ChaoZhang
개요
이 전략은 이동 평균 가로와 MACD 지표를 활용하여 트렌드 뱅크 단계에서 더 많이 하고, 트렌드 전환점에서 중지 중지 손실을 실현하는 자동화 거래 전략을 통합한다. 전략 이름은 평평선 가로와 MACD 조합 전략이다.
원칙
이 전략은 주로 평행선 교차 시스템과 MACD 지표의 조합을 기반으로 한다. 구체적으로, 단기평균선 위에 장기평균선을 뚫을 때, 더 많이 하고, 단기평균선 아래에 장기평균선을 뚫을 때, 공백을 한다. 여기서 21일 EMA를 단기평균선으로, 100일 EMA를 장기평균선으로 선택한다.
또한, MACD 지표를 사용하여 거래 신호를 확인한다. MACD의 DIFF 라인에 DEA 라인을 통과 할 때만, 다중 신호가 발산된다. DIFF 아래 DEA 라인을 통과하면, 다중 단 단위 손실이 평행된다.
또한, 전략은 RSI를 사용하여 과도한 공백을 피하고 RSI가 30% 미만일 때만 공백을 열 수 있습니다.
스톱로스 측면에서는, 전략은 고정 비율로 스톱로스를 추적하는 방법을 채택하고, 다중 단일 스톱로스는 입시 가격에 1% 감소하고, 빈 단일 스톱로스는 입시 가격에 1% 증가한다. 동시에, 전략은 또한 이동 스톱을 구현하고, 다중 단일 부동 수익이 입시 가격의 3%에 도달했을 때 스톱한다.
우위 분석
이 전략의 가장 큰 장점은 평행선 시스템을 사용하여 큰 트렌드 방향을 결정하고 MACD 지표를 사용하여 진입하여 가짜 브레이크를 효과적으로 필터링 할 수 있다는 것입니다. 평행선 교차 시스템을 사용하는 것과 비교하여 비효율적인 거래 수를 줄이고 수익을 창출 할 확률을 높일 수 있습니다.
또한, 전략은 고정 비율의 중지 손실과 이동 중지, 손실을 견딜 수 있는 범위에서 제어 할 수 있으며, 수익을 보장하는 전제 하에 가능한 한 빨리 중지, 수익을 잠금 할 수 있습니다. 이것은 실제 거래에서 계좌 철수를 줄일 수 있으며, 탐욕으로 인한 손실을 줄일 수 있습니다.
위험 분석
이 전략의 주요 위험은 다음과 같습니다.
평균선 교차 체계의 지연이 존재하여, 진입의 지연이 최적의 진입점을 놓치게 할 수 있다. 평균선 파라미터를 최적화함으로써 지연을 줄일 수 있다.
MACD 지표는 가짜 신호를 발생하기 쉽다. 다른 지표의 보조 필터링이 필요합니다. KDJ와 같은 지표를 추가하는 것을 고려하여 최적화 할 수 있습니다.
고정 비율 상쇄 상쇄 방식은 때때로 상쇄 상쇄를 제 시간에 중지 할 수 없습니다. 동적 추적 상쇄로 변경 할 수 있습니다.
전략적 인 철회 가능성이 높기 때문에 위험을 회피하기 위해 지위를 낮추는 것을 고려할 수 있습니다.
다방향 트렌드에 대한 제한이 존재하기 때문에, 다방향 트렌드에 대한 제한이 존재하기 때문에, 다방향 트렌드에 대한 제한이 존재하기 때문에, 다방향 트렌드에 대한 제한이 존재하기 때문에, 다방향 트렌드에 대한 제한이 있다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
평균선 매개 변수를 최적화하여 평균선 신호를 더 정확하게 한다. EMA, SMA 등 다양한 유형의 평균선을 실험할 수 있다.
KDJ, RSI 등과 같은 다른 지표의 필터링 평평선 교차 신호를 추가하여 잘못된 거래를 줄이십시오.
다이내믹 스톱을 시도해 보세요. 트래킹 스톱, ATR 스톱 등과 같이 위험을 더 잘 통제할 수 있습니다.
이 전략은 하락시에도 수익을 창출할 수 있도록 하락제도를 추가합니다.
자금 관리를 최적화하고 포지션 크기를 조정하여 최대 인출을 줄일 수 있습니다.
다양한 종류의 계약의 성과를 테스트하고, 전략의 적용 범위를 넓혀라.
기계 학습 알고리즘을 추가하고, 알고리즘을 사용하여 자동으로 매개 변수를 최적화하고, 인적 개입을 줄입니다.
요약하다
이 전략은 평선 교차 시스템과 MACD 지표의 장점을 통합하여 높은 수익률을 달성합니다. 최적화 파라미터 설정을 통해, 다른 지표를 추가하고, 손실을 중지하는 방법을 개선함으로써, 전략의 안정성을 더욱 강화하고 회수량을 줄일 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Toxic_Cat_
//@version=5
// strategy("MA_50_200_CROSS", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
EMA21 = ta.ema(close, 21)
EMA100 = ta.ema(close, 100)
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
plot(EMA21)
plot(EMA100, color = color.orange)
openLong = ta.crossover(EMA21, EMA100) and macdLine > signalLine
openShort = ta.crossunder(EMA21, EMA100) and ta.rsi(close, 14) <= 33
crossunderMACD = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
if (strategy.opentrades < 1)
if openLong
strategy.entry("L",strategy.long, 1)
if openShort
strategy.entry("S",strategy.short, 1)
// slose long
// if ((strategy.opentrades.entry_price(0) + strategy.opentrades.entry_price(0)*0.03) <= open)
// strategy.exit("profit L", "L", limit = close)
// else if strategy.opentrades.entry_price(0) - strategy.opentrades.entry_price(0)*0.01 >= open or crossunderMACD
// strategy.exit("loss L", "L", stop = close)
// slose short
// if (strategy.opentrades.entry_price(0) - strategy.opentrades.entry_price(0)*0.03) >= open
// strategy.exit("profit S", "S", limit = (strategy.opentrades.entry_price(0) - strategy.opentrades.entry_price(0)*0.03))
// else if strategy.opentrades.entry_price(0) + strategy.opentrades.entry_price(0)*0.01 <= open
// strategy.exit("loss S", "S", stop = (strategy.opentrades.entry_price(0) + strategy.opentrades.entry_price(0)*0.01))