개요
이 전략은 평준선 시스템을 사용하여 현재 트렌드 방향을 판단하고, 트렌드 방향에 따라 더 많은 공백을 한다. 평준선이 상승하면 관측 신뢰도가 높고, 더 많은 공백을 한다. 평준선이 떨어지면 관측 신뢰도가 높고, 공백을 한다. 이 전략은 주로 평준선 시스템을 통해 시장의 방향을 판단하고, 트렌드 따르는 유형의 전략이다.
전략 원칙
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일정 주기 (기본 400주기) 의 가중 이동 평균vwma를 평균선 지표로 계산한다.
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평균선vwma가 상승했는지 판단하기 위해, 상승하면 uptrend를 볼 수 있고, 하락하면 downtrend을 볼 수 있습니다.
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위 추세가 사실이라면 더 많이 하고, 하향 추세가 사실이라면 공백을 <unk>다.
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각 K선에 대한 전략 수익률 bar_pnl와 구매 보유 수익률 bar_bh를 계산한다.
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분기 및 연간 단점에 따라, 각 분기 및 연간 전략 수익률 quarter_pnl 및 연간 수익률 year_pnl 및 그에 따른 구매 보유 수익률 quarter_bh 및 year_bh를 계산하십시오.
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이 표는 매년 각 분기마다 전략 수익률과 구매 보유 수익률을 보여줍니다.
전략적 강점 분석
이 전략은 주로 시장의 추세 방향에 대한 평평선 판단에 의존하며 다음과 같은 장점이 있습니다:
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작동이 간단하고, 평균적인 지표로 시장의 움직임을 판단하고, 쉽게 이해할 수 있다.
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회수 제어 능력은 강하고, 트렌드 동작을 따라, 비 트렌드 시장의 손실을 효과적으로 제어할 수 있다.
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구성 가능한 매개 변수가 적고, 주로 평균선주기를 조정하고, 테스트를 쉽게 최적화한다.
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이 표를 통해 수익을 직관적으로 보여주는 것은 당연하다.
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수익표에 구매 보유 수익을 추가하여 비교하여 전략적 인수 수익을 명확히 할 수 있습니다.
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다른 정책과 결합하기 위해 테이블 위치를 유연하게 설정할 수 있습니다.
전략적 위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
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대량 시장 위험, 장기간 지속되는 황소 시장에서 구매 전략에 비해 수익이 약간 낮을 수 있습니다. 평균 주기를 적절히 조정하여 최적화 할 수 있습니다.
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위기 상황에서는 whipsaw 위험이 크다. 반복되는 거래를 줄이기 위해, 파기 전 최고점과 같은 필터링 조건을 추가하는 것을 고려할 수 있다.
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평균선 시스템은 곡선에 적합하지 않으며, 트렌드 전환점을 놓칠 수 있다. 다른 유형의 평균선 지표를 실험할 수 있다.
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손해제출 메커니즘을 고려하지 않고, 큰 철회 위험이 있습니다. 동적 손해를 설정하거나 위치를 줄이는 것을 고려할 수 있습니다.
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표 최적화 측면에서, sharpe ratio, 최대 회수 등의 위험 지표를 추가하는 것을 고려할 수 있다.
전략 최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
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평균선 매개 변수를 최적화하고, 평균선 주기를 다른 시장 환경에 맞게 조정한다.
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위프사우를 줄이기 위해 <unk>기 전의 고점과 같은 필터링 조건을 추가합니다.
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다른 종류의 평균, 가중계 이동 평균, 이중 지수 이동 평균 등으로 시도하십시오.
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손해 중지 메커니즘에 가입하여 동적 손해 중지 또는 지위를 낮추는 것을 고려할 수 있습니다.
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셰어피스 비율, 최대 회수 등과 같은 지표들을 추가하여 셰어피스 내용을 풍부하게 한다.
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MACD, Bollinger Bands 등과 같은 다른 지표와 결합하여 추세를 판단하십시오.
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포지션 관리를 최적화하고, 시장 상황에 따라 포지션을 동적으로 조정한다.
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다양한 표준의 작동 효과를 테스트하여 최적의 적용 범위를 찾습니다.
요약하다
이 평행 거래 전략은 전체적으로 간단하고 직설적이며, 평행 판단을 통해 트렌드 조작, 회수 제어 능력이 강하며, 트렌드형 거래자에게 적합하다. 최적화 공간이 넓고, 평행 시스템, 손해 차단 장치, 포지션 관리 등의 측면에서 최적화 할 수 있어 전략이 복잡한 시장 환경에 더 적합하다. 표 디자인은 전략과 보유 수익을 비교하여 전략의 부가가치를 직관적으로 보여줍니다. 이 전략의 효과적인 프레임 워크와 표 표시 아이디어는 수량화 거래자에게는 약간의 견본 역할을합니다.
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