이중 매끄러운 이동 평균 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-10-13 15:45:58
태그:

전반적인 설명

이 전략은 트레이드 신호 필터링을 위한 TDFI 볼륨 검증 지표와 결합한 두 개의 부드러운 이동 평균 시스템을 주요 거래 신호로 활용하여 부드러운 이동 평균의 장점을 활용하고 트렌드 없는 시장에서 잘못된 거래를 줄입니다.

전략 논리

이 전략은 주요 거래 신호로 서로 다른 매개 변수 구성의 매끄러운 이동 평균의 두 세트를 사용한다. 먼저 8주기 빠른 매끄러운 이동 평균이 초기 확인으로 사용되고, 그 다음 약간 느린 16주기 매끄러운 이동 평균이 두 번째 확인으로 작용한다. 빠른 MA가 구매 신호를 할 때, 느린 MA가 마지막 1-2 바 내에서 동일한 방향으로 신호를 내면 긴 포지션을 열린다. 빠른 MA가 판매 신호를 할 때, 느린 MA가 마지막 1-2 바 내에서 동일한 방향으로 신호를 내면 짧은 포지션을 열린다. 두 번째 확인 MA가 방향을 역전할 때 출구가 유발된다. 또한, TDFI 볼륨 지표는 잘못된 가격 신호를 필터링하기 위해 거래 볼륨 뒤에 거래 볼륨을 감지하는 데 사용됩니다. 거래는 기대에 부합할 때만 취한다.

장점

매끄러운 MAs는 중장기 동향을 파악하여 트렌드를 효과적으로 추적하고 시장 소음을 피합니다.
이중 매끄러운 MA 설정은 신호 신뢰성을 향상시키고 트렌드 없는 시장에서 잘못된 거래를 피합니다.
부적절한 손실을 피하기 위해 낮은 부피 신호를 오해하는 볼륨 표시기 도입 필터
높은 매개 변수 최적화 공간, 다른 제품과 시간 프레임에 맞게 조정할 수 있습니다, 매우 적응력

위험성

매끄러운 MAs는 트렌드 반전을 식별하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있으며, 잠재적으로 일부 손실을 초래할 수 있습니다.
이중 매끄러운 MAs는 트렌드가 아닌 시장에서 동시에 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.
부피 표시기는 제한된 효과를 가지고 있으며 모든 잘못된 신호를 필터 할 수 없습니다.

위험을 줄이기 위해 다음과 같은 최적화 방향을 고려할 수 있습니다.

트렌드 강도 지표를 추가하여 트렌드 반전을 식별하는 데 도움이 됩니다.
더 효과적인 빠른 / 느린 구성을 위해 매끄러운 MA 매개 변수를 최적화
잘못된 저음량 신호를 더 잘 필터하기 위해 다른 볼륨 표시기를 테스트하십시오.

최적화 방향

트렌드 반전을 식별하는 데 도움이되는 MACD 등을 추가하십시오.
다른 제품 특성에 맞게 ATR 중지 및 제한값을 조정합니다.
전략 수익을 향상시키기 위해 위치 크기를 증가 시도
안정성을 높이기 위해 백테스트 결과를 기반으로 매개 변수를 최적화

요약

전체적으로 이것은 전형적인 트렌드를 따르는 전략이다. TDFI 볼륨 필터와 결합된 이중 부드러운 MA 시스템은 트렌드 추적 기능을 효과적으로 활용할 수 있으며 트렌드가 아닌 시장에서 잘못된 신호 비율을 줄일 수 있다. 매개 변수 최적화를 통해 다른 시간 프레임과 제품에 적응할 수 있다. 그러나 기계적 응용보다 매개 변수 조정에 더 의존한다. 트렌드 역전 식별과 매개 변수 조정 영향이 부족하다는 점에 유의해야 한다. 전반적으로 명확하고 간결한 접근 방식, 추가 최적화와 연습에 가치가 있다.

/*backtest
start: 2022-10-06 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Designed per No Nonsense Forex VP rules
//Made to be as modular as possible, so we can swap the indicators in and out.
//Originated from causecelebre
//Tried to put in as much VP rules as possible

///////////////////////////////////////////////////
//Rules Implemented:
///////////////////////////////////////////////////
// - SL 1.5 x ATR
// - TP 1 x ATR
//
// - Entry conditions
//// - Entry within first confirmation cross over and 1 candle of second confirmation + volume
// - Exit conditions
//// - Exit on exit indicator or when baseline or confirmation flip 

///////////////////////////////////////////////////
//Trades entries
///////////////////////////////////////////////////
// - First entry L1 or S1 with standard SL and TP

///////////////////////////////////////////////////
//Included Indicators and settings
///////////////////////////////////////////////////
// - Confirmtion = SSL 8, 16
// - Volume = TDFI 6

///////////////////////////////////////////////////
//Credits
// Strategy causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/
// TDFI causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/
// SSL Channel ErwinBeckers https://www.tradingview.com/u/ErwinBeckers/
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// strategy(title="NNFX Strategy 3 Indicator Template | jh", overlay = true, pyramiding=0, initial_capital=20000, currency=currency.USD, calc_on_order_fills=0,default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=10000)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//  **** Set the main stuff  ****
///////////////////////////////////////////////////

//Price
price = close

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ATR stuff
///////////////////////////////////////////////////

slMultiplier = input(1.5, "SL")
tpMultiplier = input(1, "TP")

atrlength = input(title="ATR Length", defval=14, minval=1)
atrsmoothing = input(title="Smoothing", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])

ma_function(source, atrlength) => 
    if atrsmoothing == "RMA"
        rma(source, atrlength)
    else
        if atrsmoothing == "SMA"
            sma(source, atrlength)
        else
            if atrsmoothing == "EMA"
                ema(source, atrlength)
            else
                wma(source, atrlength)

//plot(ma_function(tr(true), atrlength), title = "ATR", color=#991515, transp=0)

atr = ma_function(tr(true), atrlength)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//  **** Confirmation 1 Fast ****
///////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////
//SSL 6
///////////////////////////////////////////////////

ssllen1=input(title="SSL 1 Length Period", defval=8)
smaHigh1=sma(high, ssllen1)
smaLow1=sma(low, ssllen1)
Hlv1 = na
Hlv1 := close > smaHigh1 ? 1 : close < smaLow1 ? -1 : Hlv1[1]
sslDown1 = Hlv1 < 0 ? smaHigh1: smaLow1
sslUp1   = Hlv1 < 0 ? smaLow1 : smaHigh1

plot(sslDown1, "SSL Down", linewidth=1, color=red)
plot(sslUp1, "SSL Up", linewidth=1, color=lime)

///////////////////////////////////////////////////
//Confirm Signals
///////////////////////////////////////////////////

c_Up = sslUp1
c_Down =sslDown1

//Signals based on crossover
c_cross_Long = crossover(c_Up, c_Down)
c_cross_Short = crossover(c_Down, c_Up)

//Signals based on signal position
c_trend_Long = c_Up > c_Down ? 1 : 0
c_trend_Short = c_Down > c_Up ? 1 : 0

confirm_Long = c_cross_Long
confirm_Short = c_cross_Short

plotshape(c_cross_Long, color = green, style=shape.triangleup, location=location.top)
plotshape(c_cross_Short, color = red, style=shape.triangledown, location=location.top)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//  **** Confirmation 2 Slow ****
///////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////
//SSL 30
///////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////
//SSL
///////////////////////////////////////////////////

ssllen2=input(title="SSL 2 Length Period", defval=16)
smaHigh2=sma(high, ssllen2)
smaLow2=sma(low, ssllen2)
Hlv2 = na
Hlv2 := close > smaHigh2 ? 1 : close < smaLow2 ? -1 : Hlv2[1]
sslDown2 = Hlv2 < 0 ? smaHigh2: smaLow2
sslUp2   = Hlv2 < 0 ? smaLow2 : smaHigh2

plot(sslDown2, "SSL Down", linewidth=1, color=orange)
plot(sslUp2, "SSL Up", linewidth=1, color=blue)

///////////////////////////////////////////////////
//Confirm Signals
///////////////////////////////////////////////////
c2_Up = sslUp2
c2_Down = sslDown2

//Signals based on crossover
c2_cross_Long = crossover(c2_Up, c2_Down)
c2_cross_Short = crossover(c2_Down, c2_Up)

//Signals based on signal position
c2_trend_Long = c2_Up > c2_Down ? 1 : 0
c2_trend_Short = c2_Down > c2_Up ? 1 : 0

confirm2_Long = c2_trend_Long
confirm2_Short = c2_trend_Short

plotshape(c2_cross_Long, color = green, style=shape.triangleup, location=location.bottom)
plotshape(c2_cross_Short, color = red, style=shape.triangledown, location=location.bottom)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//  **** Volume Indicator Start ****
///////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////
//TDFI
///////////////////////////////////////////////////

lookback = input(6, title = "TDFI Lookback") 
filterHigh = input(0.05, title = "Filter High") 
filterLow = input(-0.05, title = "Filter Low") 

mma = ema(price * 1000, lookback)
smma = ema(mma, lookback)

impetmma = mma - mma[1]
impetsmma= smma - smma[1]
divma = abs(mma - smma)
averimpet = (impetmma + impetsmma) / 2

number = averimpet
pow = 3
result = na

for i = 1 to pow - 1
    if i == 1
        result := number
    result := result * number

tdf = divma * result
ntdf = tdf / highest(abs(tdf), lookback * 3)

///////////////////////////////////////////////////
//Volume Signals
///////////////////////////////////////////////////
v_Long = ntdf > filterHigh ? 1 : 0
v_Short = filterLow > ntdf ? 1 : 0

volumeLong = v_Long
volumeShort = v_Short

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **************************** Logic to handle NNFX rules ****************************
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//Checking for confirmation indication with 1 candle difference for second confirmtion and volume
enterLong   = confirm_Long and (confirm2_Long[0] or confirm2_Long[1])      and (volumeLong[0] or volumeLong[1]) ? 1 : 0
enterShort  = confirm_Short and (confirm2_Short[0] or confirm2_Short[1])   and (volumeShort[0] or volumeShort[1]) ? 1 : 0

exitLong = c_cross_Short or c2_cross_Short ? 1 : 0 
exitShort = c_cross_Long or c2_cross_Long ? 1 : 0 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Entries and Exits
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

if (year>2009)

    //Long entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
    long_sl = price - (atr * slMultiplier)
    long_tp = price + (atr * tpMultiplier)

    //Short entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
    short_sl = price + (atr * slMultiplier)
    short_tp = price - (atr * tpMultiplier)

    strategy.close("L1", when = exitLong)
    strategy.close("S1", when = exitShort)

    strategy.exit("L Limit Exit", "L1", stop = long_sl, limit = long_tp)
    strategy.exit("S Limit Exit", "S1", stop = short_sl, limit = short_tp)

    strategy.order("L1", strategy.long, when = enterLong)
    strategy.order("S1", strategy.short, when = enterShort)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//End
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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