ᄂ을 표시합니다. 4 일 후에 자동으로 평점 ᄂ을합니다.
전략적 이점
- 이동식 평행금 톱니를 사용하여 시장 추세를 판단하는 것은 입증된 신뢰할 수 있는 방법입니다.
- 전략의 논리는 간단하고 명확하며, 구현을 이해하기 쉽습니다.
- 매개 변수를 조정하여 정책의 빈도를 조절할 수 있습니다.
- 자동 손실 제도는 위험을 효과적으로 통제할 수 있습니다.
전략적 위험
- 이동평균은 지연성이 있어 급격한 가격변동의 시점을 놓칠 수 있다.
- 주가격이 급격하게 변할 수 있어 불필요한 교차 신호가 발생할 수 있다.
- ParameterSet 변수 설정이 잘못되면 정책 효과도 영향을 받을 수 있습니다.
- 비상사태의 영향에 대한 효율적인 대응이 불가능하다.
위험 관리 조치:
- 이동 평균 변수를 최적화하고 적절한 연장 주기를 사용하여 소음을 필터링합니다.
- 주가 변동 감소율을 높여 불필요한 거래를 줄여라
- 단기 손실을 제어하기 위해 다양한 수를 테스트합니다.
- 다른 지표와 함께 추세 신호를 추가로 확인합니다.
전략 최적화 방향
- 이동 평균을 EMA, DMA 등 지수 이동 평균으로 바꾸어 가격 변화에 더 민감하게 만들 수 있습니다.
- 평균선을 돌파하는 경우와 같은 즉각적인 손실을 막는 장치를 추가합니다.
- 다른 기술 지표를 추가하여 MACD, KDJ 등과 결합하여 전략 승률을 높여줍니다.
- 기계학습을 시도하여 자동으로 최적화 가능한 매개 변수
- 브레이커웃 엔트리 (breakout entrada) 와 같은 입력 및 종료 시기를 최적화합니다.
요약하다
이동평선교차전략은 매우 간단하고 실용적인 계량 거래전략이다. 그것은 단기 및 장기 동향의 관계를 판단하여 주식 가격의 동향성을 활용하여 이익을 얻는다. 이 전략은 구현하기 쉽고, 논리적으로 명확하며, 많은 계량 거래전략의 기초이다. 변수를 조정하고 최적화함으로써 더 나은 전략 효과를 얻을 수 있다. 그러나 우리는 또한 위험을 통제하고, 그의 생각을 왜곡하여 맹목적으로 사용하는 것을 방지하는 데 주의를 기울여야 한다.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Created by Leon Ross
strategy(title = "DaysAfterCertainPercentChangev1", shorttitle = "DACPCv1", overlay = true,
pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,
calc_on_every_tick=true, initial_capital=100000)
//Inputs
longOrShort = input(title="Long=Checked Short=Unchecked", type=bool, defval=true) //long=true, down=false
upOrDown = input(title="Direction of Today vs. Previous day: Up=Checked Down=Unchecked", type=bool, defval=true) //up=true, down=false: this is the direction of days vs previous day
percentInput = input(title="Percent", type=float, defval=4.5)
closePositionDays = input(title="How Many Days to Close Position", defval=4)
//Conditions
//percentUpValue = (close / close[1]) - 1
//percentUp = percentUpValue >= (percentInput/100.0)
//upConditions = percentUp
//percentDownValue = 1- (close / close[1])
//percentDown = percentDownValue >= (percentInput/100.0)
//downConditions = percentDown
upValue = (close / close[1]) - 1
downValue = 1 - (close / close[1])
allConditions = if(upOrDown)
upValue >= (percentInput/100.0)
else
downValue >= (percentInput/100.0)
//Plots
bgcolor(allConditions ? (upOrDown ? green : red) : na, transp=70)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=1)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=2)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=3)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=4)
//bgcolor(downConditions == 1 ? red : na, transp=70)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=1)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=2)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=3)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=4)
//Entires
if(longOrShort)
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = allConditions)
else
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = allConditions)
//Exits
if (barssince(allConditions) == closePositionDays)
if(longOrShort)
strategy.close("Long")
else
strategy.close("Short")