ChaoZhang
개요
이 전략은 선형 회귀 함수와 최소 2 곱셈을 사용하여 가격 통로를 계산합니다. 통로는 두 개의 녹색과 빨간색으로 구성되어 있습니다.
전략 원칙
이 전략은 길이가 25이고, 평행선 5의 선형 회귀를 이용하여 중앙선 xLG를 계산한다. 그리고 중앙선 아래에서 각 가격의 6%를 채널 범위로 하고, 채널 상선은 xLG1r이고, 채널 하선은 xLG1s이다.
가격이 xLG1r보다 높을 때, 더 많이; 가격이 xLG1s보다 낮을 때, 더 많이; 그리고 마지막 더 많이하고 더 많은 시간을 기록하십시오. 마지막 더 많은 시간이 마지막 더 많은 시간보다 많을 때 더 많은 신호를 생성하십시오. 마지막 더 많은 시간이 마지막 더 많은 시간보다 많을 때 더 많은 신호를 생성하십시오.
동적 ATR 스톱은 ATR 사이클 1, 곱하기 2를 사용하여 계산한다. 더 많은 것을 할 때, 스톱 라인은 종료 가격으로 ATR 값을 빼고 곱하기 곱하기 곱하기; 공백을 할 때, 스톱 라인은 종료 가격으로 ATR 값을 더하여 곱하기 곱하기 곱하기.
우위 분석
- 선형 회귀 통로를 사용하여 장기 동향을 추적합니다.
- ATR에 기반한 정지 손실을 동적으로 조정할 수 있으며, 너무 크고 작은 정지를 방지할 수 있습니다.
- 가격 돌파구를 사용하여 신호를 생성하여 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다.
위험과 개선
- 선형 회귀 통로 파라미터를 최적화해야 합니다. 현재 통로 범위가 너무 좁아질 수 있습니다.
- ATR 배수 또한 최적의 변수를 얻기 위해 테스트가 필요합니다.
- 가짜 침입을 방지하기 위해 침입 시 확인 메커니즘을 추가하는 것을 고려할 수 있습니다.
더 나은 생각
- 다양한 회귀 길이를 테스트하여 최적의 변수를 찾습니다.
- 다른 ATR 주기와 ATR 스톱 로즈 배수를 시도합니다.
- 브레이크 시그널이 있을 때, 거래량 브레이크와 같은 추가 확인 조건을 추가합니다.
요약하다
이 전략은 트렌드 추적, 동적 정지 및 돌파 신호와 같은 여러 가지 기술 지표를 통합하여 강력한 적응력을 갖춘 트렌드 추적 시스템을 형성합니다. 파라미터를 최적화하고 신호 필터를 추가함으로써 전략의 안정성과 수익성을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 이 전략은 양자 거래자에게 매우 가치있는 아이디어를 제공 할 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-24 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Thanks to HPotter for the original code for Center of Gravity Backtest
strategy("Center of Gravity BF 🚀", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.15)
/////////////// Time Frame ///////////////
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
///////////// Center of Gravity /////////////
Length = input(25, minval=1)
m = input(5, minval=0)
Percent = input(6, minval=0, title="COG %")
xLG = linreg(close, Length, m)
xLG1r = xLG + ((close * Percent) / 100)
xLG1s = xLG - ((close * Percent) / 100)
pos = 0.0
pos := iff(close > xLG1r, 1, iff(close < xLG1s, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(pos == 1, 1, iff(pos == -1, -1, pos))
/////////////// Srategy ///////////////
long = possig == 1
short = possig == -1
last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])
long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)
last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])
last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])
in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal
last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1])
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1])
/////////////// Dynamic ATR Stop Losses ///////////////
atrLkb = input(1, minval=1, title='ATR Stop Period')
atrMult = input(2, step=0.25, title='ATR Stop Multiplier')
atr1 = atr(atrLkb)
longStop = 0.0
longStop := short_signal ? na : long_signal ? close - (atr1 * atrMult) : longStop[1]
shortStop = 0.0
shortStop := long_signal ? na : short_signal ? close + (atr1 * atrMult) : shortStop[1]
/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
strategy.exit("Long SL", "Long", stop=longStop, when=since_longEntry > 0)
strategy.exit("Short SL", "Short", stop=shortStop, when=since_shortEntry > 0)
/////////////// Plotting ///////////////
plot(xLG1r, color=color.lime, title="LG1r")
plot(xLG1s, color=color.red, title="LG1s")
plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longStop, title="Long Stop Loss", color=color.yellow, style=plot.style_circles, linewidth=1)
plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shortStop, title="Short Stop Loss", color=color.orange, style=plot.style_circles, linewidth=1)
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.lime : strategy.position_size < 0 ? color.red : color.white, transp=90)
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=60)