ChaoZhang
개요
이 전략은 123 하위 반전과 Stochastic 지표를 결합하여, 주가가 하위 반전과 동시에, Stochastic 지표도 하위 반전이 발생하면 구매 신호를 발생시킨다. 이 전략은 주가 반전의 바닥을 효과적으로 식별할 수 있으며, 이중 지표 필터는 거래 빈도를 낮추고 신호의 정확성을 향상시킬 수 있다.
전략 원칙
123 하위 역전 전략
만약 종결값이 이전 2일 종결값보다 높고, 9일 스토카스틱 지표의 빠른 선이 느린 선보다 낮고 빠른 선이 50보다 낮다면, 구매 신호가 발생한다.
만약 종결값이 이전 2일 종결값보다 낮고, 9일 스토카스틱 지표의 빠른 선이 느린 선보다 높고 빠른 선이 50보다 높다면, 판매 신호가 발생한다.
스토카스틱 지표 전략
만약 Stochastic 고속 라인 상에서 궤도를 타면 (기본 20), 구매 신호를 생성한다
만약 Stochastic 빠른 라인 아래에서 경로를 통과하면 (기본 80), 판매 신호를 생성
이중 신호 필터링
123 역전 전략과 Stochastic 전략이 동시에 구매 신호를 생성할 때만 최종 구매 신호가 생성되며 판매 신호가 동일하게 된다. 이것은 일부 잘못된 신호를 효과적으로 필터링하여 신호 품질을 향상시킬 수 있다.
전략적 이점
이중 지표 확인은 많은 양의 소음을 필터링하여 신호의 정확도를 향상시킵니다.
123 반전 전략은 가격 반전의 바닥과 꼭대기를 포착할 수 있다.
스토카스틱 지표는 오버 바이 오버 셀 영역을 효과적으로 식별할 수 있으며, 123 역전 전략과 완벽한 조화를 이룬다.
매개 변수를 최적화할 수 있고 매개 변수를 조정하여 더 나은 전략 효과를 얻을 수 있다.
전략 논리는 간단하고 명확하며, 이해하기 쉬운 구현, 양자 거래 초보자 학습에 적합하다.
전략적 위험
이중 필터링 신호는 거래 빈도를 낮추는 몇 가지 기회를 놓칠 수 있습니다.
스토카스틱 지표는 가짜 신호를 발생하기 쉽기 때문에 지표의 실제 움직임을 신중하게 판단해야 한다.
최적화 변수 필요, 변수 설정이 잘못되면 정책 효과에도 영향을 미칠 수 있다.
명백한 역동성이 있는 시장에만 적용되며, 지속적으로 상승하거나 하락하는 시장에는 적용되지 않는다.
“전략적 신호를 엄격히 준수하고, 자기 판단으로 인한 편향을 피해야 합니다”.
위험 해결: 최적의 매개 변수 설정, 전략 신호를 엄격히 따르고, 전략이 적용되는 시장 환경을 적절히 조정한다.
전략 최적화 방향
스토카스틱 지표의 매개 변수를 최적화하여 지표의 안정성을 높인다.
손실을 막는 전략을 늘리고, 손실이 일정 비율에 도달했을 때 손실을 막고 탈퇴한다.
교환량 확인과 같은 필터링 조건을 추가하면 신호 품질을 더욱 향상시킬 수 있다.
다양한 역전 전략과 스토카스틱 지표의 조합 효과를 테스트한다.
기계 학습 알고리즘을 추가하고, 역사 데이터를 사용하여 파라미터를 훈련하고 최적화한다.
다양한 시장에서 전략을 적용하여 시장 간 안정성을 테스트합니다.
다른 기술 지표와 Stochastic 지표의 조합을 탐구하여 더 나은 조합 방법을 찾으십시오.
요약하다
이 전략은 이중 스토카스틱 지표와 123 역전 형태를 조합하여 하위 역전 기회를 효과적으로 포착합니다. 단일 지표에 비해 다중 지표 조합은 신호의 품질과 승률을 크게 향상시킬 수 있습니다. 개선의 여지가 있지만, 전체적으로 이 전략의 논리는 간단하고 이해하기 쉬우며 초보자의 실전 연습에 적합합니다. 반복 테스트 및 최적화를 통해 전략 매개 변수를 더 안정적으로 만들 수 있으므로 더 지속적인 긍정적 인 수익을 얻을 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 07/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses up UpBand line.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses down DownBand line.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
Stochastic(Length,DLength,UpBand,DownBand) =>
pos = 0.0
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos := iff(vFast > UpBand, 1,
iff(vFast < DownBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic ----")
LengthS = input(7, minval=1)
DLengthS = input(3, minval=1)
UpBand = input(20, minval=1)
DownBand = input(80, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posStochastic = Stochastic(LengthS,DLengthS,UpBand,DownBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posStochastic == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posStochastic == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )