ChaoZhang
개요
이것은 피지언과 MACD 지표를 결합한 디지털 화폐 거래 전략이다. 그것은 피지언을 사용하여 전반적인 경향 방향을 판단하고 저항 위치를 지원하고, MACD 지표와 결합하여 단기 경향과 동력을 판단하여 거래 신호를 형성한다. 이 전략은 중기 및 장기적인 추세를 효과적으로 식별하고, 추세 방향이 변하면 적시에 위치를 조정한다.
전략 원칙
이 전략은 중기 추세를 판단하기 위해 회화 지표의 변환선과 기준선을 교차하고, MACD 지표를 사용하여 단기 추세와 동력을 판단한다.
전환선 상에서 기준선을 통과하면 황소시장 신호이며, 가격은 구름 위에 강한 신호입니다. 전환선 아래에서 기준선을 통과하면 곰시장 신호이며, 가격은 구름 아래에 약한 신호입니다.
MACD 히스토그램은 0축 위에 있을 때 다중중동량 신호, 0축 아래에 있을 때 공중동량 신호이다. MACD 라인을 통과할 때 구매 신호, 신호 라인을 통과할 때 판매 신호이다.
거래 규칙은 다음과 같습니다.
멀티 헤드 입시 신호: 전환 라인에서 기준 라인을 통과, 가격에서 클라우드를 통과, MACD 라인에서 신호 라인을 통과, 더 많은 일을 다단 출전 신호: 전환 라인 아래의 기준 라인, 가격 아래의 클라우드 라인, MACD 라인 아래의 신호 라인, 평다 포지션
공백 입시 신호: 전환 라인 아래 기준 라인을 통과, 가격 아래 클라우드 라인을 통과, MACD 라인 아래 신호 라인을 통과, 공백 공백 출구 신호: 전환 라인에 기준 라인을 통과, 가격 위에 구름 층을 통과, MACD 라인에 신호 라인을 통과, 공백 창고
전략적 이점
스모클라우드 지표는 중장기적 추세를 판단하고, MACD는 단기적 추세를 판단하며, 둘은 서로 다른 수준의 거래 기회를 포착할 수 있다.
한 덩어리 연기가 가진 구름은 지지와 저항의 위치를 명확하게 판단할 수 있다.
MACD는 단기간에 과매매하는 경우를 효과적으로 판단하여, 변동이 있는 상황에서 피하는 것이 좋습니다.
전략 파라미터는 최적화되어 여러 종류의 디지털 통화에 적용될 수 있으며, 안정성이 있다.
전략적 위험
연암과 MACD는 가짜 신호를 생성할 수 있으며, 다른 지표의 조합을 통해 확인해야 한다.
변동이 발생하기 쉽기 때문에 적절한 변수를 조정하거나 거래를 중단하십시오.
구름이 너무 두꺼워지면, 명확한 돌파구를 기다려야 하고, 일부 기회를 놓칠 수도 있다.
탐지 데이터는 부족하고, 파라미터 데이터 적합성은 더 긴 시간 주기 검증이 필요하다.
다른 지표들을 조합하여 신호를 확인하거나, 시장 환경에 맞게 파라미터를 조정하거나, 특정 주기에서 거래를 중지하여 위험을 제어할 수 있다.
전략 최적화 방향
한 종의 연기 구름 파라미터를 최적화하고, 변환 라인, 기준 라인 주기를 조정하여 다른 종의 특성에 더 가깝게 만든다.
MACD 파라미터를 최적화하고, 짧은 주기를 조정하고 매끄러운 파라미터를 조정하여 더 정확한 거래 신호를 얻습니다.
손실이 일정 비율에 도달했을 때 손실을 멈추는 전략을 증가시킵니다.
포지션 관리를 늘리고, 시장 상황에 따라 거래당 포지션 비율을 조정한다.
다양한 종류의 디지털 화폐 데이터를 테스트하여 전략의 안정성을 평가합니다.
다른 지표들을 필터링하여 잘못된 신호를 방지하십시오.
요약하다
이 전략은 한 안개와 MACD 두 지표의 장점을 통합하여 전환선과 기준선을 통해 중기 트렌드 방향을 판단하고, MACD는 단기 오버 바이 오버 셀 상황을 판단하여 거래 신호를 형성한다. 전략 파라미터는 다양한 품종에 대해 최적화 할 수 있으며, 다른 지표 또는 손실을 막기위한 전략에 추가 할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-10-08 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy('Ichimoku Cloud with MACD (By Coinrule)',
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 6, 1, 0, 0)
// Stop Loss and Take Profit for Shorting
Stop_loss = input(1) / 100
Take_profit = input(5) / 100
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
// Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title='Tenkan-Sen Bars')
ks_bars = input.int(26, minval=1, title='Kijun-Sen Bars')
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title='Senkou-Span B Bars')
cs_offset = input.int(26, minval=1, title='Chikou-Span Offset')
ss_offset = input.int(26, minval=1, title='Senkou-Span Offset')
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(true, title='Short Entry')
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=color.new(#0496ff, 0), title='Tenkan-Sen')
plot(kijun, color=color.new(#991515, 0), title='Kijun-Sen')
plot(close, offset=-cs_offset + 1, color=color.new(#459915, 0), title='Chikou-Span')
sa = plot(senkouA, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.green, 0), title='Senkou-Span A')
sb = plot(senkouB, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.red, 0), title='Senkou-Span B')
fill(sa, sb, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title='Cloud color', transp=90)
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
// MACD
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset - 1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset - 1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and ta.crossover(macd, macd_signal)
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and ta.crossunder(macd, macd_signal)
strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)