트리플 인디케이터 모멘텀 반전 전략

생성 날짜: 2023-10-26 16:12:33 마지막으로 수정됨: 2023-10-26 16:12:33

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ChaoZhang

집중하다 사신

집중하다

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수행원

트리플 인디케이터 모멘텀 반전 전략

개요

이 전략은 시장의 급격한 변화를 탐지하기 위해 세 개의 오픈 소스 공개 지표인 트렌드 마지컬, 압축 운동량 지표 및 누적 증가 거래량 지표를 통합적으로 사용한다. 이 세 가지 지표는 상호 검증되어 시장의 반전점을 효과적으로 식별 할 수 있다. 이 전략은 세 가지 지표가 동시에 구매 / 판매 신호를 발신할 때 입장을 열려고 하며, 낮은 위험의 역동적인 반전 거래를 달성한다.

전략 원칙

이 전략은 1분 또는 3분 K선을 사용하며, 종료 가격의 1.5배의 ATR을 위해 스톱로스를 설정한다.

첫째, 트렌드 마지컬 지표는 ATR 지표와 결합하여 시장의 추세와 변동성을 판단한다. CCI 지표가 0보다 크면 변동이 일어나고 있으며, ATR 지표의 위치가 가격보다 높으면 상승 경향을 나타내고, 반대로 하향 경향을 나타냅니다.

둘째, 압축 동력 지표는 변동이 증가하고 줄어드는 시간을 판단한다. 부린 장이 길트 통로 내에서 수축하면 시장의 변동성이 감소한다는 것을 나타냅니다. 이러한 압축 상태가 일정 시간 동안 지속되면 부린 장은 필연적으로 길트 통로를 뚫고 가격의 급격한 하락을 유발합니다.

마지막으로, 누적 증가 거래량 지표는 거래량 차이점을 계산하여 시장의 힘을 추론한다. 거래량이 구매자가 다자일 때 다자력이 증가하는 것을 나타낸다.

3개의 지표가 동시에 신호를 발산할 때, 시장이 반전 지점 근처에 있다는 것을 확인하고, 포지션을 개시하여 반전 작업을 한다.

우위 분석

여러 지표의 확인이 가짜 침입을 효과적으로 방지할 수 있습니다.
브린 벨트와 킬트 통로를 돌파하는 데 성공률이 높다.
거래량 반전은 힘의 전환을 예고하고 반전 신호를 지원합니다.
반전 거래 위험성이 낮고, 단선 운영에 적합하다.

위험 분석

단일 시간 주기 운영은 위험하고, 함정에 빠지기 쉽다.
첫 번째 돌파구에서 반드시 반전이 발생하지 않으며, 최적의 위치를 놓칠 위험이 있습니다.
역기능을 피하기 위해 더 긴 시간 주기를 동시에 모니터링해야 합니다.
대주기 트렌드 방향에 따라, 단위 또는 장시트를 선택할 수 있습니다.
ADX 조건을 설정할 수 있으며, 추세가 불확실할 때 동작을 피할 수 있습니다.

최적화 방향

시간주기간 검증을 늘리고, 더 긴 시간주기를 이용한 판단의 경향
상품 필터링을 늘리고, 변동성이 높은 거래 품종을 선택하세요.
지표 변수를 조정하여 지표 효과를 최적화합니다.
기계학습 모델에 의한 판단을 늘리고, 승률을 높여라
감정 지표와 함께 극단적인 시장 감정이 나타나면 반대 방향으로 움직입니다.

요약하다

이 전략은 여러 지표들을 종합적으로 사용하여 시장의 움직임을 판단하고, 여러 지표들이 일치하는 신호를 발산할 때 포지션 거래를 한다. 비교적 단일 지표는 더 많은 가짜 신호를 필터링 할 수 있다. 그러나 단 한 시간 주기에서만 작동하기 때문에 추세 상황에서 여전히 갇히기 쉽다. 다음 단계는 기계 학습과 같은 더 고급 기술 도입을 통해 효과를 향상시킬 수 있으며, 더 긴 시간 주기 지표와 결합하여 역동 동작을 피하여 전략을 더 많은 시장에 적용 할 수 있다.

전략 소스 코드

/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © myn

//@version=5
strategy('Strategy Myth-Busting #11 - TrendMagic+SqzMom+CDV - [MYN]', max_bars_back=5000, overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=1000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1, commission_value=0.075, use_bar_magnifier = false)

// HA to Regular Candlestick resolover
useHA = input.bool(true, "Use Heiken Ashi")

CLOSE = close
OPEN = open
HIGH = high
LOW = low

CLOSE := useHA ? (OPEN + CLOSE + HIGH + LOW) / 4 : CLOSE
OPEN := useHA ? na(OPEN[1]) ? (OPEN + CLOSE) / 2: (OPEN[1] + CLOSE[1]) / 2 : OPEN
HIGH := useHA ? math.max(HIGH, math.max(OPEN, CLOSE)) : HIGH
LOW := useHA ? math.min(LOW, math.min(OPEN, CLOSE)) : LOW

isCrypto = input.bool(true, "Is Crypto?")

// Functions
f_priorBarsSatisfied(_objectToEval, _numOfBarsToLookBack) => 
    returnVal = false
    for i = 0 to _numOfBarsToLookBack
        if (_objectToEval[i] == true)
            returnVal = true



/////////////////////////////////////
//* Put your strategy logic below *//
/////////////////////////////////////

// Trend Magic by KivancOzbilgic
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

period = input(20, 'CCI period')
coeff = input(2, 'ATR Multiplier')
AP = input(5, 'ATR Period')
ATR = ta.sma(ta.tr, AP)
src = CLOSE
upT = LOW - ATR * coeff
downT = HIGH + ATR * coeff
MagicTrend = 0.0
MagicTrend := ta.cci(src, period) >= 0 ? upT < nz(MagicTrend[1]) ? nz(MagicTrend[1]) : upT : downT > nz(MagicTrend[1]) ? nz(MagicTrend[1]) : downT
color1 = ta.cci(src, period) >= 0 ? #0022FC : #FC0400
plot(MagicTrend, color=color1, linewidth=3)
alertcondition(ta.cross(CLOSE, MagicTrend), title='Cross Alert', message='Price - MagicTrend Crossing!')
alertcondition(ta.crossover(LOW, MagicTrend), title='CrossOver Alarm', message='BUY SIGNAL!')
alertcondition(ta.crossunder(HIGH, MagicTrend), title='CrossUnder Alarm', message='SELL SIGNAL!')

i_numLookbackBarsTM = input(17,title="Number of bars to look back to validate Trend Magic trend")
//trendMagicEntryLong = trendMagicEntryConditionLong and f_priorBarsSatisfied(trendMagicEntryConditionLong,i_numLookbackBarsTM)
//trendMagicEntryShort = trendMagicEntryConditionShort and f_priorBarsSatisfied(trendMagicEntryConditionShort,i_numLookbackBarsTM)

trendMagicEntryConditionLong = ta.cci(src, period) >= 0 and src > MagicTrend + (isCrypto ? 5 : 0 )
trendMagicEntryConditionShort = ta.cci(src, period) < 0 and src < MagicTrend - (isCrypto ? 5 : 0) 

trendMagicEntryLong = trendMagicEntryConditionLong and ta.barssince(trendMagicEntryConditionShort) > i_numLookbackBarsTM 
trendMagicEntryShort = trendMagicEntryConditionShort and ta.barssince(trendMagicEntryConditionLong) > i_numLookbackBarsTM 


// Squeeze Momentum by LazyBear
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░


length = input(10, title='BB Length', group="Squeeze Momentum")
mult = input(2.0, title='BB MultFactor')
lengthKC = input(10, title='KC Length')
multKC = input(1.5, title='KC MultFactor')

useTrueRange = input(true, title='Use TrueRange (KC)')

// Calculate BB
source = CLOSE
basis = ta.sma(source, length)
dev = multKC * ta.stdev(source, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// Calculate KC
ma = ta.sma(source, lengthKC)
range_1 = useTrueRange ? ta.tr : HIGH - LOW
rangema = ta.sma(range_1, lengthKC)
upperKC = ma + rangema * multKC
lowerKC = ma - rangema * multKC

sqzOn = lowerBB > lowerKC and upperBB < upperKC
sqzOff = lowerBB < lowerKC and upperBB > upperKC
noSqz = sqzOn == false and sqzOff == false

val = ta.linreg(source - math.avg(math.avg(ta.highest(HIGH, lengthKC), ta.lowest(LOW, lengthKC)), ta.sma(CLOSE, lengthKC)), lengthKC, 0)

iff_1 = val > nz(val[1]) ? color.lime : color.green
iff_2 = val < nz(val[1]) ? color.red : color.maroon
bcolor = val > 0 ? iff_1 : iff_2
scolor = noSqz ? color.blue : sqzOn ? color.black : color.gray
//plot(val, color=bcolor, style=plot.style_histogram, linewidth=4)
//plot(0, color=scolor, style=plot.style_cross, linewidth=2)

i_numLookbackBarsSM = input(14,title="Number of bars to look back to validate Sqz Mom trend")
//sqzmomEntryLong = val > 0 and f_priorBarsSatisfied(val > 0,i_numLookbackBarsSM)
//sqzmomEntryShort = val < 0 and f_priorBarsSatisfied(val < 0,i_numLookbackBarsSM)


sqzmomEntryConditionLong = val > 0 
sqzmomEntryConditionShort = val < 0
sqzmomEntryLong = sqzmomEntryConditionLong and ta.barssince(sqzmomEntryConditionShort) > i_numLookbackBarsSM 
sqzmomEntryShort = sqzmomEntryConditionShort and ta.barssince(sqzmomEntryConditionLong) > i_numLookbackBarsSM 




// Cumulative Delta Volume by LonesomeTheBlue
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

linestyle = input.string(defval='Candle', title='Style', options=['Candle', 'Line'], group="Cumlative Delta Volume")
hacandle = input(defval=true, title='Heikin Ashi Candles?')
showma1 = input.bool(defval=false, title='SMA 1', inline='ma1')
ma1len = input.int(defval=50, title='', minval=1, inline='ma1')
ma1col = input.color(defval=color.lime, title='', inline='ma1')
showma2 = input.bool(defval=false, title='SMA 2', inline='ma2')
ma2len = input.int(defval=200, title='', minval=1, inline='ma2')
ma2col = input.color(defval=color.red, title='', inline='ma2')
showema1 = input.bool(defval=false, title='EMA 1', inline='ema1')
ema1len = input.int(defval=50, title='', minval=1, inline='ema1')
ema1col = input.color(defval=color.lime, title='', inline='ema1')
showema2 = input.bool(defval=false, title='EMA 2', inline='ema2')
ema2len = input.int(defval=200, title='', minval=1, inline='ema2')
ema2col = input.color(defval=color.red, title='', inline='ema2')
colorup = input.color(defval=color.lime, title='Body', inline='bcol')
colordown = input.color(defval=color.red, title='', inline='bcol')
bcolup = input.color(defval=#74e05e, title='Border', inline='bocol')
bcoldown = input.color(defval=#ffad7d, title='', inline='bocol')
wcolup = input.color(defval=#b5b5b8, title='Wicks', inline='wcol')
wcoldown = input.color(defval=#b5b5b8, title='', inline='wcol')

tw = HIGH - math.max(OPEN, CLOSE)
bw = math.min(OPEN, CLOSE) - LOW
body = math.abs(CLOSE - OPEN)

_rate(cond) =>
    ret = 0.5 * (tw + bw + (cond ? 2 * body : 0)) / (tw + bw + body)
    ret := nz(ret) == 0 ? 0.5 : ret
    ret

deltaup = volume * _rate(OPEN <= CLOSE)
deltadown = volume * _rate(OPEN > CLOSE)
delta = CLOSE >= OPEN ? deltaup : -deltadown
cumdelta = ta.cum(delta)
float ctl = na
float o = na
float h = na
float l = na
float c = na
if linestyle == 'Candle'
    o := cumdelta[1]
    h := math.max(cumdelta, cumdelta[1])
    l := math.min(cumdelta, cumdelta[1])
    c := cumdelta
    ctl
else
    ctl := cumdelta
    ctl

plot(ctl, title='CDV Line', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)

float haclose = na
float haopen = na
float hahigh = na
float halow = na
haclose := (o + h + l + c) / 4
haopen := na(haopen[1]) ? (o + c) / 2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh := math.max(h, math.max(haopen, haclose))
halow := math.min(l, math.min(haopen, haclose))

c_ = hacandle ? haclose : c
o_ = hacandle ? haopen : o
h_ = hacandle ? hahigh : h
l_ = hacandle ? halow : l

//plotcandle(o_, h_, l_, c_, title='CDV Candles', color=o_ <= c_ ? colorup : colordown, bordercolor=o_ <= c_ ? bcolup : bcoldown, wickcolor=o_ <= c_ ? bcolup : bcoldown)

//plot(showma1 and linestyle == 'Candle' ? ta.sma(c_, ma1len) : na, title='SMA 1', color=ma1col)
//plot(showma2 and linestyle == 'Candle' ? ta.sma(c_, ma2len) : na, title='SMA 2', color=ma2col)
//plot(showema1 and linestyle == 'Candle' ? ta.ema(c_, ema1len) : na, title='EMA 1', color=ema1col)
//plot(showema2 and linestyle == 'Candle' ? ta.ema(c_, ema2len) : na, title='EMA 2', color=ema2col)

i_numLookbackBarsCDV = input(14,title="Number of bars to look back to validate CDV trend")
//cdvEntryLong = o_ < c_ and f_priorBarsSatisfied(o_ < c_,i_numLookbackBarsCDV)
//cdvEntryShort = o_ > c_ and f_priorBarsSatisfied(o_ > c_,i_numLookbackBarsCDV)

cdvEntryConditionLong = o_ <= c_
cdvEntryConditionShort = o_ > c_
cdvEntryLong = cdvEntryConditionLong and ta.barssince(cdvEntryConditionShort) > i_numLookbackBarsCDV 
cdvEntryShort = cdvEntryConditionShort and ta.barssince(cdvEntryConditionLong) > i_numLookbackBarsCDV 


//////////////////////////////////////
//* Put your strategy rules below *//
/////////////////////////////////////

longCondition = trendMagicEntryLong and sqzmomEntryLong and cdvEntryLong
shortCondition = trendMagicEntryShort and sqzmomEntryShort and cdvEntryShort

//define as 0 if do not want to use
closeLongCondition = 0
closeShortCondition = 0


// ADX
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

adxEnabled = input.bool(defval = false , title = "Average Directional Index (ADX)", tooltip = "", group ="ADX" ) 
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing", group="ADX")
adxdilen = input(14, title="DI Length", group="ADX")
adxabove = input(25, title="ADX Threshold", group="ADX")

adxdirmov(len) =>
	adxup = ta.change(HIGH)
	adxdown = -ta.change(LOW)
	adxplusDM = na(adxup) ? na : (adxup > adxdown and adxup > 0 ? adxup : 0)
	adxminusDM = na(adxdown) ? na : (adxdown > adxup and adxdown > 0 ? adxdown : 0)
	adxtruerange = ta.rma(ta.tr, len)
	adxplus = fixnan(100 * ta.rma(adxplusDM, len) / adxtruerange)
	adxminus = fixnan(100 * ta.rma(adxminusDM, len) / adxtruerange)
	[adxplus, adxminus]
adx(adxdilen, adxlen) =>
	[adxplus, adxminus] = adxdirmov(adxdilen)
	adxsum = adxplus + adxminus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(adxplus - adxminus) / (adxsum == 0 ? 1 : adxsum), adxlen)

adxsig = adxEnabled ? adx(adxdilen, adxlen) : na
isADXEnabledAndAboveThreshold = adxEnabled ? (adxsig > adxabove) : true

//Backtesting Time Period (Input.time not working as expected as of 03/30/2021.  Giving odd start/end dates
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
useStartPeriodTime = input.bool(true, 'Start', group='Date Range', inline='Start Period')
startPeriodTime = input(timestamp('1 Jan 2019'), '', group='Date Range', inline='Start Period')
useEndPeriodTime = input.bool(true, 'End', group='Date Range', inline='End Period')
endPeriodTime = input(timestamp('31 Dec 2030'), '', group='Date Range', inline='End Period')

start = useStartPeriodTime ? startPeriodTime >= time : false
end = useEndPeriodTime ? endPeriodTime <= time : false
calcPeriod = true

// Trade Direction 
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tradeDirection = input.string('Long and Short', title='Trade Direction', options=['Long and Short', 'Long Only', 'Short Only'], group='Trade Direction')

// Percent as Points
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
per(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)

// Take profit 1
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp1 = input.float(title='Take Profit 1 - Target %', defval=2, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 1')
q1 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 1')

// Take profit 2
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp2 = input.float(title='Take Profit 2 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 2')
q2 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 2')

// Take profit 3
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp3 = input.float(title='Take Profit 3 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 3')
q3 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 3')

// Take profit 4
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp4 = input.float(title='Take Profit 4 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit')

/// Stop Loss
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
stoplossPercent = input.float(title='Stop Loss (%)', defval=6, minval=0.01, group='Stop Loss') * 0.01
slLongClose = CLOSE < strategy.position_avg_price * (1 - stoplossPercent)
slShortClose = CLOSE > strategy.position_avg_price * (1 + stoplossPercent)

/// Leverage
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
leverage = input.float(1, 'Leverage', step=.5, group='Leverage')
contracts = math.min(math.max(.000001, strategy.equity / CLOSE * leverage), 1000000000)


/// Trade State Management
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

isInLongPosition = strategy.position_size > 0
isInShortPosition = strategy.position_size < 0

/// ProfitView Alert Syntax String Generation
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

alertSyntaxPrefix = input.string(defval='CRYPTANEX_99FTX_Strategy-Name-Here', title='Alert Syntax Prefix', group='ProfitView Alert Syntax')
alertSyntaxBase = alertSyntaxPrefix + '\n#' + str.tostring(OPEN) + ',' + str.tostring(HIGH) + ',' + str.tostring(LOW) + ',' + str.tostring(CLOSE) + ',' + str.tostring(volume) + ','


/// Trade Execution
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

longConditionCalc = (longCondition and isADXEnabledAndAboveThreshold)
shortConditionCalc = (shortCondition and isADXEnabledAndAboveThreshold)

if calcPeriod
    if longConditionCalc and tradeDirection != 'Short Only' and isInLongPosition == false
        strategy.entry('Long', strategy.long, qty=contracts)

        alert(message=alertSyntaxBase + 'side:long', freq=alert.freq_once_per_bar_close)

    if shortConditionCalc and tradeDirection != 'Long Only' and isInShortPosition == false
        strategy.entry('Short', strategy.short, qty=contracts)

        alert(message=alertSyntaxBase + 'side:short', freq=alert.freq_once_per_bar_close)
    
    //Inspired from Multiple %% profit exits example by adolgo https://www.tradingview.com/script/kHhCik9f-Multiple-profit-exits-example/
    strategy.exit('TP1', qty_percent=q1, profit=per(tp1))
    strategy.exit('TP2', qty_percent=q2, profit=per(tp2))
    strategy.exit('TP3', qty_percent=q3, profit=per(tp3))
    strategy.exit('TP4', profit=per(tp4))

    strategy.close('Long', qty_percent=100, comment='SL Long', when=slLongClose)
    strategy.close('Short', qty_percent=100, comment='SL Short', when=slShortClose)

    strategy.close_all(when=closeLongCondition or closeShortCondition, comment='Close Postion')

/// Dashboard
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
// Inspired by https://www.tradingview.com/script/uWqKX6A2/ - Thanks VertMT

showDashboard = input.bool(group="Dashboard", title="Show Dashboard", defval=false)

f_fillCell(_table, _column, _row, _title, _value, _bgcolor, _txtcolor) =>
    _cellText = _title + "\n" + _value
    table.cell(_table, _column, _row, _cellText, bgcolor=_bgcolor, text_color=_txtcolor, text_size=size.auto)

// Draw dashboard table
if showDashboard
    var bgcolor = color.new(color.black,0)
    
    // Keep track of Wins/Losses streaks
    newWin  = (strategy.wintrades  > strategy.wintrades[1]) and (strategy.losstrades == strategy.losstrades[1]) and (strategy.eventrades == strategy.eventrades[1])
    newLoss = (strategy.wintrades == strategy.wintrades[1]) and (strategy.losstrades  > strategy.losstrades[1]) and (strategy.eventrades == strategy.eventrades[1])

    varip int winRow     = 0
    varip int lossRow    = 0
    varip int maxWinRow  = 0
    varip int maxLossRow = 0

    if newWin
        lossRow := 0
        winRow := winRow + 1
    if winRow > maxWinRow
        maxWinRow := winRow
        
    if newLoss
        winRow := 0
        lossRow := lossRow + 1
    if lossRow > maxLossRow
        maxLossRow := lossRow


    // Prepare stats table
    var table dashTable = table.new(position.bottom_right, 1, 15, border_width=1)
    
   
    if barstate.islastconfirmedhistory
        // Update table
        dollarReturn = strategy.netprofit
        f_fillCell(dashTable, 0, 0, "Start:", str.format("{0,date,long}", strategy.closedtrades.entry_time(0)) , bgcolor, color.white) // + str.format(" {0,time,HH:mm}", strategy.closedtrades.entry_time(0)) 
        f_fillCell(dashTable, 0, 1, "End:", str.format("{0,date,long}", strategy.opentrades.entry_time(0)) , bgcolor, color.white) // + str.format(" {0,time,HH:mm}", strategy.opentrades.entry_time(0))
        _profit = (strategy.netprofit / strategy.initial_capital) * 100
        f_fillCell(dashTable, 0, 2, "Net Profit:", str.tostring(_profit, '##.##') + "%", _profit > 0 ? color.green : color.red, color.white)
        _numOfDaysInStrategy = (strategy.opentrades.entry_time(0) - strategy.closedtrades.entry_time(0)) / (1000 * 3600 * 24)
        f_fillCell(dashTable, 0, 3, "Percent Per Day", str.tostring(_profit / _numOfDaysInStrategy, '#########################.#####')+"%", _profit > 0 ? color.green : color.red, color.white)
        _winRate = ( strategy.wintrades / strategy.closedtrades ) * 100
        f_fillCell(dashTable, 0, 4, "Percent Profitable:", str.tostring(_winRate, '##.##') + "%", _winRate < 50 ? color.red : _winRate < 75 ? #999900 : color.green, color.white)
        f_fillCell(dashTable, 0, 5, "Profit Factor:", str.tostring(strategy.grossprofit / strategy.grossloss,  '##.###'), strategy.grossprofit > strategy.grossloss ? color.green : color.red, color.white)
        f_fillCell(dashTable, 0, 6, "Total Trades:", str.tostring(strategy.closedtrades), bgcolor, color.white)
        f_fillCell(dashTable, 0, 8, "Max Wins In A Row:", str.tostring(maxWinRow, '######') , bgcolor, color.white)
        f_fillCell(dashTable, 0, 9, "Max Losses In A Row:", str.tostring(maxLossRow, '######') , bgcolor, color.white)

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