저점 리본드 전략은 간단하고 효과적인 주식 거래 전략이다. 저점 리본드 기회를 포착하고 주식 가격이 상향으로 역전될 때 시장에 진출한다. 단기적으로 수익을 창출하고 스톱 로스로 빠르게 탈퇴하는 것을 목표로 한다.
이 전략은 주로 두 가지 지표를 사용합니다. 입시 시기를 결정하기 위해 5 일 최저 가격과 출시 시기를 결정하기 위해 2 일 RSI.
구체적인 과정은 다음과 같습니다.
만약 오늘의 마감값이 어제의 5일 최저가치보다 낮다면, 오늘의 마감값에 장가가 됩니다.
만약 2일 RSI가 오버구입 수준 (디폴트 50) 이상으로 닫히면, 이윤을 얻기 위해 오늘의 클로즈에서 긴 포지션을 닫습니다.
이윤 취득 기준을 충족하지 않고 5일 이상 보유한 경우, 스톱 로스로 강제 출입
이것은 가격이 상승할 때 핵심 지점 주위를 길게 입력 할 수 있습니다. RSI 과잉 매수 신호는 이익을 잠금하는 데 사용되며 스톱 손실은 위험을 제어합니다.
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
간단하게 적용할 수 있습니다. 두가지 지표만 모니터링하고, 빠른 결정을 위한 명확한 규칙이 있습니다.
반전 상승보다 먼저 진입하여 중요한 추세를 포착합니다.
손해를 멈추고 수익을 취하십시오. 단일 거래 손실을 통제하고 안정적인 이익을 얻으십시오.
긴 대기 시간 없이 높은 자본 매출, 자주 거래를 반복할 수 있습니다.
대부분의 주식에 광범위하게 적용됩니다. 특히 단기적인 낮은 가격 반전을 보이는 주식.
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
잘못된 반전 타이밍을 선택하면 손실이 발생할 수 있습니다. 반전을 식별하는 데는 경험이 필요합니다.
잘못된 스톱 로스 배치로 인해 손실이 커질 수 있습니다. 합리적인 스톱 로스 비율을 고려해야합니다.
가격 위프사는 수익을 취하는 것을 막을 수 있습니다. RSI 매개 변수를 조정할 수 있습니다.
단기 거래에 적합합니다. 장기적인 거래는 아닙니다.
높은 매출은 거래 비용과 매출을 증가시킵니다.
이 전략은 다음과 같은 측면에서 더 이상 최적화 될 수 있습니다.
트렌드 상거래를 피하기 위해 트렌드 지표를 추가합니다. 예를 들어 MACD, KDJ 등.
다른 최저 가격 룩백 기간을 테스트하여 더 나은 반전 확인을 찾습니다.
더 나은 수익을 얻기 위해 RSI 매개 변수를 최적화합니다.
ATR을 이용한 동적 스톱 손실 모듈을 고려해 봅시다.
반전 신호를 확인하고 가짜 탈출을 필터링해
거래 비용을 고려하여 합리적인 수익 목표를 설정하고 거래 빈도를 제어하십시오.
저점 리본드 전략은 전형적인 단기 거래 전략이다. 진입 및 출출 시기를 위한 간단한 지표를 사용하여 낮은 포인트 반전 기회를 활용하여 빠른 수익을 취하고 손실을 중지할 수 있다. 구매 및 보유에 비해 더 높은 위험 조정 수익을 제공합니다. 지속적인 매개 변수 및 규칙 최적화로, 이 전략은 대부분의 주식에서 안정적인 수익을 창출하기 위해 적응할 수 있습니다. 그러나 높은 매출로 인한 거래 비용을 모니터링해야합니다. 전반적으로, 저점 리본드는 주식 시장 거래에 사용하기 쉽고 효과적인 전략입니다.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hobbiecode
// If today’s close is below yesterday’s five-day low, go long at the close.
// Sell at the close when the two-day RSI closes above 50.
// There is a time stop of five days if the sell criterium is not triggered.
//@version=5
strategy("Hobbiecode - Five Day Low RSI Strategy", overlay=true)
// RSI parameters
rsi_period = 2
rsi_upper = 50
// Calculate RSI
rsi_val = ta.rsi(close, rsi_period)
// Check if today's close is below yesterday's 5-day low
conditionEntry = close < ta.lowest(low[1], 5) and strategy.position_size < 1
if (conditionEntry)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Check if RSI closes above 50
if (strategy.position_size > 0 and rsi_val > rsi_upper)
strategy.close("Buy")
// If position held for more than 5 days without sell criteria, then close position
if (strategy.position_size > 0 and ta.barssince(conditionEntry) >= 5)
strategy.close("Buy")
// Plot RSI on chart
plot(rsi_val, title="RSI", color=color.red)
hline(rsi_upper, title="Overbought Level", color=color.blue)