ChaoZhang
개요
양방향 RSI 평행선 응답 전략은 트렌드 추적 전략으로, 두 개의 다른 시간 주기의 RSI 지표를 사용하여 과매매와 과매매 상황을 식별한다. 이 전략은 과매매 후 더 많이 하고, 과매매 후 더 적은 것을 통해 수익을 창출하는 것을 목표로 한다. 이 전략은 평평한 이질적인 이동 평균, RSI 지표 및 포지션 개시 색 필터를 사용하여 거래 기회를 식별한다.
전략 논리
이 전략은 서로 다른 주기를 가진 두 개의 RSI 지표를 사용하여 5 분 차트와 1 시간 차트에서 하나를 니다. RSI 지표의 경우, 과매매 수준은 30 이하이며, 과매매 수준은 70 이상으로 확인됩니다.
RSI 값을 추적하여 RSI가 주기적으로 초과 판매 또는 초과 구매 영역에 있는 경우를 찾습니다. 이는 확장된 초과 판매 또는 초과 구매 상태가 있음을 나타냅니다.
또한, 그것은 평평한 이산화 이동 평균을 사용하여 거래에 진입하기 전에 특정 주기의 빨간색 또는 녹색 K 라인을 확인하여 트렌드 방향을 확인합니다. 포지션 개설 색상 필터는 가짜 신호를 피하는 데 도움이됩니다.
RSI와 미끄러진 변수 및 이동 평균 조건이 모두 충족되면, 이 전략은 과매매 후 더 많이 하고, 과매매 후 더 많이 하락하며, 베팅 가격은 다시 평행선으로 돌아온다.
하루의 끝에서 포지션을 풀고, 밤새 포지션을 유지하지 마십시오.
우위 분석
- 다중 시간 프레임을 사용하여 과매매 상황을 식별합니다.
- 평평한 비동기 이동 평균 필터링 소음, 트렌드 방향을 식별
- 색 필터를 사용해서 잘못된 신호를 피하십시오.
- 두 가지 지표에 따라 명확한 개시 및 폐지 규칙을 매칭합니다.
- 일일전 평점 통제 위험
위험 분석
- RSI가 오버소드 신호를 넘어서서 계속 강세를 보인다면 흔들림이 발생할 수 있습니다.
- 시장의 격차가 제휴를 촉발할 수 있습니다.
- 평평한 미끄러지면서 이동 평균과 뒤떨어지는 것은 지분 개시를 지연시킬 수 있으며, 이로 인해 거래가 놓칠 수 있습니다.
- 하루가 끝나기 전에 매출을 정리하고, 밤새 매출을 포기하면 얻을 수 있는 이익
최적화 방향
- 거래량이나 변동률과 같은 추가 필터를 추가하여 신호를 확인합니다.
- RSI 사이클과 오버 바이 오버 셀 레벨 파라미터를 최적화
- 변동율에 따른 동적 포지션 통제를 고려하십시오.
- 매일 종료하기 전에 평형이 아닌 스톱 손실을 제거하는 테스트
- 다양한 품종에서 테스트 효과를 얻으며 매개 변수를 조정
요약하다
양방향 RSI 평행선 응답 전략은 정규화 방법을 사용하여 거래 동력을 니다. 두 시간 프레임, 오버 바이 오버 시드 지표, K-라인 형태 분석 및 포지션 필터를 조합하여 높은 확률의 평행선 복귀 기회를 식별하는 것이 목표입니다. 엄격한 위험 관리와 신중한 포지션 제어는 수익을 창출하면서 철수를 제어하는 데 도움이됩니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Gidra
//2018
//@version=2
strategy(title = "Gidra's Vchain Strategy v0.1", shorttitle = "Gidra's Vchain Strategy v0.1", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 100)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
rsiperiod = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI period")
rsilimit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 50, title = "RSI limit")
rsibars = input(3, defval = 3, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI signals")
useocf = input(true, defval = true, title = "Use Open Color Filter")
openbars = input(2, defval = 2, minval = 1, maxval = 20, title = "Open Color, Bars")
showrsi = input(true, defval = true, title = "Show indicator RSI")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Heikin Ashi Open/Close Price
o=open
c=close
h=high
l=low
haclose = (o+h+l+c)/4
haopen = na(haopen[1]) ? (o + c)/2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh = max (h, max(haopen,haclose))
halow = min (l, min(haopen,haclose))
col=haopen>haclose ? red : lime
plotcandle(haopen, hahigh, halow, haclose, title="heikin", color=col)
//RSI
uprsi = rma(max(change(close), 0), rsiperiod)
dnrsi = rma(-min(change(close), 0), rsiperiod)
rsi = dnrsi == 0 ? 100 : uprsi == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + uprsi / dnrsi))
uplimit = 100 - rsilimit
dnlimit = rsilimit
rsidn = rsi < dnlimit ? 1 : 0
rsiup = rsi > uplimit ? 1 : 0
//RSI condition
rsidnok = highest(rsidn, rsibars) == 1? 1 : 0
rsiupok = highest(rsiup, rsibars) == 1? 1 : 0
//Color Filter
bar = haclose > haopen ? 1 : haclose < haopen ? -1 : 0
gbar = bar == 1 ? 1 : 0
rbar = bar == -1 ? 1 : 0
openrbarok = sma(gbar, openbars) == 1 or useocf == false
opengbarok = sma(rbar, openbars) == 1 or useocf == false
//Signals
up = openrbarok and rsidnok
dn = opengbarok and rsiupok
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
//Indicator RSI
colbg = showrsi == false ? na : rsi > uplimit ? red : rsi < dnlimit ? lime : na
bgcolor(colbg, transp = 20)
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)// or exit
strategy.close_all()