ChaoZhang
이 전략은 ATR 지표를 사용하여 동적 스톱 로드 라인을 계산하여 위험을 통제하는 목적을 달성합니다.
개요
이 전략은 ATR 지표를 사용하여 동적 스톱 라인을 계산합니다. 가격이 상승하면 스톱 라인은 가격 상승과 함께 상향 조정하여 수익을 잠금합니다. 가격이 떨어지면 스톱 라인은 변하지 않고 스톱 라인이 빠져 나가는 것을 방지합니다. ATR 지표는 시장의 변동성과 위험을 측정하고 계수를 곱한 후 스톱 라인을 생성하여 각 리스크 을 제어합니다.
원칙
이 전략은 ATR 지표와 HIGHEST 함수 조합을 사용하여 동적 스톱 로드 라인을 계산한다. 구체적인 계산 공식은 다음과 같다:
TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv)
그 중, Atr은 ATR 주기 변수를, Hhv은 Highest 함수가 주기 변수를 찾아내며, Mult은 ATR 계수를 나타낸다.
이 공식의 계산 방법은 ATR 지표의 값을 먼저 계산하고, 계수 Mult로 곱하여, 스톱 캐시 영역의 범위를 얻는다. 다음 Hhv 주기의 가장 높은 값을 찾아내고, 스톱 캐시 영역의 범위를 빼고, 동적인 스톱 캐시 라인을 얻는다.
가격이 상승할 때, 최고 가격은 계속 높은 것을 창조하여, 스톱 로드 라인을 위로 움직여 수익을 고정시킵니다. 가격이 떨어질 때, 스톱 로드 라인은 이전의 높은 점을 유지하여 스톱 로드 탈퇴를 방지합니다.
장점
- 동적 상쇄, 적시에 수익을 잠금
이 전략의 정지선은 동적으로 조정되며, 가격 상승 후 최고점을 추적하여 수익을 적시에 잠금 할 수 있습니다. 고정된 정지보다 더 우수합니다.
- 불필요한 손실을 피하기 위해
가격이 정상 회귀 또는 너무 밀접하게 막힐 때, 고정 스톱 라인은 거래 중단에 촉발 될 수 있습니다. 이 전략은 가격이 하락할 때 스톱 라인을 그대로 유지하여 불필요한 스톱 레거스트를 피할 수 있습니다.
- 조정 가능한 스톱 로즈
ATR 주기 파라미터와 인수 파라미터를 조정하여, 스톱 라인 조정의 민감도를 제어하여, 다양한 수준의 스톱을 달성할 수 있다.
- 위험은 통제할 수 있습니다.
스톱 라인의 범위는 ATR에서 동적으로 계산하여 시장의 변동성에 따라 합리적인 스톱 범위를 설정할 수 있으며, 따라서 각 리스크 을 제어할 수 있다.
위험
- 이 사건은 급격한 변동으로 인해 너무 급진적이었습니다.
시장상황이 급격하게 변동할 때, ATR은 빠르게 상승하고, 스톱라인도 빠르게 이동하여, 불필요한 스톱레이스의 가능성을 증가시킨다. 이 때 ATR 주기 파라미터를 적절히 조정하여 스톱라인 조정의 민감성을 낮추는 것이 필요하다.
- 하지만, 이 모든 것이 현실이 아니라면,
이 전략은 시장의 큰 역동에 대응하기 어렵고, 이때는 스톱로드 라인이 너무 뒤쳐질 수 있으며, 적시에 포지션을 줄여서 회피 위험을 감수해야 한다.
- 매개 변수 최적화 난이도가 높다
ATR주기, HIGHEST주기 및 인수 파라미터는 종합 최적화가 필요하며, 최적화가 더 어렵다. 단계적 최적화 방법 다중 조합 테스트를 사용하는 것이 좋습니다.
더 나은 생각
- ATR 주기 변수를 최적화
적절히 ATR 주기를 증가시키는 것은 스톱 라인이 너무 자주 조정되는 경우를 줄일 수 있지만 단편 손실을 증가시킬 수 있습니다.
- HIGHEST 주기 변수를 최적화
HIGHEST 주기 변수를 키우는 것은 스톱 라인을 안정적으로 만들 수 있지만, 추적 속도를 조정해야 한다.
- 다른 ATR 계수를 테스트합니다.
다양한 품종의 특성에 따라 적절한 ATR 인수를 선택하십시오. 인수를 높이면 손실을 멈추고 인수를 줄이면 단독 손실을 줄입니다.
- 트렌드 인디커와 결합
트렌드 지표 보조 의사 결정과 함께, 스톱 라인이 역으로 제거되는 가능성을 줄일 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 전체적으로 동적 중단, 위험 제어의 장점을 가지고 있으며, 트렌드 상황에 적용된다. 그러나 급격한 변동으로 인한 위험을 방지하는 데 주의를 기울여야 하며, 파라미터를 최적화하는 데 어려움이 있습니다. 합리적인 파라미터 설정 및 최적화 및 보조 기술 분석을 통해 이 전략을 실제 거래에 사용할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun
//@version=4
strategy("ATR Trailing Stoploss Strategy ",overlay=true)
Atr=input(defval=5,title="Atr Period",minval=1,maxval=500)
Hhv=input(defval=10,title="HHV Period",minval=1,maxval=500)
Mult=input(defval=2.5,title="Multiplier",minval=0.1)
Barcolor=input(true,title="Barcolor")
TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv),barssince(close>highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv) and close>close)
Color=iff(close>TS,color.green,iff(close<TS,color.red,color.black))
barcolor(Barcolor? Color:na)
plot(TS,color=Color,linewidth=3,title="ATR Trailing Stoploss")
Buy = crossover(close,TS)
Sell = crossunder(close,TS)
if Buy
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if Sell
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")