피크 반전 패턴 전략은 촛불 패턴을 탐지함으로써 가격이 상승 추세에서 하락 추세로 전환하거나 반대로 전환하는 반전 지점을 식별합니다. 주로 촛불 피크와 몸 사이의 비율을 기반으로 반전 지점 주위에 긴 또는 짧은 포지션을 입력합니다.
이 전략의 핵심 논리는 촛불 피트와 몸 사이의 비율을 감지하여 잠재적인 반전 패턴을 식별하는 것입니다.
하향 촛불이 있을 때, 하위 빗이 상위 빗과 몸보다 훨씬 길다면, 그것은 강한 구매 압력을 나타내고 가격이 상향으로 역전될 수 있음을 나타냅니다. 구체적으로, 그것은 상위 빗과 몸과 비교하여 긴 하위 빗을 특정 곱수로 감지하여 긴 신호를 생성합니다.
반대로, 상승 촛불이 있을 때, 상단 윗부분이 하단 윗부분과 몸보다 훨씬 길다면, 이것은 강한 판매 압력을 나타내고 가격이 하향으로 역전될 수 있음을 나타냅니다. 구체적으로, 그것은 짧은 신호를 생성하기 위해 특정 곱셈자에 의해 하단 윗부분과 몸과 비교하여 긴 상단 윗부분을 감지합니다.
게다가, 작은 몸집이 있는 긴 매개로도 역전 신호를 발산할 수 있습니다.
검출은 옆 시장에서 잘못된 신호를 피하기 위해 평균 촛불 범위와 비교하여 필터링됩니다. 평균보다 큰 범위의 촛불만이 신호를 생성합니다.
역동 트렌드 거래를 피하기 위해 트렌드 지표를 통합하는 것을 고려하십시오. 다른 기술 지표와 결합하면 신호를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 매개 변수는 백테스팅을 통해 최적화 될 수 있습니다.
위크 반전 패턴 전략은 간단한 패턴 인식을 사용하여 반전 패턴을 효과적으로 식별하고 전환점을 잡습니다. 그러나 단일 촛불 패턴에만 의존하는 것은 오해의 소지가 있습니다. 다른 기술적 지표와 결합하고 트렌드 편향을 추가하는 것은 역 트렌드 거래를 피하고 전략 안정성을 향상시키는 데 도움이됩니다. 매개 변수 최적화 및 스톱 로스/프로프트 취득 또한 전략을 더욱 향상시키는 데 도움이됩니다. 요약하면, 위크 반전 전략은 간단하고 실용적인 아이디어를 제공하지만 성능을 극대화하기 위해 다른 기술로 보완되어야합니다.
/*backtest
start: 2023-10-08 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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//@version=4
strategy("Wick Reversal Signal", overlay=true)
wickMultiplier = input(3.25)
bodyPercentage = input(0.35)
barsBack = input(50)
bodyMultiplier = input(1.1)
myCandleSize = high-low
averageCandleSize = rma(myCandleSize, barsBack)
longSignal = close > open and open-low >= (close-open)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier
longSignal := longSignal or (close < open and close-low >= (open-close)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
longSignal := longSignal or (abs(close-open) < 0.01 and close != high and high-low >= (high-close)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
shortSignal = close < open and high-open >= (open-close)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier
shortSignal := shortSignal or (close > open and high-close >= (close-open)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
shortSignal := shortSignal or (abs(close-open) < 0.01 and close != low and high-low >= (close-low)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
plotshape(longSignal, style=shape.triangleup, size=size.normal)
plotshape(shortSignal, style=shape.triangledown, size=size.normal)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=longSignal)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=shortSignal)