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글로리 홀 탈출 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-10-25 11:35:36
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전반적인 설명

글로리 홀 브레이크아웃 전략 (Glory Hole breakout strategy) 은 유동평균과 ADX 지표를 결합하여 가격 추세와 강도를 결정하고 가격이 유동평균을 통과할 때 시장에 진출하는 트렌드 다음 전략이다. 이 간단하고 실용적인 전략은 트렌드를 효과적으로 추적할 수 있으며 높은 수익 잠재력을 가지고 있다.

전략 논리

이 전략은 주로 세 가지 지표에 기반합니다.

  1. SMA: 가격 트렌드 방향을 결정하기 위한 간단한 이동 평균

  2. ADX: 트렌드 강도를 측정하는 평균 방향 움직임 지수. 더 높은 ADX는 더 강한 트렌드를 나타냅니다.

  3. 영광 구멍 상태: 닫을 때 상승 > 개방 및 낮은 근처에 닫습니다. 닫을 때 하락 < 개방 및 높은 근처에 닫습니다.

거래의 논리는 다음과 같습니다.

  1. 전체 추세를 결정하기 위해 N 기간 SMA를 계산합니다.

  2. 트렌드 강도를 결정하기 위해 M 기간 ADX를 계산합니다. ADX가 문턱을 넘으면 거래하십시오.

  3. 호화적인 영광 구멍이 형성될 때 긴 경로로 이동하고, SMA와 ADX> 문턱을 닫습니다.

  4. 하향적인 영광 구멍이 형성될 때 단축, < SMA 및 ADX > 문턱을 닫습니다.

  5. 스톱 로스로 출입하거나 이윤을 취합니다.

장점

  1. 트렌드 방향과 강도를 결합하여 효과적인 트렌드 추적을 합니다.

  2. 영광의 구멍은 가짜 탈출을 필터링하고 진입 품질을 향상시킵니다.

  3. SMA는 EMA보다 중장기 동향을 더 잘 파악합니다.

  4. ADX는 트렌드 없는 지역에서 거래를 피하고, 높은 확률의 세팅을 보장합니다.

  5. 간단하고 명확한 규칙

위험성

  1. SMA 지연은 조기 또는 지연된 엔트리를 유발하여 거래를 중단 할 수 있습니다. SMA 기간을 최적화하십시오.

  2. ADX는 트렌드 전환을 트렌드 없는 지역으로 잘못 판단할 수 있습니다. 위험을 관리하기 위해 ADX 문턱을 낮추십시오.

  3. 영광의 구멍에도 불구하고 실제 거래에 필요한 엄격한 위험 관리입니다.

  4. 긴 / 짧은 균형 논리 부족. 수동 개입 또는 최적화 필요.

더 나은 기회

  1. 가장 좋은 조합을 찾기 위해 SMA와 ADX 매개 변수를 최적화합니다.

  2. 보린저나 KDJ 같은 다른 트렌드 지표를 추가하여 입시 품질을 향상시킵니다.

  3. 탈퇴를 정비하기 위해 트렌드 반전이나 마감 비율과 같은 출구 논리를 추가합니다.

  4. 과도한 일방적인 거래를 피하기 위해 긴 / 짧은 비율 판단을 추가하십시오.

  5. 정지 손실을 고정해서 후퇴하거나 차계로 최적화합니다.

  6. 더 나은 단일 무역 위험 통제를 위해 리스크 관리 최적화

요약

글로리 홀 전략은 트렌드 방향과 강도를 결정하기 위해 SMA와 ADX를 통합합니다. 트렌드를 효과적으로 추적하기 위해 글로리 홀 상태에 대한 신호를 생성합니다. 전략은 트렌드를 캡처하고 소음을 필터하는 장점이 있지만 트렌드 결정과 스톱 손실 위험을 뒤쳐 놓는 장점이 있습니다. 매개 변수 최적화, 엔트 / 출구 논리 및 리스크 관리의 추가 개선은 효율성과 안정성을 향상시킬 것입니다.

/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Glory Hole with SMA + ADX", overlay=true)
len = input(20, minval=1, title="SMA")
src = input(close, title="Source")
ADXlevel = input(30, minval=1, title="ADX Tradelevel")
out = sma(src, len)

//adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = change(high)
	down = -change(low)
	truerange = rma(tr, len)
	plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
	[plus, minus]

adx(dilen, adxlen) => 
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)

sig = adx(dilen, adxlen)

plot(out, title="SMA", color=blue)

bullish = ((out<close) and (out<open) and (out>low) and (sig>ADXlevel))
bearish = ((out>close) and (out>open) and (out<high) and (sig>ADXlevel))


if (bullish)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (bearish)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
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