이 전략은 트렌드 방향을 파악하고 트렌드 추적 거래를 구현하기 위해 이치모쿠 킨코 히오 지표의 변환 라인, 베이스 라인 및 클라우드 경계를 사용합니다. 가격이 클라우드 상단에 넘어가면 길고 가격이 클라우드 하단에 넘어가면 짧습니다. 미리 설정된 이익 비율이 달성되면 이익이 발생합니다. 미리 설정된 손실 비율이 달성되면 손실이 절감됩니다.
이 전략은 주로 다음과 같은 이치모쿠 지표선을 사용합니다.
가격이 클라우드 위를 넘을 때 길고, 가격이 클라우드 아래를 넘을 때 짧습니다. 가격은 각각 클라우드 상위와 하단에 넘을 때 엔트리 및 엑시트 이유가 유발됩니다. 이익 또는 손실 비율이 도달하면 출입이 유발됩니다.
이 전략은 트렌드를 식별하고 간단한 트렌드 추적을 구현하기 위해 이치모쿠 클라우드를 사용합니다. 일부 지연 및 잘못된 신호에도 불구하고 매개 변수, 정지 및 기타 지표를 사용하여 최적화하면 개선 될 수 있습니다. 이해하기 쉽고 구현하기 쉽고, 다른 전략을 개발할 때 초보자도 배우고 참조하는 것이 좋습니다. 지속적인 테스트와 최적화는 더 나은 라이브 성능을위한 매개 변수 및 규칙을 개선합니다.
/*backtest
start: 2023-10-04 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Estratégia com Ichimoku" , pyramiding=0, calc_on_every_tick = true, initial_capital = 20000, commission_type = strategy.commission.cash_per_order, commission_value = 10.00)
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/////////////////////////////////////////////////////////////////Ichimoku Clouds////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////(VERSÃO 40.0)//////////////////////////////////////////////////////////////////
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periodoLinhaDeConversao = input(defval=9, title="Tenkan-sen (Linha de Conversão)", minval=1)
periodoLinhaBase = input(defval=26, title="Kijun-sen (Linha Base)", minval=1)
periodoNivelAdiantadoB = input(defval=52, title="Senkou Span B (Nível adiantado B)", minval=1)
deslocamento = input(defval=26, title="Deslocamento", minval=1)
linhaDeConversao = (highest(high,periodoLinhaDeConversao)+lowest(low,periodoLinhaDeConversao))/2
linhaBase = (highest(high,periodoLinhaBase)+lowest(low,periodoLinhaBase))/2
nivelAdiantadoA = (linhaDeConversao + linhaBase)/2
nivelAdiantadoB = (highest(high,periodoNivelAdiantadoB)+lowest(low,periodoNivelAdiantadoB))/2
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strategy.initial_capital = 50000
//Hardcoded quantity - strategy.entry(qty=)
capitalInicial = strategy.initial_capital
lotes = (strategy.initial_capital - (strategy.initial_capital % (open*100)))/open
//Percentage input goal - strategy.exit(profit=)
percentGoal = input (defval = 5.0, title = "Goal (%)", type = float, minval=0.0, step=0.1)
longGoal = (strategy.position_avg_price * (percentGoal/100)) * 100
shortGoal = (strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price / (1+(percentGoal/100)))) * 100
//Percentage input stop - strategy.exit(loss=)
percentStop = input (defval = 0.5, title = "Stop (%)", type = float, minval=0.0, step=0.1)
longStop = (strategy.position_avg_price * (percentStop/100)) * 100
shortStop = (strategy.position_avg_price * (percentStop/100)) * 100
strategy.entry('entryLong', strategy.long, lotes, when = strategy.position_size == 0 and crossover(close,max(nivelAdiantadoA[deslocamento], nivelAdiantadoB[deslocamento])))
strategy.entry('entryShort', strategy.short, lotes, when = strategy.position_size == 0 and crossunder(close,min(nivelAdiantadoA[deslocamento], nivelAdiantadoB[deslocamento])))
strategy.exit('exitLong', 'entryLong', profit = longGoal, loss = longStop)
strategy.exit('exitShort', 'entryShort', profit = shortGoal, loss = shortStop)
plot(strategy.equity, title="Variação de capital", color=white)
//plot(strategy.position_size, color=red)