멀티 타임프레임 하위 역전 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-10-18 12:27:29
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전반적인 설명

이 전략은 주요 반전 기회를 식별하기 위해 여러 개의 바닥 패턴 지표를 결합하고, 스톱 로스 전략을 따르는 트렌드를 채택하여 스톱 로스를 초과하는 이윤을 목표로합니다.

원칙

이 전략은 주로 아래와 같은 지표를 사용하여 하위 반전을 결정합니다.

하위 감수성 지표 (Noros BottomSensitivity): 촛불 차트에서 특정 하위 패턴을 감지합니다.
의향 지표의 확실성 (Certitude of Volition Index, CVI): 상승/하락 분위기의 변화를 결정합니다.
최종 사이클 신호 (Ultimate Cycle Signal, UCS): 이동 평균 이하의 과잉 판매를 감지합니다.
상대적 강도 지수 (RSI): 과잉 판매 상황을 식별합니다.
패턴 조합: 촛불, 핀 바 및 다른 바닥 패턴을 포함합니다.

이 전략은 여러 바닥 지표를 결합하여 바닥 패턴의 수가 매개 변수 설정을 충족하면 구매 신호를 생성합니다. 거짓 브레이크를 필터하기 위해 RSI는 과판 상태에서만 구매를 유발하는 데 사용됩니다.

사용자는 각 하위 지표의 사용 및 매개 변수를 사용자 정의 할 수 있으며, 높은 유연성을 제공합니다. SMA 필터는 하락 추세로 구매를 피합니다.

장점

여러 지표를 사용하여 정확도를 향상
사용자 정의 가능한 매개 변수는 다양한 제품에 적합합니다.
SMA 필터는 최고 구매를 방지합니다.
선택적 인 빨간 촛불은 위험을 줄일 수 있습니다.
경고는 실시간 모니터링을 허용합니다.

위험성

여러 지표가 바닥을 놓칠 수 있습니다.
아래쪽 패턴은 항상 반전되지 않습니다.
부피가 역전을 지원하는지 지켜봐야 합니다.

강화

다양한 제품에 대한 매개 변수를 최적화
낮은 비용 기준에 위치 크기를 추가
수익을 확보하기 위해 손해를 멈추는 것을 실행하십시오.

요약

이 전략은 여러 지표로 바닥을 효과적으로 식별하여 스톱 로스를 따르는 트렌드로 위험을 제어합니다. 그러나 볼륨 지원은 모니터링이 필요합니다. 사용자는 제품 특성에 따라 매개 변수를 최적화 할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2022-10-11 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// the original indicator is Noro's BottomSensivity v0.6
//@version=4
strategy("Noro's BottomSensivity v0.6 strategy + rsi + Alarm", shorttitle="Bottom 0.6 StRsiAlarm", overlay=true)

overSold = input(35)
overBought = input(70)
botsens = input(defval = 3, minval = 1, maxval = 4, title = "Bottom-Sensivity")
smalen = input(defval = 25, minval = 20, maxval = 200, title = "SMA Length")
bars = input(defval = 3, minval = 2, maxval = 4, title = "Bars of Locomotive")
useloc = input(true, title = "Use bottom-pattern Locomotive?")
usepin = input(true, title = "Use bottom-pattern Pin-bar?")
usecvi = input(true, title = "Use bottom-indicator CVI?")
useucs = input(true, title = "Use bottom-indicator UCS?")
usevix = input(true, title = "Use bottom-indicator WVF?")
usersi = input(true, title = "Use bottom-indicator RSI?")
usered = input(false, title = "Only red candles?")
usesma = input(true, title = "Use SMA Filter?")
showsma = input(false, title = "Show SMA Filter?")

//SMA Filter
sma = sma(close, smalen)
colsma = showsma == true ? red : na
plot(sma, color = colsma)

//VixFix method
//Start of ChrisMoody's code
pd = 22
bbl = 20
mult = 2
lb = 50
ph = .85
pl = 1.01
hp = false
sd = false
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl
//End of ChrisMoody's code

//Locomotive mmethod
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
locob = bar == 1 and bar[1] == -1 and bar[2] == -1 and (bar[3] == -1 or bars < 3) and (bar[4] == -1 or bars < 4) ? 1 : 0

//PIN BAR
body = abs(close - open)
upshadow = open > close? (high - open) : (high - close)
downshadow = open > close ? (close - low) : (open - low)
pinbar = open[1] > close[1] ? (body[1] > body ? (downshadow > 0.5 * body ? (downshadow > 2 * upshadow ? 1 : 0 ) : 0 ) : 0 ) : 0

//CVI method
//Start of LazyBear's code
ValC=sma(hl2, 3)
bull=-.51
bear=.43
vol=sma(atr(3), 3)
cvi = (close-ValC) / (vol*sqrt(3))
cb= cvi <= bull ? green : cvi >=bear ? red : cvi > bull ? blue : cvi < bear ? blue : na
bull1 = cvi <= bull
bear1 = cvi >= bear
bull2 = bull1[1] and not bull1
bear2 = bear1[1] and not bear1
//End of LazyBear's code

//UCS method
//Start of UCS's code
ll = lowest(low, 5)
hh = highest(high, 5)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh+ll)/2
avgrel = ema(ema(rdiff,3),3)
avgdiff = ema(ema(diff,3),3)
mom = ((close - close[3])/close[3])*1000
SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0
SMIsignal = ema(SMI,3)
ucslong = SMI < -35  and mom > 0 and mom[1] < 0 ? 1 : 0
//End of UCS's code

//RSI method
//Chris Moody's code
up = rma(max(change(close), 0), 2)
down = rma(-min(change(close), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsib = rsi < 10 ? 1 : 0
//Chris Moody's code

//sum
locobot = useloc == false ? 0 : locob
vixfixbot = usevix == false ? 0 : wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
cvibot = usecvi == false ? 0 : bull2 == true ? 1 : 0
ucsbot = useucs == false ? 0 : ucslong == 1 ? 1 : 0
rsibot = usersi == false ? 0 : rsib
pinbot = usepin == false ? 0 : pinbar
score = vixfixbot + locobot + cvibot + ucsbot + rsibot + pinbot

//arrows
bottom = usered == false ? usesma == false ? score >= botsens ? 1 : 0 : high < sma and score >= botsens ? 1 : 0 : usesma == false ? score >= botsens and close < open ? 1 : 0 : high < sma and score >= botsens and close < open ? 1 : 0
plotarrow(bottom == 1 ? 1 : na, title="Buy arrow", colorup=lime, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
data = bottom == 1
plotchar(data, char=" ", text="BUY!", location=location.belowbar, color=green, size=size.small)


//Market buy and exit
strategy.entry("BUY!", strategy.long, when =(bottom == 1) and(rsi(close,14)<overSold))
strategy.close("BUY!", when = (crossunder(rsi(close,14), overBought)))
alarm = bottom == 1 and(rsi(close,14)<overSold)
alertcondition(alarm == 1,title="BUY+RSI",message="BUY+RSI")

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