중증 상승 편향에 대한 특수 규칙과 함께 스토카스틱 RSI를 기반으로 한 황소 트렌드 라이딩 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-10-17 14:31:22
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전반적인 설명

이것은 장기 트렌드를 따르는 전략입니다. 그것은 Donchian 채널과 StochRSI 지표를 활용하여 강력한 황금 트렌드를 식별하고 낮은 위험에 참여합니다.

전략 논리

이 전략은 트렌드 식별을 위해 다음 두 가지 지표를 사용합니다.

돈치안 채널: 채널의 상단역으로 최근 30바의 최대 최대치의 6일 EMA를 계산합니다. 닫는 것이 상단역 위에 있는 경우, 현재 상승 추세를 나타냅니다.
StochRSI 지표: %K 라인과 %D 라인을 포함합니다. 이 전략은 %K 라인에 하위 대역을 추가합니다. 기본값은 35.

구체적으로, 거래 논리는 다음과 같습니다.

클로즈가 돈치안 상단보다 높을 때, 초록색 배경이 보이는데, 이는 황소 트렌드를 나타냅니다.
StochRSI %K가 기본 하단 35보다 높을 때, 긴 거래가 됩니다.
%K가 하위 범위를 넘으면 긴 포지션을 닫습니다.

볼 수 있듯이, 이 전략은 트렌드 필터와 오시일레이터 지표를 모두 활용하여, 낮은 위험으로 올 트렌드에 참여합니다. 돈치안 채널은 트렌드가 아닌 시장을 필터하여 올 트렌드에서 오래 걸리는 것을 보장합니다. StochRSI는 과도한 구매 / 과도한 판매 상태를 식별하여 적시에 포지션을 닫습니다.

장점

이 전략의 장점은 다음과 같습니다.

단지 장기적으로만요, 곰 시장에서 손실을 피하기 위해서요.
돈치안 채널을 이용해서 트렌드를 파악하고 트렌드가 아닌 시장을 필터링합니다.
StochRSI의 조정 가능한 매개 변수, 위험 욕구에 따라 입출수 수준을 설정할 수 있습니다.
지속적인 상승 추세를 보이는 주식에는 적합합니다. 지속적인 수익을 창출할 수 있습니다.
단순하고 명확한 논리, 이해하기 쉽고 실행하기 쉽습니다.

위험성

또한 몇 가지 위험이 있습니다.

진입 지점을 놓치고, 트렌드에서 전체 수익을 얻을 수 없습니다.
급격한 트렌드 반전, 지표가 시간 내에 빠져나오지 못하면 큰 손실이 발생합니다.
부적절한 매개 변수 설정은 거래 빈도와 잘못된 신호를 증가시킵니다.
장기적인 황소 시장에만 적합합니다. 차원 또는 하락 시장에는 적합하지 않습니다.
근본적인 요소들을 지켜야 합니다. 근본적인 요소가 약화되는 주식을 선택하지 않기 위해서죠.

개선

전략을 개선할 수 있는 몇 가지 방법:

다른 변동성을 가진 시장에 대한 매개 변수를 최적화합니다.
단 하나의 거래에서 손실을 제한하기 위해 Stop Loss를 추가합니다.
기하급수와 뉴스를 결합하고 기하급수 약화 주식을 피하세요.
출입 시기를 최적화하고 반복 테스트를 통해 적시에 출입을 보장합니다.
출구 타이밍을 최적화하고, 올 트렌드에서 조기 출구를 피하십시오.
성능을 평가하기 위해 다양한 주식 샘플을 테스트하고 최적의 주식 유형을 찾습니다.

결론

이 전략은 돈치안 채널로 트렌드를 식별하고 StochRSI 신호로 거래합니다. 그것은 낮은 위험으로 황소 트렌드를 효과적으로 따라갈 수 있습니다. 장점은 간단한 논리이며 지속적으로 상승 동력을 포착합니다. 매개 변수 조정, 주식 선택 및 추가 개선에주의를 기울여야합니다. 올바르게 실행되면이 전략은 장기적인 황소 시장에 참여하는 효과적인 도구가 될 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SnarkyPuppy

//@version=5
strategy("Filtered Stoch", overlay=false, default_qty_value = 100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)

/////high filter...upper donchian channel of ema... or highest ema for a given amount of candles

filter_ema_len= input(6)
ema_donchian_len = input(30)

ema=ta.highest(ta.ema(high,filter_ema_len),ema_donchian_len)

////////////////////////basic stoch rsi with max val 100 and min val 0.. entry above lowerband preset 35

smoothK = input.int(7, "K", minval=1)
smoothD = input.int(4, "D", minval=1)
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = math.min(100, math.max(0,ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)))
d = math.max(math.min(ta.sma(k, smoothD),80),35)
plot(k, "K", color=#2962FF)
plot(d, "D", color=#FF6D00)
h0 = hline(80, "Upper Band", color=#787B86)
hline(50, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
lowerband=input(35)
h11 = hline(lowerband, "Lower Band", color=#787B86)
fill(h0, h11, color=color.rgb(33, 150, 243, 90), title="Background")

ematrend= close>ema ? 1 : 0

bgcolor(ematrend==1?color.rgb(76, 175, 79, 80):na)

longCondition = k>lowerband and ematrend==1
if (longCondition)
    strategy.entry("Up", strategy.long)

shortCondition =  ta.crossunder(k,lowerband)
if (shortCondition)
    strategy.close("Up", shortCondition)

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