ChaoZhang
개요
이 전략은 패러블 라인 전환 시스템 지표에 기반하여 시간 창과 결합하여 재검토하여 동적 추적 스톱의 효과를 달성한다. 전략은 주로 트렌딩성이 강한 품종에 적용되며, 동적으로 스톱 포인트를 조정하여 트렌드 추적 스톱을 달성한다.
전략 원칙
이 전략은 패러볼릭 라인 회전 시스템을 ((Parabolic SAR) 주요 기술 지표로 사용한다. Parabolic SAR는 매우 정확한 역전 신호를 제공할 수 있다. 주가가 상승 추세에 있을 때, Parabolic SAR는 계속 상승하여 상승 추세를 추적하는 데 지원을 제공한다. 주가가 하락하기 시작하면 Parabolic SAR는 빠르게 하락하여 손실을 막는 신호를 제공한다.
전략은 Parabolic SAR의 세 가지 변수를 먼저 설정합니다. 초기값, 단계값 및 최대값을 포함합니다. Parabolic SAR의 값을 계산합니다. 전략은 Parabolic SAR의 동적 중단점으로 사용합니다. 주가가 상승하면 Parabolic SAR 위에 더하고 주가가 Parabolic SAR을 넘어지면 여러 단위로 평평합니다. 마찬가지로 주가가 떨어지면 Parabolic SAR 아래에 공백하고 주가가 Parabolic SAR을 돌파하면 공백으로 평평합니다.
이런 식으로, 전략은 주가가 트렌드 상태일 때 트렌드 추적을 할 수 있고, 주가가 반전하기 시작하면 빠른 스톱로스를 통해 하나의 거래 사이클을 완료할 수 있다.
우위 분석
- Parabolic SAR 지표의 높은 효율성을 활용하여 정확한 다중 공백 신호를 제공 할 수 있습니다.
- 파라볼릭 SAR 지표는 가격 변화에 신속하게 반응하여 적시에 손실을 막아줍니다.
- 스톱포인트를 자동으로 조정하여 인적 개입 없이 스톱포인트를 놓치지 않도록 합니다.
- Parabolic SAR의 파라미터를 깊이로 사용자 정의하여 스톱포트를 자신의 스타일에 맞게 조정할 수 있습니다.
- 특정 시간 창을 추적하여 다양한 시장 환경에서 전략의 성과를 확인할 수 있습니다.
위험 분석
- 최적의 파라볼릭 SAR 파라미터 조합을 파악하는 데 어려움이 있으며, 잘못된 파라미터로 인해 너무 급진적이거나 보수적인 중지 손실이 발생할 수 있습니다.
- 단일 지표인 Parabolic SAR에 의존하고, 비정상적인 변동에 취약하다
- 이 전략은 추세적 인 경우에 더 적합하며, 회수 시 너무 자주 손실이 발생하기 쉽다.
- 재검토를 위해 적절한 시간창을 선택해야 하며, 테스트 샘플이 포괄적이지 않으면 결과가 편차될 수 있습니다.
- 역추적은 단지 역사적인 데이터를 고려하여 미래의 상황을 예측할 수 없으며, 실디의 성능은 역추적과 일치하지 않을 수 있다.
최적화 방향
- 전략의 안정성을 높이기 위해 다른 지표와 결합하여 지표 포트폴리오를 형성하는 것이 고려될 수 있습니다.
- 파라볼릭 SAR 파라미터의 자동 최적화를 위한 파라미터 최적화 모듈을 추가
- 포지션 및 주문 관리 모듈을 추가하여 거래당 사용률을 제어합니다.
- 이동식 중지, 단축식 중지 등으로 손실을 방지할 수 있는 옵션을 추가하여 보다 포괄적인 전략을 수립할 수 있습니다.
- 다양한 시장 환경에서 전략의 안정성을 테스트하는 최적화 시간 창을 선택합니다.
- 기계 학습 모듈을 추가하여 AI 기술을 사용하여 전략 매개 변수를 동적으로 최적화합니다.
요약하다
이 전략은 파라볼릭 SAR 지표가 제공하는 효율적인 스톱 손실 기능을 최대한 활용하여 동력 추적 스톱 손실의 효과를 달성합니다. 고정 스톱 포인트와 비교하여, 이 전략은 동적으로 조정할 수 있으며, 트렌드를 자동으로 추적하여 상쇄하여 포지션이 조기에 상쇄되는 것을 방지합니다. 동시에, 전략의 위험도 무시할 수 없으며, 전략이 다양한 시장에서 안정적인 성능을 유지하도록 여러 측면에서 최적화 및 풍부하게해야합니다.
/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// === by @Aldovitch ===
// PSAR Strategy
// Based on Parabolic SAR Strategy provided by TradingView
// added a Time Window for Backtests
//
strategy("Parabolic SAR Strategy w/ Time Window", shorttitle="PSAR Strategy w/ TW", overlay=true)
// === INPUT INDEXES PARAMETERS ===
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2016)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
// === CONTROL & APPEARENCE ===
timeStart = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
timeFinish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
// === FUNCTIONS ===
window() => true // create function "within window of time"
// === COMPUTING INDEXES ===
psar = sar(start, increment, maximum)
if (psar > high)
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=psar, comment="ParLE", when=window())
else
strategy.cancel("ParLE")
if (psar < low)
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=psar, comment="ParSE", when=window())
else
strategy.cancel("ParSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)