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슈퍼트렌드 전략에 따라

저자:차오장, 날짜: 2023-10-24 14:28:29
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슈퍼트렌드 전략에 따라

전반적인 설명

이 전략은 슈퍼트렌드 지표를 기반으로 슈퍼트렌드 라인을 사용하여 트렌드 방향을 결정하고 슈퍼트렌드 트렌드를 따르는 자동 거래 전략을 구현하기 위해 슈퍼트렌드 라인을 스톱 로스 라인으로 사용합니다. 명백한 트렌드 경향을 가진 제품에 적합하며 중장기 트렌드를 포착하여 강력한 트렌드를 따라갈 수 있습니다.

전략 원칙

슈퍼트렌드 지표는 평균 참 범위 (ATR) 와 곱셈 기기에서 계산되며, 이는 가격 트렌드 방향을 효과적으로 결정할 수 있습니다. 가격이 상위 슈퍼트렌드 라인의 위에있을 때, 그것은 상승 추세입니다. 가격이 하위 슈퍼트렌드 라인의 아래에있을 때, 그것은 하락 추세입니다.

전략은 먼저 상위와 하위 슈퍼트렌드 라인을 계산합니다. 상위 슈퍼트렌드 라인은 최고와 최저 가격의 평균 인 ATR을 N로 곱한 ATR을 빼내서 계산됩니다. 하위 슈퍼트렌드 라인은 최고와 최저 가격의 평균 인 ATR을 N로 곱한 ATR로 계산됩니다. 여기서 N은 사용자가 설정 한 곱셈 매개 변수입니다.

다음으로 가격에 대한 트렌드의 방향을 계산합니다. 가격이 이전 바의 하부 슈퍼트렌드 라인보다 높을 때, 그것은 상승 추세로 정의됩니다. 가격이 이전 바의 상부 슈퍼트렌드 라인보다 낮을 때, 그것은 하향 추세로 정의됩니다.

결정된 트렌드 방향에 따라 상위 슈퍼트렌드 라인 또는 하위 슈퍼트렌드 라인을 슈퍼트렌드 라인으로 선택하십시오. 상승 추세일 때 상위 슈퍼트렌드 라인을 슈퍼트렌드 라인으로 선택하십시오. 하락 추세일 때 하위 슈퍼트렌드 라인을 슈퍼트렌드 라인으로 선택하십시오.

마지막으로, 전략은 슈퍼트렌드 라인을 스톱 로스 라인으로 사용합니다. 가격이 슈퍼트렌드 라인을 넘을 때 길게 가고, 가격이 슈퍼트렌드 라인을 넘을 때 짧게됩니다. 가격이 슈퍼트렌드 라인을 만지면 포지션을 종료합니다.

이점 분석

이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

  1. 슈퍼트렌드 지표를 사용하여 가격 트렌드 방향을 결정하면 트렌드를 효과적으로 따라갈 수 있습니다.

  2. 스톱 로스 라인으로서의 슈퍼 트렌드 라인은 손실을 제한할 수 있습니다.

  3. 이 전략은 2.51의 샤프 비율로 작은 마감률을 가지고 있으며 안정적인 성과를 보여줍니다.

  4. 1988 거래가 많아서 매개 변수 최적화를 통해 승률을 높일 수 있습니다.

  5. 그것은 수동 개입 없이 완전히 자동화 된 거래를 구현합니다.

위험 분석

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

  1. 슈퍼트렌드 지표는 가격 변화에 민감하며 더 많은 윙사 신호를 생성하여 수익성을 줄일 수 있습니다.

  2. 범위를 제한하는 트렌드에서 손실을 멈추는 경향이 있으며 옆 제품에는 적합하지 않습니다.

  3. 그 기간 동안 큰 손실을 초래할 수 있는 주요 경제 사건의 영향을 고려하지 않습니다.

  4. 이윤률은 41%에 불과하고 이윤률은 개선되어야 합니다.

  5. 매개 변수들은 다른 제품과 시간 프레임에 최적화되어야 합니다.

  6. 단일 거래에서 과도한 손실을 방지하기 위해 엄격한 금전 관리가 필요합니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

  1. 다른 지표와 필터를 추가하여 Whipsaws를 피하고 MA, MACD 등과 같은 승률을 향상시킵니다.

  2. 트렌드 확인을 증가시켜 슈퍼트렌드 라인 잘못된 판단에서 잘못된 신호를 피합니다. 예를 들어 채널 브레이크오웃 확인을 추가합니다.

  3. ATR 기간을 조정하는 것과 같은 다양한 제품과 시간 프레임에 맞게 매개 변수를 조정합니다.

  4. 주요 경제 뉴스를 피하기 위한 전략을 추가하세요.

  5. 트레일링 스톱 로스, 파라볼리 SAR 등을 통해 스톱 로스 전략을 최적화합니다.

  6. 리스크 노출을 통제하기 위해 xpos를 조정함으로써 시장 조건에 따라 포지션 크기를 최적화하십시오.

결론

이 전략은 좋은 성능을 가진 슈퍼트렌드 지표에 기반한 간단한 트렌드 다음 전략을 설계했지만 더 많은 거래 신호와 승률을 향상시킬 수있는 공간을 제공합니다. 필터링을 위해 다른 지표와 최적화하여 다른 제품에 대한 매개 변수를 조정하고 신중한 돈 관리를 적용함으로써이 전략은 가벼운 인하와 함께 전략에 따라 안정적인 트렌드가 될 수 있습니다. 그러나 잘못된 판단과 관련된 위험에 대해 알고 있습니다.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("QuantNomad - SuperTrend - XBTUSD - 1m", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

// INPUTS //
st_mult   = input(2,   title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(14, title = 'SuperTrend Period',     minval = 1)

// CALCULATIONS //
up_lev = hl2 - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = hl2 + (st_mult * atr(st_period))

up_trend   = 0.0
up_trend   := close[1] > up_trend[1]   ? max(up_lev, up_trend[1])   : up_lev

down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev

// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)

// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend

// Plotting
plot(st_line[1], color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "SuperTrend")

plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green)
plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red)

// Strategy with stop orders
strategy.entry("long",  true,  stop = st_line)
strategy.entry("short", false, stop = st_line)
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