슈퍼트렌드 전략은 평균 진정한 범위의 계산에 기반한 트렌드 다음 전략이다. ATR를 사용하여 스톱 로스 라인을 설정하고 가격이 스톱 로스 라인을 통과하는지 판단하여 트렌드 방향을 결정하여 거래 신호를 생성합니다.
이 전략은 먼저 일정 기간 동안의 평균 참 범위 (ATR) 를 계산한다. 그 다음에는 ATR 값을 스케일 인수로 곱하여 긴 스톱 로스 라인과 짧은 스톱 로스 라인을 계산한다. 구체적인 계산은 다음과 같다.
atr = mult * atr(length)
longStop = hl2 - atr
shortStop = hl2 + atr
여기서 길이는 ATR를 계산하는 기간이고, mult은 ATR의 확장 요인입니다.
스톱 로스 라인을 계산한 후, 전략은 트렌드 방향을 결정하기 위해 가격이 이전 바의 스톱 로스 라인을 뚫었는지 여부를 판단합니다.
dir := dir == -1 and close > shortStopPrev ? 1 :
dir == 1 and close < longStopPrev ? -1 : dir
긴 스톱 로스 라인이 깨지면 추세는 상승 추세로 간주됩니다. 짧은 스톱 로스 라인이 깨지면 추세는 하락 추세로 간주됩니다.
트렌드 방향의 변화에 따라 구매 및 판매 신호가 생성됩니다.
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1
마지막으로, 구매 또는 판매 신호가 나타나면 해당 거래 동작이 수행됩니다.
스톱 로스 라인을 계산하기 위해 ATR을 사용하면 시장 소음을 효과적으로 필터링하고 더 신뢰할 수있는 트렌드 신호를 캡처 할 수 있습니다.
이 전략은 이해하기 쉽고 작동하기 쉬운 몇 가지 매개 변수를 가지고 있습니다. ATR 기간과 인수는 다른 시장 조건에 맞게 조정 될 수 있습니다.
트렌드 방향 변경을 결정하기 위해 스톱 로스 라인 브레이크오웃을 사용하면 위험을 효과적으로 제어하고 시간적으로 스톱 로스를 할 수 있습니다.
다른 거래 스타일에 맞게 단장 또는 쌍방향 거래를 구성할 수 있습니다.
모든 시간 프레임과 다양한 거래 도구에 사용할 수 있습니다.
범위에 있는 시장에서 ATR은 더 높게 당겨져 더 넓은 스톱 손실과 더 많은 잘못된 신호로 이어질 수 있습니다.
최적의 매개 변수 조합은 불확실합니다. ATR 기간과 곱셈은 시장 조건에 따라 최적화되어야합니다.
각 거래 수단에 대한 최적의 기간은 알려지지 않았으며 테스트가 필요합니다.
가장 좋은 출입 시기는 명확하지 않으며 약간의 지연이 있습니다.
추세가 약할 때 시장에 있지 않을 위험이 있습니다.
스톱 손실이 발생할 위험이 있습니다. 더 넓은 스톱 손실이 고려될 수 있습니다.
MACD, RSI와 같은 다른 지표는 필터링을 위해 포함 될 수 있습니다. 시장에서 잘못된 신호를 피하기 위해.
최적의 매개 변수 집합을 찾기 위해 기계 학습이나 유전 알고리즘을 사용할 수 있습니다.
각 기기에 대한 매개 변수 최적화는 최상의 ATR 기간과 곱셈을 찾기 위해 수행될 수 있습니다.
부피 지표는 더 나은 입시 시기를 결정하고 조기 입시를 피하기 위해 사용될 수 있습니다.
시장에 있지 않을 때 포지션을 유지하기 위해 잠금 전략을 사용하는 것을 고려하십시오.
스톱 로즈 폭은 트렌드 강도 지표로 느려지고 최적화 될 수 있습니다.
슈퍼트렌드 전략은 가격 파격이 발생했을 때 트렌드 변화를 감지하기 위해 ATR에서 계산된 동적 스톱 로스 라인을 사용합니다. 그것은 비교적 신뢰할 수 있고 위험 통제 트렌드 다음 시스템입니다. 전략은 사용하기 쉽고 다양한 도구에 적용되지만 매개 변수 및 규칙은 다른 시장에서 더 나은 성능을 위해 최적화가 필요합니다. 다른 기술 지표 및 전략과 결합하면 거래 결과를 더욱 향상시킬 수 있습니다. 일반적으로 슈퍼트렌드는 과학적으로 건전한 개념에 기반하고 거래자들에 의해 추가 연구 및 응용 가치가 있습니다.
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy("SuperTrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000)
LongOnly = input(title="Long Only ?", type=input.bool, defval=true)
length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=22)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
showLabels = input(title="Show Buy/Sell Labels ?", type=input.bool, defval=true)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
fromMonth = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
fromYear = input(defval=2019, title="From Year", minval=1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
toMonth = input(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
toYear = input(defval=2020, title="To Year", minval=1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
atr = mult * atr(length)
longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and close > shortStopPrev ? 1 :
dir == 1 and close < longStopPrev ? -1 : dir
longColor = color.green
shortColor = color.red
plot(dir == 1 ? longStop : na, title="Long Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=longColor)
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
plotshape(buySignal ? longStop : na, title="Long Stop Start", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=longColor, transp=0)
plotshape(buySignal and showLabels ? longStop : na, title="Buy Label", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=longColor, textcolor=color.white, transp=0)
plot(dir == 1 ? na : shortStop, title="Short Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=shortColor)
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1
plotshape(sellSignal ? shortStop : na, title="Short Stop Start", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=shortColor, transp=0)
plotshape(sellSignal and showLabels ? shortStop : na, title="Sell Label", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=shortColor, textcolor=color.white, transp=0)
if LongOnly
if buySignal and time_cond
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if(sellSignal and time_cond)
strategy.close("Long")
else
if buySignal and time_cond
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
else
strategy.cancel("Long")
if sellSignal and time_cond
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
else
strategy.cancel("Short")
if not time_cond
strategy.close_all()