RSI MACD 크로스오버 듀플 MA 추적 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-10-23 17:00:44
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전반적인 설명

이 전략은 RSI 지표, MACD 지표 및 이중 이동 평균을 결합하여 변동성 시장에서 트렌드 추적 및 위치 효과를 달성합니다. 과잉 구매 및 과잉 판매 조건을 판단하기 위해 RSI 지표를 사용하며, 빠른 및 느린 MA 크로스오버와 함께 입점 및 출구 지점을 결정하기 위해 MACD를 사용하며, 트렌드 중에 소란스러운 거래 기회를 필터링하기 위해 이중 MA를 사용합니다.

전략 논리

과잉 구매 및 과잉 판매를 위한 RSI 지표 계산

가격 변화 상승 추세와 하락 추세를 계산
가격변화에 기초하여 RSI를 계산합니다
과잉 구매 및 과잉 판매 수준을 결정

크로스오버의 MACD를 계산합니다.

빠른 MA, 느린 MA 및 신호 라인을 계산합니다.
골든 크로스에서 길게 들어가 죽음의 크로스에서 나가
크로스오버 상황을 그래프로 그려라

이중 MA 필터를 적용합니다

빠른 이동 평균과 느린 이동 평균을 계산
빠른 MA가 느린 MA를 넘을 때만 거래를 고려하십시오.
소음을 필터링하고 추세를 따르십시오.

진입을 위한 조합 지표

RSI, MACD 및 이중 MA와 함께 입력 신호를 필터
전략의 정확성 및 안정성 향상

이점 분석

여러 지표의 조합은 정확성을 향상시킵니다.
트렌드를 따라 잡음을 필터하고 안정성을 향상시킵니다
RSI는 잠재적인 반전 지점을 감지합니다.
MACD 크로스오버는 간단한 입출 신호를 제공합니다.
이중 MA는 대부분의 반동향 거래를 제거합니다.
몇 가지 매개 변수와 함께 이해하기 쉽고, 학습에 좋습니다

위험 분석

여러 지표에 대한 과도한 적합성 위험
이중 MA는 유연성을 희생시키고 기회를 놓칠 수 있습니다.
RSI와 MACD 매개 변수는 신중한 선택이 필요합니다.
기호에 기반한 스톱 손실에 주의를 기울여
매개 변수를 주기적으로 재조정해야 합니다

최적화 방향

다른 기호에 대한 RSI 매개 변수를 조정
더 나은 추적을 위해 이중 MA 기간을 최적화하십시오.
단일 거래 손실을 제어하기 위해 스톱 손실을 추가하십시오.
더 많은 지표를 포함하여 콤보를 풍부하게
자동 튜닝을 위한 적응적 매개 변수 모델을 개발

요약

이 전략은 트렌드를 식별하고 추적하기 위해 RSI, MACD 및 이중 MA를 결합하고 여러 계층을 통해 신호를 필터합니다. 초보자가 배우고 개선하는 데 매우 적합합니다. 이점은 단순성과 적응력입니다. 매개 변수의 세밀한 조정으로 괜찮은 안정적인 수익을 창출 할 수 있습니다. 다음 단계는 더 많은 지표를 추가하고 다른 시장 환경에 대한 자동 최적화를 위해 적응 매개 변수 모델을 개발하는 것을 포함 할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-09-22 00:00:00
end: 2023-10-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

// strategy(title="RSI MACD", precision = 6, pyramiding = 1, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 99, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.25, initial_capital = 1000)

// Component Code Start
// Example usage:
// if testPeriod()
//   strategy.entry("LE", strategy.long)
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(01, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(7, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)

testPeriod() => true
// Component Code Stop

//standard rsi template
src = ohlc4, len = input(14, minval=1, title="Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, color=#87ff1a)
band1 = hline(80)
band = hline(50)
band0 = hline(20)
fill(band1, band0, color=purple, transp=90)

//macd

fast_length = input(title="Fast Length",  defval=9)
slow_length = input(title="Slow Length",  defval=72)
signal_length = input(title="Signal Length",  defval=9)

fast_ma = sma(rsi, fast_length) 
slow_ma = sma(rsi, slow_length) 
shortma = sma(ohlc4, fast_length)
longma = sma(ohlc4, slow_length)
controlmainput = input(title = "Control MA", defval = 234)
controlma = sma(ohlc4, controlmainput)
macdx = fast_ma - slow_ma
signalx = sma(macdx, signal_length)
hist = macdx - signalx
ma_hist = shortma - controlma
macd = macdx + 50
signal = signalx + 50

plot(macd,"macd", color = fuchsia)
plot(hist,"hist", style = histogram, color = fuchsia)
//plot(ma_hist,"ma hist", style = histogram, color = orange)
plot(signal,"signal", color = white)

//input
control_buy_toggle = input(true, "Buy on crossover control MA?", type = bool)
buy_on_control = control_buy_toggle == true? true : false

//conditions
buy = buy_on_control == true? ma_hist > 0 and shortma > longma and crossover(macd,signal) or crossover(shortma, controlma) : ma_hist > 0 and shortma > longma and crossover(macd,signal)
sell = ma_hist > 0 and shortma > longma and crossunder(macd,signal)
stop = crossunder(shortma, longma) or crossunder(shortma, controlma)

plotshape(buy,"buy", shape.triangleup, location.bottom, green, size = size.tiny)
plotshape(sell,"sell", shape.triangledown, location.bottom, red, size = size.tiny)
plotshape(stop,"stop",shape.circle,location.bottom, white, size = size.tiny)

if testPeriod()
    strategy.entry("buy", true, when = buy, limit = close)
    strategy.close("buy", when = sell)
    strategy.close("buy", when = stop)

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