ChaoZhang
개요
이중 레일 추적 평평선 전략은 전형적인 이동 평평선 교차 전략이다. 그것은 다른 주기의 이동 평평선을 계산하여 시장 추세를 판단하고, 평평선 교차를 이용하여 구매 및 판매 작업을 한다. 이 전략은 간단하고 실용적이며, 중장선 포지션 거래에 적용된다.
전략 원칙
이 전략은 주로 20주기 및 50주기 지수 이동 평균 (EMA) 을 사용하여 시장 추세를 판단한다. 구체적인 논리는 다음과 같다:
- 20주기 EMA와 50주기 EMA를 계산한다.
- 20주기 EMA 위에 50주기 EMA를 뚫을 때, 시장이 상승 추세에 있는 것으로 간주되어, 구매할 수 있다.
- 20주기 EMA가 50주기 EMA를 넘으면, 시장이 하향 추세에 있다고 간주되어, 판매할 수 있다.
- 한번 구매한 뒤 20주기 EMA를 다시 50주기 EMA를 넘어서면 즉시 팔아야 합니다.
- 일단 매각되면, 20주기 EMA를 다시 50주기 EMA에 착용하면, 즉시 구매해야 하며, 구매점을 놓치지 않도록 해야 한다.
이러한 논리를 통해, 이중 궤도 평행 전략은 시장 추세의 변화를 추적할 수 있으며, 동적으로 포지션을 조정하여 시장에서 수익을 창출하는 목적을 달성 할 수 있습니다.
전략적 강점 분석
이중 경로 일선 전략은 다음과 같은 장점이 있다:
동작이 간단하고 실행하기 쉽다. 두 평행선의 크기의 관계를 계산하고 비교하는 것만으로도 복잡한 예측과 모델링이 필요하지 않다.
시장의 추세에 순응하고, 강제 역시장 운영을 피한다. 평행선의 추세 추적 기능을 이용하고, 추세가 명확할 때만 진입한다.
자동 중단, 위험 제어 . 시장이 갑자기 역전되면, 금방 중단하여 자금을 보호할 수 있다.
손실을 보완하고, 구매 포인트를 잃지 않는다. 상쇄 후 시장이 다시 불어올 때, 적시에 을 보완할 수 있다.
매개 변수는 유연하고 적용성이 강하다. 평균선 매개 변수는 조정 가능하며, 다른 시장 환경에 적합하다.
자본 활용 효율성이 높다. 트렌드를 추적하고 포지션을 전환하여 자본 활용 효율성을 최대화하십시오.
위험 분석
이 두 개의 경로로 가는 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
자주 거래, 거래비용으로 소모되기 쉽다. 쌍평등선 자주 교차는 너무 자주 거래로 이어질 수 있다.
흔들림 시장의 가짜 신호가 많다. 흔들림 상의 평균선은 여러 개의 가짜 교차를 만들어 손실을 초래할 수 있다.
합리적인 변수를 설정하는 것이 중요합니다. 변수를 잘못 설정하면 너무 크고 너무 작은 제약이 손실을 초래할 수 있습니다.
갑작스러운 사건은 대처하기 어렵습니다. 주요 블랙 스 사건이 발생했을 때, 기술 지표는 대처하기 어렵고, 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
시장의 핵심 지점을 놓친 것. 쌍평선 전략은 시장의 핵심 지지점과 핵심 저항 지점을 판단할 수 없다.
위와 같은 위험을 위해, 우리는 최적화 매개 변수를 설정, 다른 지표 필터링 신호와 결합, 스톱 스톱을 설정, 자금 관리를 사용하는 등의 방법을 통해 위험을 제어 할 수 있습니다.
최적화 방향
이중 레일 일선 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화될 수 있다:
다양한 시장 환경에 맞는 평균 변수를 최적화한다. 다양한 단기 및 장기 평균의 조합을 테스트하여 현재 시장에 적합한 파라미터를 찾을 수 있다.
거래량 지표에 신호 필터링을 추가한다. 예를 들어, 돌파할 때 거래량을 확대하여 무량 돌파를 방지한다.
다른 지표와 결합하여 신호 검증을 한다. 예를 들어 MACD, Stochastic 등의 지표가 평균선 방향과 일치할 때, 엔트리 신호의 신뢰도가 높다.
동적으로 스톱 손실을 조정한다. 변동이 커지면 스톱 손실 범위를 적절히 느리게 할 수 있으며, 가상 스톱 손실이 유발되는 가능성을 줄일 수 있다.
자금 관리 전략을 최적화하십시오. 예를 들어, 위험 평가 후 합리적인 포지션 크기를 설정하여 단일 손실이 너무 커지지 않도록하십시오.
트렌드 시와 진동 시를 구분하는 데는 다른 엔트리 논리가 사용된다. 진동 시에서는 엔트리 조건을 강화하고, 더 신뢰할 수 있는 엔트리 기회를 기다린다.
요약하다
이중 궤도 평행선 전략은 매우 전형적이고 실용적인 트렌드 추적 전략이다. 그것은 작동이 간단하고, 동향 트렌드, 자동 중지, 손실을 보충하는 등의 장점을 가지고 있으며, 중장선 포지션 거래에 매우 적합하다. 우리는 또한 그것의 빈번한 거래에 주의를 기울이며, 거짓 신호를 유발할 수 있으며, 파라미터 최적화, 필터, 자금 관리 등의 방법을 통해 전략을 개선 할 수 있다. 전략이 더 안정적이고 신뢰할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version =4
strategy("Moving Average Cross", overlay=true)
ema20 = ema(close, 20)
ema50 =ema(close, 50)
long = ema20 > ema50
short = ema20 < ema50
longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]
closelong = ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema20 > ema50 and not short[11]
plot(ema20, title="20", color=#00ffaa, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=#FFC1CC, linewidth=2)
start = timestamp(2015,6,1,0,0)
end = timestamp(2019,6,1,0,0)
if true
strategy.entry("Long" ,strategy.long, when = longcondition)
strategy.entry("Short" ,strategy.short, when = shortcondition)
strategy.close("Long", when = closeshort)
strategy.close("Short", when = closelong)