이중 지표 가벼운 반전 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-10-17 15:45:09
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전반적인 설명

이중 지표 가벼운 반전 거래 전략은 단기 거래를 위해 동력과 트렌드 추종 지표를 결합합니다. 이 전략은 먼저 반전 지표를 사용하여 거래 신호를 생성하고 더 신뢰할 수있는 신호를 생성하기 위해 트렌드 추종 지표와 결합합니다. 중장기 트렌드의 맥락에서 단기 가격 반전을 포착하는 것을 목표로합니다.

원칙

이 전략은 두 가지 하위 전략으로 구성됩니다.

첫 번째는 123 리버스 전략이다. 피크 리버스 패턴이 발생하는지 모니터링합니다. 구체적으로, 이전 두 날의 종료 가격이 하락하고 현재 종료 가격이 이전 종료 가격보다 높고 스토카스틱 슬로우 라인이 50 이하인 경우 긴 신호를 생성합니다.

두 번째는 에르고딕 지표 (Ergodic indicator) 이다. 이는 중장기 트렌드의 방향을 파악하는 트렌드 추종 지표이다. 이 지표는 이동 평균과 MACD의 아이디어를 통합하여 단일 기하급수적인 평형 이동 평균과 MACD의 빠르고 느린 라인 크로스오버를 사용하여 거래 신호를 생성한다.

이 전략은 두 가지 하위 전략의 신호를 결합합니다. 두 가지 하위 전략이 일관된 신호를 생성 할 때만 위치를 열 것입니다. 즉, 중장기 트렌드와 함께 단기적 경미한 반전이있을 때만 거래됩니다.

장점

여러 지표를 결합하면 잘못된 신호를 효과적으로 필터링하고 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
역전과 트렌드 추종을 결합하면 단기적인 기회를 제공하며 트렌드 반대 거래를 피합니다.
스토카스틱 매개 변수 설정은 윙사브를 줄이기 위해 상당히 강력합니다.
에르고딕 지표의 평형 매개 변수는 추세를 더 잘 식별하기 위해 합리적으로 설정됩니다.
거래 빈도는 적당하고, 과도한 거래 없이 적절한 기회를 포착합니다.
유연한 시간 프레임으로 중장기 거래에 적합합니다.

위험성

반전 신호는 잘못된 신호를 생성할 수 있으며 트렌드 지표로부터 검증이 필요합니다.
거래 빈도가 낮기 때문에 단기적인 기회를 놓칠 수도 있습니다.
회전 후 회전이 발생할 수 있고, 적시에 스톱 로스를 요구할 수 있습니다.
부적절한 매개 변수 설정은 결과에 상당한 영향을 줄 수 있습니다.
기술 지표에 너무 의존하면 과도하게 적응할 위험이 있습니다.

강화

하위 전략을 최적화하기 위해 다른 매개 변수 설정을 테스트합니다.
더 많은 지표를 도입하여 다중 요소 모델을 구축합니다.
동적 매개 변수 최적화를 위해 기계 학습을 적용합니다.
위험을 통제하기 위해 다른 스톱 로스 방법을 연구하십시오.
기회 비용을 연구하고 전략 거래 빈도를 조정합니다.
다양한 시장 체제에서 전략의 견고성을 테스트합니다.

결론

이중 지표 가벼운 반전 거래 전략은 반전 및 트렌드 추종 지표의 조합을 사용하여 중장기 시간 프레임에서 단기 반전 기회를 포착하려고 시도합니다. 이는 잘못된 신호를 효과적으로 필터링하고 어느 정도 위험을 제어 할 수 있습니다. 그러나 단기 기회의 누락, 매개 변수 민감성 및 과도한 위험과 같은 문제가 남아 있습니다. 더 많은 지표를 통합하고 매개 변수를 최적화하고 거래 빈도를 조정하고 시장을 통해 테스트함으로써 안정성과 수익성을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 전반적으로 전략은 탐색하고 적용할 가치가있는 간단하고 실용적인 수치적 접근 방식을 나타냅니다.

/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 28/07/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum, 
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming 
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in 
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies 
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a 
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies 
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


EMDI(r,s,u,SmthLen) =>
    pos = 0
    xEMA = ema(close, r)
    xEMA_S = close - xEMA
    xEMA_U = ema(ema(xEMA_S, s), u)
    xSignal = ema(xEMA_U, u)
    pos := iff(xEMA_U > xSignal, 1,
    	     iff(xEMA_U < xSignal, -1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ergodic MDI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(32, minval=1)
s = input(5, minval=1)
u = input(5, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMDI = EMDI(r,s,u,SmthLen)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMDI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posEMDI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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