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모멘텀 역전 콤보 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-10-30 11:49:26
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전반적인 설명

이 전략은 더 많은 거래 기회를 발견하기 위해 두 개의 모멘텀 지표를 결합합니다. 첫 번째 지표는 울프 젠슨의 책에서 제안된 스토카스틱 오시레이터 반전 전략입니다. 두 번째 지표는 존 에일러스 (John Ehlers) 의 억제 된 합성 가격입니다. 두 지표가 동시에 구매 또는 판매 신호를 할 때 전략은 포지션을 취합니다.

전략 논리

스토카스틱 오시레이터 역전의 논리는 다음과 같습니다. 클로즈가 2 일 연속으로 이전 클로즈보다 낮고 빠른 라인이 느린 라인의 위에있을 때 긴 거리로 이동하십시오. 클로즈가 2 일 연속으로 이전 클로즈보다 높고 빠른 라인이 느린 라인의 아래에있을 때 짧은 거리로 이동하십시오.

유출된 합성 가격 (DSP) 은 다음과 같이 계산됩니다.

DSP = EMA (HL/2, 0.25 사이클) - EMA (HL/2, 0.5 사이클)

HL/2는 높고 낮은 중간점이며, 0.25 사이클 EMA는 단기 트렌드를 나타내고 0.5 사이클 EMA는 장기 트렌드를 나타냅니다. DSP는 지배적인 사이클에서 가격 오차를 나타냅니다. DSP가 문턱을 넘을 때 구매하고 그 아래에 넘을 때 판매합니다.

이 전략은 두 지표의 신호를 결합합니다. 두 지표가 동시에 신호를 내릴 때만 지점에 진입합니다.

이점 분석

  • 두 개의 지표로 불확실한 신호를 필터링하면 잘못된 거래가 감소합니다.
  • 지표 간 검증은 신호 신뢰성을 향상시킵니다.
  • 스토카스틱 리버전스는 단기 리버전스 기회를 잡습니다.
  • DSP는 중장기 동향을 파악합니다.
  • 두 가지 지표를 결합하면 역전 현상을 파악하고 추세를 따라갈 수 있습니다.

위험 분석

  • 스토카스틱은 다양한 시장에서 나쁜 성과를 내고 있습니다.
  • DSP는 트렌드 전환점 근처에서 잘못된 신호를 줄 수 있습니다.
  • 동시 신호만 거래함으로써 몇 가지 기회를 놓치고
  • 조합 효과를 얻기 위해 적절한 매개 변수 조정이 필요합니다.

개선 방향

  • 지표 성능을 최적화하기 위해 다른 매개 변수를 테스트합니다.
  • 다른 지표 가중을 시도, 예를 들어 지연 DSP 신호
  • 위험 통제에 스톱 로스를 추가합니다
  • 더 많은 지표를 통합하여 다중 요소 모델을 구축합니다.

결론

이 전략은 두 가지 다른 모멘텀 지표를 결합하고 이중 필터링을 통해 신호 품질을 향상시키면서 거래 주파수와 위험을 제어합니다. 그러나 개별 지표의 한계를 주목하고 매개 변수를 적절히 조정해야합니다. 지속적인 최적화로 전략은 광범위한 시장에서 알파를 생성 할 가능성이 있습니다.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the 
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting 
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle 
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

D_DSP(Length, SellBand, BuyBand) =>
    pos = 0.0
    xHL2 = hl2
    xEMA1 = ema(xHL2, Length)
    xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
    xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
    pos := iff(xEMA1_EMA2 > SellBand, 1,
	         iff(xEMA1_EMA2 < BuyBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_DSP (Detrended Synthetic Price) V 2", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDSP = input(14, minval=1)
SellBand = input(-25)
BuyBand = input(25)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_DSP = D_DSP(LengthDSP, SellBand, BuyBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_DSP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posD_DSP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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