ChaoZhang
개요
이 전략은 두 가지의 동적 지표의 조합을 사용하여 더 많은 거래 기회를 발견하는 것입니다. 첫 번째 지표는 울프 슨이 그의 책에서 제시한 빠른 느린 무작위 지표의 역전 전략입니다. 두 번째 지표는 존 엘러스의 추세에 대한 합성 가격입니다. 이 전략은 두 가지 지표의 신호를 통합하여 두 가지 지표가 동시에 구매 또는 판매 신호를 발산할 때 주문합니다.
전략 원칙
첫 번째 부분의 빠른 느린 무작위 지표 역전 전략의 원칙은: 종결 가격이 전날의 종결 가격보다 2 일 연속으로 낮아지고, 빠른 선이 느린 선보다 높을 때 더 많이 한다. 종결 가격이 전날의 종결 가격보다 2 일 연속으로 높고, 빠른 선이 느린 선보다 낮아지면 공백한다.
두 번째 부분의 추세 해소 합성 가격의 계산 공식은 다음과 같습니다.
DSP = EMA (HL/2, 0.25 주기) - EMA (HL/2, 0.5 주기)
여기서 HL/2는 가격의 고저 중간 지점을 계산하고, 0.25주기 EMA는 가격의 단기 경향을 나타내고, 0.5주기 EMA는 가격의 장기 경향을 나타낸다. 동향성 합성 가격은 가격의 지배주기에 대한 상승과 하락의 정도를 나타낸다. DSP에서 부진을 통과할 때 부진하고, 부진을 통과할 때 부진한다.
이 전략은 두 가지 지표 신호를 종합적으로 고려한다. 두 가지 지표가 동시에 구매 또는 판매 신호를 발신할 때만 포지션을 열 수 있다.
우위 분석
- 두 가지 지표가 불확실성 신호를 필터링하여 잘못된 거래를 줄일 수 있습니다.
- 두 가지 지표가 상호 검증되어 신호의 신뢰도를 높일 수 있습니다.
- 단기적 역전 기회를 잡기 위한 빠른 느린 무작위적 역전 전략
- 동향 합성 가격 중장선 동향
- 두 가지 지표를 조합하여 역전과 추세를 추적할 수 있으며 유연성이 높습니다.
위험 분석
- 급격한 무작위 지표가 불안한 시장에서 부진한 결과를 가져왔다.
- 추세 전환점 이전에 잘못된 신호를 보낼 수 있는 동향 합성 가격
- 두 지표가 동시에 신호를 보내는 경우에만 거래하면 일부 기회를 놓칠 수 있습니다.
- 조합효과를 얻기 위해서는 각 변수를 올바르게 설정해야 합니다.
최적화 방향
- 다양한 매개 변수를 테스트하고 지표의 효과를 최적화할 수 있습니다.
- 다른 지표의 가중치를 시도할 수 있습니다. 예를 들어, 트렌드를 늦추는 것과 같은 가격 신호를 합성하는 것
- 리스크를 조절하기 위해 스톱로스를 추가할 수 있습니다.
- 더 많은 다양한 유형의 지표를 통합하여 다중 인자 모델을 만들 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 두 가지의 다른 동력 지표를 종합적으로 사용하여 두 개의 필터링을 통해 신호 품질을 향상시키고 거래 주파수를 유지하면서 위험을 제어합니다. 그러나 지표 자체의 한계에 주의를 기울이고 적절한 최적화 매개 변수를 고려해야합니다. 지속적으로 최적화 할 수 있다면 이 전략은 대폭을 초과하는 초과 수익을 얻을 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
D_DSP(Length, SellBand, BuyBand) =>
pos = 0.0
xHL2 = hl2
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
pos := iff(xEMA1_EMA2 > SellBand, 1,
iff(xEMA1_EMA2 < BuyBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_DSP (Detrended Synthetic Price) V 2", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDSP = input(14, minval=1)
SellBand = input(-25)
BuyBand = input(25)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_DSP = D_DSP(LengthDSP, SellBand, BuyBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_DSP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posD_DSP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )