ChaoZhang
개요
이 전략은 이동 평균 지표와 MACD 지표를 결합하여 비교적 보수적인 다중 전략을 설계했다. 이 전략은 주로 가격이 200 일 간소 이동 평균에 도달했는지 여부에 따라 시장의 흐름을 판단하고, 20 일 인덱스 이동 평균과 MACD 지표의 골드 포크를 결합하여 구매할 때를 선택했다. 상승할 때, MACD 골드 포크 때만 구매하고 MACD 골드 포크 때 멈출 수 있습니다.
전략 원칙
우선, 이 전략은 200일 간단한 이동 평균 SMA를 사용하여 현재 가격 경향을 판단한다. 종결 가격이 SMA보다 높으면, 상향 경향으로 판단하고, 종결 가격이 SMA보다 낮으면, 하향 경향으로 판단한다.
둘째, 상승 추세에서, 전략은 20일 지수 이동 평균 EMA의 조건을 무시하고, MACD의 빠른 선이 상향으로 느린 선을 돌파했을 때만 구매 신호를 발산한다. 이 때 트렌드 추적 전략을 채택하고, MACD가 금색 포크를 유지하면, 다중을 보유한다. MACD의 빠른 선이 느린 선을 아래로 돌파했을 때 (즉, MACD의 사각지대) 스톱 손실을 실행한다.
하향 트렌드에서, 전략은 보수적이 되고, 가격이 종결 가격 위에 20일 EMA를 넘어서 MACD 금포가 있을 때만 구매 신호를 발산한다. 즉, 이중 확인이 필요하다. 이 때 여전히 MACD 죽은 포크에 손해를 입는다.
이 메커니즘을 통해, 이 전략은 트렌드가 명확할 때 (가격이 200일 SMA보다 높거나 낮을 때) 보다 적극적인 전략을 취하고, 가격이 흔들림 범위에 있을 때 보다 신중한 전략을 취함으로써, 가짜 신호가 불필요한 거래로 이어지는 것을 효과적으로 방지할 수 있다.
전략적 이점
이 전략은 동시적으로 트렌드 판단과 이중 확인 메커니즘을 결합하여 잡음을 효과적으로 필터링하여 잘못된 신호를 피하고 불필요한 거래를 줄일 수 있습니다.
트렌드가 뚜렷할 때, 전략은 트렌드를 적시에 추적한다. 트렌드가 뚜렷하지 않을 때, 전략은 신중한 태도를 취하여 손실을 줄일 수 있다.
전략은 이동 평균 지표와 MACD 지표를 조합하여 구매/판매 신호를 더욱 신뢰할 수 있습니다.
전략은 간단하고 실행하기 쉽고 다양한 수준의 투자자에게 적합합니다.
전략은 고정된 중지 조건을 적용하여 단일 손실을 효과적으로 제어할 수 있다.
전략적 위험
이 전략은 기술적인 지표에 너무 의존해서, 갑작스러운 사건으로 인한 긴장을 감당할 수 없습니다.
이중 확인 메커니즘은 전략이 때때로 구매 기회를 놓치게 만들 수 있습니다.
MACD 지표는 지연되어 구매 및 판매 지점이 지연될 수 있습니다.
만약 스톱포인트가 잘못 설정되면 손실이 커질 수 있다.
200일 SMA는 장기적인 추세를 정확하게 판단할 수 없으며, 판단 오류가 발생할 수 있다.
이동 평균은 필터로 사용되어 너무 작은 거래 신호를 발생시킬 수 있습니다.
전략 최적화
구매 및 판매 신호를 더 정확하게 하기 위해 KDJ, 브린 띠 등과 같은 다른 지표의 조합을 고려할 수 있다.
120일 EMA와 같은 다른 장기 평균선을 테스트하여 장기적인 추세를 더 잘 판단할 수 있는지 살펴볼 수 있습니다.
이동 평균을 최적화할 수 있는 날, 최적의 변수 조합을 찾기
더 많은 수익을 얻기 위해 단순히 손실을 막는 것보다는 Stop Loss 전략에 참여할 수 있습니다.
다른 시장에 따라 평균선 변수를 조정할 수 있어 전략이 더 적응할 수 있다.
기계학습 알고리즘을 추가하고, 역사 데이터 훈련 모델을 사용하여, 자동으로 최적화된 파라미터를 고려할 수 있다.
요약하다
이 전략은 이동 평균과 MACD 지표의 장점을 통합하여 상대적으로 간단하면서도 좋은 위험 관리를 구현합니다. 경향을 판단하고 두 번 확인함으로써 잡음 신호를 효과적으로 필터링 할 수 있습니다. 그러나 전략에는 또한 추가적인 최적화와 갑작스러운 사건에 대한 대응 능력을 향상시킬 수있는 한계가 있습니다.
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-10-22 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="MACD/EMA Long Strategy",overlay=true,scale=scale.left)
// SMA Indicator - Are we in a Bull or Bear market according to 200 SMA?
SMA = sma(close, input(200))
// EMA Indicator - Are we in a rally or not?
EMA = ema(close, input(20))
//MACD Indicator - Is the MACD bullish or bearish?
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
// Set Buy/Sell conditions
[main,signal,histo]=macd(close,fastLength,slowlength,MACDLength)
buy_entry= if close>SMA
delta>0
else
delta>0 and close>EMA
strategy.entry("Buy",true , when=buy_entry)
alertcondition(delta, title='Long', message='MACD Bullish')
sell_entry = if close<SMA
delta<0
else
delta<0 and close<EMA
strategy.close("Buy",when= sell_entry)
alertcondition(delta, title='Short', message='MACD Bearish')
//plot(delta, title="Delta", style=cross, color=delta>=0 ? green : red )