삼중 이동 평균 크로스오버 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-10-30 16:38:01
태그:

전반적인 설명

이 전략은 다른 매개 변수 설정을 가진 이동 평균 라인을 사용하여 가격 트렌드를 결정하고 추적합니다. 짧은 기간 MA가 중기 MA를 넘어서고 중기 MA가 긴 기간 MA를 넘어서면 길고 반대 교차가 발생하면 짧습니다.

원칙

세 개의 평형 이동 평균선을 계산합니다: 8 바의 이동과 함께 13 바의 긴 기간; 5 바의 이동과 함께 8 바의 중간 기간; 3 바의 이동과 함께 5 바의 짧은 기간. 모두 가까운 가격의 중심을 사용합니다.
세 줄 사이의 관계를 비교해보세요: 짧은 MA가 중간 MA를 가로질러 길게 갈 때, 중간 MA가 긴 MA를 가로질러 길게 갈 때 길게 갈 때
역방향으로 거래할 수 있는 옵션
3개의 이동평균선을 그래프로 그려보세요.

장점

세 개의 MA를 사용하면 다층 트렌드 결정이 가능하고 신호 신뢰성이 향상됩니다.
다른 기간 선들을 조합하면 단기 동력과 중장기 동향을 모두 고려합니다.
중간값은 가짜 탈출을 줄여줍니다.
라인 이동은 파열 강도를 구별하고 윙사 (wipssaws) 를 피합니다.
리버스 거래 옵션은 다른 시장 체제에 적응합니다.

위험성

여러 MA 조합은 매개 변수 최적화를 필요로 합니다. 부적절한 설정은 신호 품질을 저하시킬 수 있습니다.
짧은 MA 크로스오버는 확실히 트렌드 변화를 의미하지 않습니다. 추가 확인이 필요합니다.
크로스오버 신호가 지연될 수 있습니다. 다른 지표가 시간 입력에 도움이 되어야 합니다.
리버스 트레이딩은 위험을 제한하기 위해 스톱 로스에 대한 주의가 필요합니다.

최적화 방향

각기 다른 주기 사이클에 맞게 MA 길이와 이동을 최적화합니다.
신호 필터링과 신뢰성 등 부피와 같은 다른 지표를 추가합니다.
적절한 위치와 함께 손해를 막는 전략을 최적화하십시오.
추세선과 지원/저항을 추가 컨텍스트에 포함합니다.

요약

이 전략은 다양한 길이와 이동의 MAs의 조합을 사용하여 트렌드 반전을 결정합니다. 여러 MAs를 사용하면 신호 품질이 향상되며 다른 기간 MAs는 단기, 중장기 및 장기적인 기능을 통합합니다. 매개 변수 최적화, 신호 필터링, 스톱 손실 및 기타 향상으로 탄력성과 실제 세계 성능을 더욱 향상시킬 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/02/2017
// This indicator calculates 3 Moving Averages for default values of
// 13, 8 and 5 days, with displacement 8, 5 and 3 days: Median Price (High+Low/2).
// The most popular method of interpreting a moving average is to compare 
// the relationship between a moving average of the security's price with 
// the security's price itself (or between several moving averages).
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Bill Williams Averages. 3Lines", shorttitle="3 Lines", overlay = true)
LLength = input(13, minval=1)
MLength = input(8,minval=1)
SLength = input(5,minval=1)
LOffset = input(8,minval=1)
MOffset = input(5,minval=1)
SOffset = input(3,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xLSma = sma(hl2, LLength)[LOffset]
xMSma = sma(hl2, MLength)[MOffset]
xSSma = sma(hl2, SLength)[SOffset]
pos = iff(close < xSSma and xSSma < xMSma and xMSma < xLSma, -1,
	   iff(close > xSSma and xSSma > xMSma and xMSma > xLSma, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xLSma, color=blue, title="MA")
plot(xMSma, color=red, title="EMA")
plot(xSSma, color=green, title="EMA")

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