ChaoZhang
개요
이 전략은 주로 이중 이동 평균을 구매 및 판매 신호로 사용하여 트렌드 반전 시 수익을 얻습니다. 단기 이동 평균 위에 장기 이동 평균을 통과 할 때 더 많이하고 단기 이동 평균 아래에 장기 이동 평균을 통과 할 때 공백을 취하는 것은 일반적인 추적 중지 전략입니다.
전략 원칙
이 전략은 먼저 두 개의 이동 평균을 설정하고, 더 짧은 20 일 평균, 더 긴 60 일 평균. 그리고 짧은 평균과 긴 평균의 교차 상황을 판단하여 입시를 결정한다.
구체적으로, 단기평균선 위에 장기평균선을 뚫을 때, 현재 상승 추세에 있다는 것을 의미하며, 이 때 더 많이 한다. 단기평균선 아래에 장기평균선을 뚫을 때, 현재 하향 추세에 있다는 것을 의미하며, 이 때 공백한다.
더 많은 코카이드를 한 후의 손실은 추적 중지입니다. 최고 가격과 최저 가격에 따라 트레일링 스톱, 최대 이익을 잠금 할 수 있습니다.
코드의 주요 논리는 다음과 같습니다.
- 20일 EMA와 60일 EMA 계산
- 20일 EMA를 60일 EMA로 바꾸고, 더 늘려라
- 20일 EMA가 60일 EMA를 통과하는지 판단하고, 그렇지 않으면 비어
- 최대 3%의 가격으로 포지션에 들어가면
- 코스피 입장에 들어가면 최소 가격의 3%를 스톱 라인으로 사용한다
- 포지션을 보유할 때 계속적으로 스피드 라인을 조정합니다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 이 아이디어는 간단하고 이해하기 쉽고, 실행하기 쉽습니다.
- 이중 평행선을 사용하여 가짜 돌파구를 효과적으로 필터링 할 수 있습니다.
- 추적 스톱로스를 사용하면 최대 수익을 고정할 수 있습니다.
- 트렌드가 바뀌면 신호를 잡을 수 있다.
- 철수 통제가 잘 되고, 비교적 안정적이다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- 동향이 명확하지 않을 때, 이중 평균선은 자주 교차할 수 있으며, 이로 인해 자주 거래 손실이 발생할 수 있다.
- 스포드 레인지의 설정이 잘못되면 스포드 레인지가 너무 느슨하거나 너무 급진적으로 될 수 있다.
- 매개 변수가 설정되면 주기 길이가 잘못되면 중요한 신호 포인트를 놓칠 수 있다.
- 거래비용이 높기 때문에 수익률이 떨어지기도 합니다.
위험은 다음과 같은 방법으로 최적화할 수 있습니다.
- 트렌드가 보이지 않는 곳에서는 필터링 시스템을 적용하여 맹목적인 거래를 피하십시오.
- 스포드 범위를 테스트하여 최적화하고, 적절한 스포드 범위를 설정한다.
- 역측정과 변수조정으로 최적의 변수를 찾아 설정한다.
- 적당히 줄여 거래비용을 줄여라.
더 나은 생각
이 전략은 다음의 몇 가지 측면에서 더 개선될 수 있습니다.
다른 지표 필터링을 추가하여 복합 조건 입시 메커니즘을 형성하고 가짜 돌파구를 피하십시오. 예를 들어 RSI 지표 판단에 추가 할 수 있습니다.
이동 평균선의 주기 변수를 최적화하여 최적의 변수 조합을 찾는다. 단계적 탐색 방식으로 다른 주기 변수를 테스트할 수 있다.
최적화 스톱 레인지. 역측량 데이터를 통해 최적의 스톱 레인지를 계산할 수 있다. 또한, 동적 스톱 레인지를 설정할 수 있다.
재입장 메커니즘을 설정한다. 스톱로즈 탈퇴 후, 합리적인 재입장 논리를 설정하여 거래 횟수를 줄일 수 있다.
트렌드를 판단하는 지표와 결합하여, 트렌드가 보이지 않을 때 거래를 중지하여 유효하지 않은 거래를 피하십시오.
포지션 관리 메커니즘에 가입하여 시장 상황에 따라 포지션 및 스톱 스레인지를 동적으로 조정하십시오.
요약하다
이중 이동 평균 역전 전략은 전체적으로 간단하고 실용적이며, 쌍평평선으로 트렌드 전환점을 판단하는 일반적인 방법 중 하나입니다. 그러나 약간의 위험이 있지만, 파라미터 설정과 스톱 로즈 범위를 최적화 테스트하고 다른 필터링 지표와 함께 사용해야 합니다. 전략의 최대 효과를 발휘하려면 전략의 효율성을 극대화해야합니다.
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.4", shorttitle = "Scalper str 1.4", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
takepercent = input(0, defval = 0, minval = 0, maxval = 1000, title = "take, %")
needbe = input(true, defval = true, title = "Bands Entry")
needct = input(false, defval = false, title = "Counter-trend entry")
needdb = input(true, defval = true, title = "Double Body")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background")
src = close
//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd2 = center + distsma * 2
ld2 = center - distsma * 2
//Trend
trend = close < ld and high < center ? -1 : close > hd and low > center ? 1 : trend[1]
//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band 2")
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band 1")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band 1")
plot(ld2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band 2")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Body
body = abs(close - open)
smabody = needdb == false ? ema(body, 30) : ema(body, 30) * 2
candle = high - low
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up7 = trend == 1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (body > smabody and bar == -1)) ? 1 : 0
dn7 = trend == 1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (close > hd and needbe == true)) and close > strategy.position_avg_price * (100 + takepercent) / 100 ? 1 : 0
up8 = trend == -1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (close < ld2 and needbe == true)) and close < strategy.position_avg_price * (100 - takepercent) / 100 ? 1 : 0
dn8 = trend == -1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (body > smabody and bar == 1)) ? 1 : 0
if up7 == 1 or up8 == 1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 and needct == false ? 0 : na)
if dn7 == 1 or dn8 == 1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 and needct == false ? 0 : na)