ChaoZhang
개요
이 전략의 핵심 아이디어는 여러 다른 시간 주기 MACD 지표의 조합 신호를 사용하여 시장 추세가 변하는 시점을 판단하고, 낮은 위험의 추세를 추적하는 거래를 실현하는 것입니다.
전략 원칙
전략은 60분, 120분, 240분, 480분 및 일선을 포함한 5개의 다른 시간 주기 MACD 지표를 사용하여 MACD 지표의 다중 시간 프레임 조합을 형성한다.
5개의 시간 주기 MACD 지표가 모두 긍정 (((또는 부정) 이고, 상단 K 선이 아직 전체 MACD 긍정 (((또는 부정)) 이 아닌 경우, 다중 ((또는 공백) 신호로 판단하고, 더 많은 ((또는 공백) 을 한다.
정해진 점수로 상쇄한다.
정지 방식은 두 단계의 이동 정지이며, 각각 부분 및 전체 포지션을 닫는다.
MACD 지표에 하나 이상의 공백이 있을 때, 신호로 판단하여 역전하고, 현재의 포지션을 평행한다.
또한 TsL를 사용하여 손실을 추적할 수 있습니다.
스톱로드를 사용하여 브레이크벤 기능으로 이동합니다. 특정 수익이 달성되면 스톱로드는 포지션 개시 가격 근처로 이동하여 수익을 잠금합니다.
파인코넥터 (Pineconector) 의 문법을 사용하여, 동적으로 거래 신호를 생성하는 팝업창.
전략적 이점
다중 시간 프레임 MACD 조합은 신호의 정확도를 높이고, 큰 추세를 캡처하고, 일부 소음을 필터링 할 수 있습니다.
두 단계의 이동 스톱을 설정하면 큰 추세에서 여러 번 부분 수익을 얻을 수 있습니다.
고정 스톱포인트 수를 설정하여 단편 손실을 제어할 수 있다.
MACD 지표가 일치하지 않을 때 포지션을 청산하여 제때 스톱로드를 해제할 수 있다.
TsL는 스톱로스를 추적하여 스톱로스가 가격 변화를 실시간으로 추적할 수 있도록 합니다.
손해 중지 기능이 BE 기능으로 이동하여 손실이 수익으로 전환되면 수익의 일부를 잠금 할 수 있습니다.
동적 거래 신호, MT4/5에 연결하여 자동 거래를 구현한다.
위험과 해결
MACD 신호는 가짜 브레이크가 발생할 수 있으며, 불필요한 손실을 초래할 수 있다. MACD 파라미터를 적절히 조정하여 과도한 가짜 신호를 필터링 할 수 있다.
고정 스톱포인트 수가 너무 크고 너무 작을 수 있다. 다양한 스톱포인트 크기를 테스트하여 최적의 파라미터를 찾을 수 있다.
두 개의 정지점이 너무 가깝거나 너무 멀어서 최적의 회수와 수익률을 달성할 수 없습니다. 다른 정지점을 테스트하여 최적의 변수를 찾을 수 있습니다.
BE 기능은 너무 일찍 또는 너무 늦게 트리거할 수 있다. 다양한 BE 트리거 포인트를 테스트하여 최적의 파라미터를 찾을 수 있다.
추적 중지 거리는 너무 크고 너무 작을 수 있습니다. 다양한 추적 중지 거리를 테스트하여 최적의 매개 변수를 찾을 수 있습니다.
전략 최적화
더 많은 시간 프레임의 MACD 조합을 테스트하여 캡처 된 시장 추세에 대한 최적의 조합을 찾을 수 있습니다.
더 많은 지표들을 도입하여 상황에 맞지 않는 상황에 대해 포지션을 열지 않도록 할 수 있다.
다양한 품종의 파라미터 설정 차이를 연구할 수 있으며, 자율 적응형 상해 방지 시스템을 설계할 수 있다.
기계 학습 기술을 결합하여 스톱 스톱 패러미터의 동적 최적화를 구현할 수 있다.
자금 관리 모듈을 도입하여 포지션 크기를 동적으로 조정하고 위험을 제어 할 수 있습니다.
요약하다
전체적으로, 이 전략은 다중 시간 프레임 MACD 지표 판단 트렌드, 두 개의 스톱을 설정하고, 손실을 추적, BE 기능을 사용하여 수익을 잠금하고, 손실을 제어하는 위험을 고정합니다. 비교적 안정적인 트렌드 추적 전략입니다. 매개 변수 최적화 및 기능 확장으로 전략의 안정성과 수익률을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
//@strategy_alert_message {{strategy.order.alert_message}}
SCRIPT_NAME = "Heatmap MACD Strategy - Pineconnector"
strategy(SCRIPT_NAME,
overlay= true,
process_orders_on_close = true,
calc_on_every_tick = true,
pyramiding = 1,
initial_capital = 100000,
default_qty_type = strategy.fixed,
default_qty_value = 1,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.075,
slippage = 1
)
pineconnector_licence_ID = input.string(title = "Licence ID", defval = "123456789", group = "Pineconnector", tooltip = "Insert your Pineconnector Licence ID here")
pos_size = input.float(3, minval = 0, maxval = 100, title = "Position Size", group = "Position Size", tooltip = "Required to specify the position size here for Pineconnector to work properly")
res1 = input.timeframe('60', title='First Timeframe', group = "Timeframes")
res2 = input.timeframe('120', title='Second Timeframe', group = "Timeframes")
res3 = input.timeframe('240', title='Third Timeframe', group = "Timeframes")
res4 = input.timeframe('240', title='Fourth Timeframe', group = "Timeframes")
res5 = input.timeframe('480', title='Fifth Timeframe', group = "Timeframes")
macd_src = input.source(close, title="Source", group = "MACD")
fast_len = input.int(9, minval=1, title="Fast Length", group = "MACD")
slow_len = input.int(26, minval=1, title="Slow Length", group = "MACD")
sig_len = input.int(9, minval=1, title="Signal Length", group = "MACD")
// # ========================================================================= #
// # | Close on Opposite |
// # ========================================================================= #
use_close_opposite = input.bool(false, title = "Close on Opposite Signal?", group = "Close on Opposite", tooltip = "Close the position if 1 or more MACDs become bearish (for longs) or bullish (for shorts)")
// # ========================================================================= #
// # | Stop Loss |
// # ========================================================================= #
use_sl = input.bool(true, title = "Use Stop Loss?", group = "Stop Loss")
sl_mode = "pips"//input.string("%", title = "Mode", options = ["%", "pips"], group = "Stop Loss")
sl_value = input.float(40, minval = 0, title = "Value", group = "Stop Loss", inline = "stoploss")// * 0.01
// # ========================================================================= #
// # | Trailing Stop Loss |
// # ========================================================================= #
use_tsl = input.bool(false, title = "Use Trailing Stop Loss?", group = "Trailing Stop Loss")
tsl_input_pips = input.float(10, minval = 0, title = "Trailing Stop Loss (pips)", group = "Trailing Stop Loss")
// # ========================================================================= #
// # | Take Profit |
// # ========================================================================= #
use_tp1 = input.bool(true, title = "Use Take Profit 1?", group = "Take Profit 1")
tp1_value = input.float(30, minval = 0, title = "Value (pips)", group = "Take Profit 1")// * 0.01
tp1_qty = input.float(50, minval = 0, title = "Quantity (%)", group = "Take Profit 1")// * 0.01
use_tp2 = input.bool(true, title = "Use Take Profit 2?", group = "Take Profit 2")
tp2_value = input.float(50, minval = 0, title = "Value (pips)", group = "Take Profit 2")// * 0.01
// # ========================================================================= #
// # | Stop Loss to Breakeven |
// # ========================================================================= #
use_sl_be = input.bool(false, title = "Use Stop Loss to Breakeven Mode?", group = "Break Even")
sl_be_value = input.float(30, step = 0.1, minval = 0, title = "Value (pips)", group = "Break Even", inline = "breakeven")
sl_be_offset = input.int(1, step = 1, minval = 0, title = "Offset (pips)", group = "Break Even", tooltip = "Set the SL at BE price +/- offset value")
[_, _, MTF1_hist] = request.security(syminfo.tickerid, res1, ta.macd(macd_src, fast_len, slow_len, sig_len))
[_, _, MTF2_hist] = request.security(syminfo.tickerid, res2, ta.macd(macd_src, fast_len, slow_len, sig_len))
[_, _, MTF3_hist] = request.security(syminfo.tickerid, res3, ta.macd(macd_src, fast_len, slow_len, sig_len))
[_, _, MTF4_hist] = request.security(syminfo.tickerid, res4, ta.macd(macd_src, fast_len, slow_len, sig_len))
[_, _, MTF5_hist] = request.security(syminfo.tickerid, res5, ta.macd(macd_src, fast_len, slow_len, sig_len))
bull_hist1 = MTF1_hist > 0 and MTF1_hist[1] < 0
bull_hist2 = MTF2_hist > 0 and MTF2_hist[1] < 0
bull_hist3 = MTF3_hist > 0 and MTF3_hist[1] < 0
bull_hist4 = MTF4_hist > 0 and MTF4_hist[1] < 0
bull_hist5 = MTF5_hist > 0 and MTF5_hist[1] < 0
bear_hist1 = MTF1_hist < 0 and MTF1_hist[1] > 0
bear_hist2 = MTF2_hist < 0 and MTF2_hist[1] > 0
bear_hist3 = MTF3_hist < 0 and MTF3_hist[1] > 0
bear_hist4 = MTF4_hist < 0 and MTF4_hist[1] > 0
bear_hist5 = MTF5_hist < 0 and MTF5_hist[1] > 0
plotshape(bull_hist1, title = "Bullish MACD 1", location = location.bottom, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #33e823)
plotshape(bull_hist2, title = "Bullish MACD 2", location = location.bottom, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #1a7512)
plotshape(bull_hist3, title = "Bullish MACD 3", location = location.bottom, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #479c40)
plotshape(bull_hist4, title = "Bullish MACD 4", location = location.bottom, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #81cc7a)
plotshape(bull_hist5, title = "Bullish MACD 5", location = location.bottom, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #76d66d)
plotshape(bear_hist1, title = "Bearish MACD 1", location = location.top, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #d66d6d)
plotshape(bear_hist2, title = "Bearish MACD 2", location = location.top, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #de4949)
plotshape(bear_hist3, title = "Bearish MACD 3", location = location.top, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #cc2525)
plotshape(bear_hist4, title = "Bearish MACD 4", location = location.top, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #a11d1d)
plotshape(bear_hist5, title = "Bearish MACD 5", location = location.top, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #ed2424)
bull_count = (MTF1_hist > 0 ? 1 : 0) + (MTF2_hist > 0 ? 1 : 0) + (MTF3_hist > 0 ? 1 : 0) + (MTF4_hist > 0 ? 1 : 0) + (MTF5_hist > 0 ? 1 : 0)
bear_count = (MTF1_hist < 0 ? 1 : 0) + (MTF2_hist < 0 ? 1 : 0) + (MTF3_hist < 0 ? 1 : 0) + (MTF4_hist < 0 ? 1 : 0) + (MTF5_hist < 0 ? 1 : 0)
bull = bull_count == 5 and bull_count[1] < 5 and barstate.isconfirmed
bear = bear_count == 5 and bear_count[1] < 5 and barstate.isconfirmed
signal_candle = bull or bear
entryLongPrice = ta.valuewhen(bull and strategy.position_size[1] <= 0, close, 0)
entryShortPrice = ta.valuewhen(bear and strategy.position_size[1] >= 0, close, 0)
plot(strategy.position_size, title = "avg_pos_size")
get_pip_size() =>
float _pipsize = 1.
if syminfo.type == "forex"
_pipsize := (syminfo.mintick * (str.contains(syminfo.ticker, "JPY") ? 100 : 10))
else if str.contains(syminfo.ticker, "XAU") or str.contains(syminfo.ticker, "XAG")
_pipsize := 0.1
_pipsize
// # ========================================================================= #
// # | Stop Loss |
// # ========================================================================= #
var float final_SL_Long = 0.
var float final_SL_Short = 0.
if signal_candle and use_sl
final_SL_Long := entryLongPrice - (sl_value * get_pip_size())
final_SL_Short := entryShortPrice + (sl_value * get_pip_size())
// # ========================================================================= #
// # | Trailing Stop Loss |
// # ========================================================================= #
var MaxReached = 0.0
if signal_candle[1]
MaxReached := strategy.position_size > 0 ? high : low
MaxReached := strategy.position_size > 0
? math.max(nz(MaxReached, high), high)
: strategy.position_size < 0 ? math.min(nz(MaxReached, low), low) : na
if use_tsl and use_sl
if strategy.position_size > 0
stopValue = MaxReached - (tsl_input_pips * get_pip_size())
final_SL_Long := math.max(stopValue, final_SL_Long[1])
else if strategy.position_size < 0
stopValue = MaxReached + (tsl_input_pips * get_pip_size())
final_SL_Short := math.min(stopValue, final_SL_Short[1])
// # ========================================================================= #
// # | Take Profit 1 |
// # ========================================================================= #
var float final_TP1_Long = 0.
var float final_TP1_Short = 0.
final_TP1_Long := entryLongPrice + (tp1_value * get_pip_size())
final_TP1_Short := entryShortPrice - (tp1_value * get_pip_size())
plot(use_tp1 and strategy.position_size > 0 ? final_TP1_Long : na, title = "TP1 Long", color = color.aqua, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(use_tp1 and strategy.position_size < 0 ? final_TP1_Short : na, title = "TP1 Short", color = color.blue, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// # ========================================================================= #
// # | Take Profit 2 |
// # ========================================================================= #
var float final_TP2_Long = 0.
var float final_TP2_Short = 0.
final_TP2_Long := entryLongPrice + (tp2_value * get_pip_size())
final_TP2_Short := entryShortPrice - (tp2_value * get_pip_size())
plot(use_tp2 and strategy.position_size > 0 and tp1_qty != 100 ? final_TP2_Long : na, title = "TP2 Long", color = color.orange, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(use_tp2 and strategy.position_size < 0 and tp1_qty != 100 ? final_TP2_Short : na, title = "TP2 Short", color = color.white, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// # ========================================================================= #
// # | Stop Loss to Breakeven |
// # ========================================================================= #
var bool SL_BE_REACHED = false
// Calculate open profit or loss for the open positions.
tradeOpenPL() =>
sumProfit = 0.0
for tradeNo = 0 to strategy.opentrades - 1
sumProfit += strategy.opentrades.profit(tradeNo)
result = sumProfit
//get_pip_size() =>
// syminfo.type == "forex" ? syminfo.pointvalue * 100 : 1
current_profit = tradeOpenPL()// * get_pip_size()
current_long_profit = (close - entryLongPrice) / (syminfo.mintick * 10)
current_short_profit = (entryShortPrice - close) / (syminfo.mintick * 10)
plot(current_short_profit, title = "Current Short Profit")
plot(current_long_profit, title = "Current Long Profit")
if use_sl_be
if strategy.position_size[1] > 0
if not SL_BE_REACHED
if current_long_profit >= sl_be_value
final_SL_Long := entryLongPrice + (sl_be_offset * get_pip_size())
SL_BE_REACHED := true
else if strategy.position_size[1] < 0
if not SL_BE_REACHED
if current_short_profit >= sl_be_value
final_SL_Short := entryShortPrice - (sl_be_offset * get_pip_size())
SL_BE_REACHED := true
plot(use_sl and strategy.position_size > 0 ? final_SL_Long : na, title = "SL Long", color = color.fuchsia, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(use_sl and strategy.position_size < 0 ? final_SL_Short : na, title = "SL Short", color = color.fuchsia, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// # ========================================================================= #
// # | Strategy Calls |
// # ========================================================================= #
string entry_long_limit_alert_message = ""
string entry_long_TP1_alert_message = ""
string entry_long_TP2_alert_message = ""
tp1_qty_perc = tp1_qty / 100
if use_tp1 and use_tp2
entry_long_TP1_alert_message := pineconnector_licence_ID + ",buy," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size * tp1_qty_perc) + ",tp=" + str.tostring(final_TP1_Long)
+ (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Long) : "") + (use_sl_be ? ",beoffset=" + str.tostring(sl_be_offset) + ",betrigger=" + str.tostring(sl_be_value) : "")
+ (use_tsl ? ",trailtrig=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",traildist=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",trailstep=1" : "")
entry_long_TP2_alert_message := pineconnector_licence_ID + ",buy," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size - (pos_size * tp1_qty_perc)) + ",tp=" + str.tostring(final_TP2_Long)
+ (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Long) : "") + (use_sl_be ? ",beoffset=" + str.tostring(sl_be_offset) + ",betrigger=" + str.tostring(sl_be_value) : "")
+ (use_tsl ? ",trailtrig=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",traildist=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",trailstep=1" : "")
else if use_tp1 and not use_tp2
entry_long_TP1_alert_message := pineconnector_licence_ID + ",buy," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size * tp1_qty_perc) + ",tp=" + str.tostring(final_TP1_Long)
+ (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Long) : "") + (use_sl_be ? ",beoffset=" + str.tostring(sl_be_offset) + ",betrigger=" + str.tostring(sl_be_value) : "")
+ (use_tsl ? ",trailtrig=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",traildist=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",trailstep=1" : "")
else if not use_tp1 and use_tp2
entry_long_TP2_alert_message := pineconnector_licence_ID + ",buy," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size) + ",tp=" + str.tostring(final_TP2_Long)
+ (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Long) : "") + (use_sl_be ? ",beoffset=" + str.tostring(sl_be_offset) + ",betrigger=" + str.tostring(sl_be_value) : "")
+ (use_tsl ? ",trailtrig=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",traildist=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",trailstep=1" : "")
entry_long_limit_alert_message := entry_long_TP1_alert_message + "\n" + entry_long_TP2_alert_message
//entry_long_limit_alert_message = pineconnector_licence_ID + ",buystop," + syminfo.ticker + ",price=" + str.tostring(buy_price) + ",risk=" + str.tostring(pos_size) + ",tp=" + str.tostring(final_TP_Long) + ",sl=" + str.tostring(final_SL_Long)
//entry_short_market_alert_message = pineconnector_licence_ID + ",sell," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size) + (use_tp1 ? ",tp=" + str.tostring(final_TP1_Short) : "")
// + (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Short) : "")
//entry_short_limit_alert_message = pineconnector_licence_ID + ",sellstop," + syminfo.ticker + ",price=" + str.tostring(sell_price) + ",risk=" + str.tostring(pos_size) + ",tp=" + str.tostring(final_TP_Short) + ",sl=" + str.tostring(final_SL_Short)
string entry_short_limit_alert_message = ""
string entry_short_TP1_alert_message = ""
string entry_short_TP2_alert_message = ""
if use_tp1 and use_tp2
entry_short_TP1_alert_message := pineconnector_licence_ID + ",sell," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size * tp1_qty_perc) + ",tp=" + str.tostring(final_TP1_Short)
+ (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Short) : "") + (use_sl_be ? ",beoffset=" + str.tostring(sl_be_offset) + ",betrigger=" + str.tostring(sl_be_value) : "")
+ (use_tsl ? ",trailtrig=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",traildist=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",trailstep=1" : "")
entry_short_TP2_alert_message := pineconnector_licence_ID + ",sell," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size - (pos_size * tp1_qty_perc)) + ",tp=" + str.tostring(final_TP2_Short)
+ (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Short) : "") + (use_sl_be ? ",beoffset=" + str.tostring(sl_be_offset) + ",betrigger=" + str.tostring(sl_be_value) : "")
+ (use_tsl ? ",trailtrig=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",traildist=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",trailstep=1" : "")
else if use_tp1 and not use_tp2
entry_short_TP1_alert_message := pineconnector_licence_ID + ",sell," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size * tp1_qty_perc) + ",tp=" + str.tostring(final_TP1_Short)
+ (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Short) : "") + (use_sl_be ? ",beoffset=" + str.tostring(sl_be_offset) + ",betrigger=" + str.tostring(sl_be_value) : "")
+ (use_tsl ? ",trailtrig=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",traildist=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",trailstep=1" : "")
else if not use_tp1 and use_tp2
entry_short_TP2_alert_message := pineconnector_licence_ID + ",sell," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size) + ",tp=" + str.tostring(final_TP2_Short)
+ (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Short) : "") + (use_sl_be ? ",beoffset=" + str.tostring(sl_be_offset) + ",betrigger=" + str.tostring(sl_be_value) : "")
+ (use_tsl ? ",trailtrig=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",traildist=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",trailstep=1" : "")
entry_short_limit_alert_message := entry_short_TP1_alert_message + "\n" + entry_short_TP2_alert_message
long_update_sl_alert_message = pineconnector_licence_ID + ",newsltplong," + syminfo.ticker + ",sl=" + str.tostring(final_SL_Long)
short_update_sl_alert_message = pineconnector_licence_ID + ",newsltpshort," + syminfo.ticker + ",sl=" + str.tostring(final_SL_Short)
cancel_long = pineconnector_licence_ID + ",cancellong," + syminfo.ticker// + "x"
cancel_short = pineconnector_licence_ID + ",cancellong," + syminfo.ticker// + "x"
close_long = pineconnector_licence_ID + ",closelong," + syminfo.ticker
close_short = pineconnector_licence_ID + ",closeshort," + syminfo.ticker
if bull and strategy.position_size <= 0
alert(close_short, alert.freq_once_per_bar_close)
strategy.entry("Long", strategy.long)
alert(entry_long_TP1_alert_message, alert.freq_once_per_bar_close)
alert(entry_long_TP2_alert_message, alert.freq_once_per_bar_close)
else if bear and strategy.position_size >= 0
alert(close_long, alert.freq_once_per_bar_close)
strategy.entry("Short", strategy.short)
alert(entry_short_TP1_alert_message, alert.freq_once_per_bar_close)
alert(entry_short_TP2_alert_message, alert.freq_once_per_bar_close)
if strategy.position_size[1] > 0
if low <= final_SL_Long and use_sl
strategy.close("Long", alert_message = close_long)
else
strategy.exit("Exit TP1 Long", "Long", limit = final_TP1_Long, comment_profit = "Exit TP1 Long", qty_percent = tp1_qty)
strategy.exit("Exit TP2 Long", "Long", limit = final_TP2_Long, comment_profit = "Exit TP2 Long", alert_message = close_long)
if bull_count[1] == 5 and bull_count < 5 and barstate.isconfirmed and use_close_opposite
strategy.close("Long", comment = "1 or more MACDs became bearish", alert_message = close_long)
else if strategy.position_size[1] < 0
if high >= final_SL_Short and use_sl
//strategy.exit("Exit SL Short", "Short", stop = final_SL_Short, comment_loss = "Exit SL Short")
strategy.close("Short", alert_message = close_short)
else
strategy.exit("Exit TP1 Short", "Short", limit = final_TP1_Short, comment_profit = "Exit TP1 Short", qty_percent = tp1_qty)
strategy.exit("Exit TP2 Short", "Short", limit = final_TP2_Short, comment_profit = "Exit TP2 Short")
if bear_count[1] == 5 and bear_count < 5 and barstate.isconfirmed and use_close_opposite
strategy.close("Short", comment = "1 or more MACDs became bullish", alert_message = close_short)
// # ========================================================================= #
// # | Logs |
// # ========================================================================= #
// if bull and strategy.position_size <= 0
// log.info(entry_long_limit_alert_message)
// else if bear and strategy.position_size >= 0
// log.info(entry_short_limit_alert_message)
// # ========================================================================= #
// # | Reset Variables |
// # ========================================================================= #
if (strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] <= 0)
or (strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1] >= 0)
//is_TP1_REACHED := false
SL_BE_REACHED := false