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골든 크로스 장기 전략에 따른 이동 평균 트렌드

저자:차오장, 날짜: 2023-10-23 15:22:48
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전반적인 설명

이 전략은 이동 평균 지표와 MACD 지표를 결합하여 비교적 보수적인 긴 전략을 설계합니다. 주로 트렌드를 판단하기 위해 200일 간 간단한 이동 평균을 사용하고, 20일 지수 이동 평균과 MACD 황금 십자가를 결합하여 구매 기회를 선택합니다. 상승 트렌드에서는 MACD 황금 십자가가있을 때만 구매하고 MACD 죽은 십자가가있을 때 손실을 중지합니다. 하락 트렌드에서는 가격이 20일 EMA 이상이고 MACD 황금 십자가가있을 때만 구매하고 MACD 죽은 십자가가있을 때 손실을 중지합니다. 이 이중 확인 메커니즘은 불안정한 시장에서 빈번한 거래를 효과적으로 피할 수 있습니다.

전략 논리

첫째, 전략은 200일 간 간단한 이동 평균 (SMA) 을 사용하여 현재 가격 트렌드를 판단합니다. 닫기 가격이 SMA보다 높으면 트렌드가 상승하는 것으로 판단됩니다. 닫기 가격이 SMA보다 낮다면 트렌드가 떨어지는 것으로 판단됩니다.

둘째, 상승 추세에서 전략은 20 일 지수적 이동 평균 (EMA) 조건을 무시하고 MACD 빠른 라인이 느린 라인 (MACD 황금 십자) 을 넘을 때만 구매 신호를 전송합니다. MACD가 황금 십자 될 때까지 긴 지위를 유지합니다. MACD 빠른 라인이 느린 라인 (MACD 죽은 십자) 을 넘을 때 손실을 중지합니다.

하락 추세에서 전략은 더 보수적으로 변합니다. 종료 가격이 20 일간의 EMA를 넘어서고 MACD 황금 십자가가있을 때만 구매 신호를 보내서 이중 확인이 필요합니다. 여전히 MACD 죽은 십자가에서 손실을 중지합니다.

이 메커니즘을 통해 전략은 트렌드가 명확할 때 더 공격적인 접근 방식을 채택합니다. (가격이 200일 SMA 이상 또는 이하입니다.) 가격이 범위 내에있을 때 더 신중한 접근 방식을 취하여 잘못된 신호를 효과적으로 피합니다.

장점

  1. 이 전략은 트렌드 판단과 이중 확인을 결합하여 잡음을 필터하고 잘못된 신호를 피하고 불필요한 거래를 줄입니다.

  2. 트렌드가 명확할 때 트렌드를 신속히 따라가며, 트렌드가 불분명할 때 조심스럽게 행동하여 손실을 줄입니다.

  3. 이동 평균과 MACD를 결합하면 거래 신호가 더 신뢰할 수 있습니다.

  4. 이 전략은 실행이 간단하고 모든 수준의 투자자들에게 적합합니다.

  5. 고정 스톱 손실 메커니즘은 단일 거래 손실을 효과적으로 제어합니다.

위험성

  1. 전략은 기술 지표에 크게 의존하고 있으며 블랙 스완 이벤트에 적응할 수 없습니다.

  2. 이중 확인은 때때로 놓친 구매 기회를 초래할 수 있습니다.

  3. MACD는 트레이딩 신호를 지연시킬 수 있는 지연 이슈가 있습니다.

  4. 잘못된 스톱 로스 설정은 더 큰 손실로 이어질 수 있습니다.

  5. 200일 SMA는 장기 트렌드를 정확하게 결정하지 않을 수 있습니다.

  6. 필터로 움직이는 평균은 사소한 거래 신호를 생성할 수 있습니다.

최적화

  1. 더 정확한 신호를 만들기 위해 KDJ, 볼링거 밴드 같은 다른 지표를 결합하는 것을 고려하십시오.

  2. 장기 트렌드를 더 잘 결정하기 위해 120일 EMA와 같은 다른 장기 이동 평균을 테스트하십시오.

  3. 가장 좋은 매개 변수 조합을 찾기 위해 이동 평균 기간을 최적화합니다.

  4. 더 많은 수익을 얻기 위해 손해를 멈추는 것이 아니라 수익을 창출하는 전략을 적용하세요.

  5. 다양한 시장에 대한 이동 평균 매개 변수를 조정하여 적응력을 향상시킵니다.

  6. 기계 학습 알고리즘을 고려하여 역사적인 데이터에 대한 모형을 훈련함으로써 매개 변수를 최적화하십시오.

요약

이 전략은 이동 평균과 MACD의 장점을 통합하여 상대적으로 간단하면서도 좋은 위험 통제를 달성합니다. 추세를 판단하고 이중 확인을 요구함으로써 소음을 효과적으로 필터 할 수 있습니다. 그러나 전략에는 일부 제한이 있으며 블랙 스완 이벤트에 대한 추가 최적화 및 적응력이 필요합니다. 전반적으로 보수적 투자자에게 견고한 참조 솔루션을 제공합니다.

/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-10-22 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="MACD/EMA Long Strategy",overlay=true,scale=scale.left)



// SMA Indicator - Are we in a Bull or Bear market according to 200 SMA?
SMA = sma(close, input(200))



// EMA Indicator - Are we in a rally or not?
EMA = ema(close, input(20))



//MACD Indicator - Is the MACD bullish or bearish?

fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

// Set Buy/Sell conditions

[main,signal,histo]=macd(close,fastLength,slowlength,MACDLength)

buy_entry= if close>SMA
    delta>0
else
    delta>0 and close>EMA
    
strategy.entry("Buy",true , when=buy_entry)

alertcondition(delta, title='Long', message='MACD Bullish')


sell_entry = if close<SMA
    delta<0 
else
    delta<0 and close<EMA
strategy.close("Buy",when= sell_entry)


alertcondition(delta, title='Short', message='MACD Bearish')

//plot(delta, title="Delta", style=cross, color=delta>=0 ? green : red )
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