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피워드 디렉터 오시레이터 트렌드 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-10-31 14:47:05
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전반적인 설명

이 전략은 현재 트렌드 방향을 결정하고 트렌드를 추적하기 위해 RSI를 사용하여 트렌드를 역으로 조작하기 위해 피보트 탐지 오시레이터에 기반합니다.

전략 논리

이 전략은 SMA와 RSI를 사용하여 피보트 탐지 오시레이터를 구성합니다. 계산 방법은 다음과 같습니다.

  1. N-day SMA를 계산합니다.
  2. M-day RSI를 계산합니다.
  3. 닫기 가격이 SMA보다 높을 때, 피보트 탐지 오시레이터 = (RSI - 35) / (85 - 35)
  4. 마감 가격이 SMA 이하일 때, 피보트 디렉터 오시레이터 = (RSI - 20) / (70 - 20)
  5. 피보트 탐지 오시레이터 값에 기초하여 트렌드 방향을 결정합니다.

    • 50은 상승률입니다.

    • <50는 하락세를 나타냅니다.

피보트 디렉터 오시일레이터 신호에 따르면, 트렌드를 역동적으로 조작합니다. 즉, 상승할 때 짧고 하락할 때 길게 이동하여 트렌드 방향을 따르십시오.

이 전략의 핵심은 트렌드 방향을 결정하고 시장 트렌드를 추적하기 위해 역 조작을 위해 피보트 탐지 오시레이터 (Pivot Detector Oscillator) 를 사용하는 것입니다.

이점 분석

이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

  1. 피보트 탐지 오시레이터는 트렌드 방향을 정확하게 결정할 수 있습니다. 그것은 포괄적으로 SMA와 RSI를 고려하고 트렌드 반전 지점을 정확하게 식별 할 수 있습니다.

  2. 역 조작 전략은 트렌드를 효과적으로 따라갈 수 있습니다. 트렌드 반전이 트렌드를 따라갈 때 시간을 되돌릴 수 있습니다.

  3. RSI 매개 변수 설정은 민감도를 조정할 수 있습니다. 작은 RSI 매개 변수는 시장 변화에 더 민감하게 만듭니다.

  4. SMA 기간은 다른 시간 프레임에 대한 트렌드 분석을 위해 유연하게 조정할 수 있습니다.

  5. 길고 짧은 방향은 다른 시장 조건에 적응하도록 전환 할 수 있습니다.

  6. 큰 자본을 필요로 하지 않고 높은 자본 활용 효율성

위험 분석

또한 몇 가지 위험이 있습니다.

  1. 피워트 탐지 오시레이터의 잘못된 판단의 위험.

  2. 리버스 조작 전략에서 손실 위험이 높습니다. 엄격한 스톱 손실이 필요합니다.

  3. 강한 트렌드 조건에서 시간적으로 작동을 되돌릴 수 없으므로 트렌드를 놓칠 수 있습니다.

  4. 부적절한 매개 변수 설정은 과민성 또는 느림성을 유발할 수 있습니다.

  5. 빈번한 거래는 높은 거래 비용을 초래합니다.

위험 관리 조치:

  1. 잘못된 판단을 피하기 위해 합리적인 SMA 기간을 설정합니다.

  2. 단 1개의 손실을 통제하기 위해 엄격한 스톱 손실

  3. 위험을 줄이기 위해 부분적인 위치를 사용합니다.

  4. 최적의 매개 변수를 찾기 위한 매개 변수 최적화

  5. 손실을 줄이기 위해 스톱 로스 전략을 최적화하십시오.

개선 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 개선될 수 있습니다.

  1. 최적의 조합을 찾기 위해 지표 매개 변수를 최적화합니다.

  2. 트래일링 스톱 로스 같은 스톱 로스 전략을 최적화합니다.

  3. MACD, KDJ 같은 다른 지표를 추가하여 신호를 필터합니다.

  4. 기계 학습 방법을 사용하여 자동으로 최적화합니다. 진화 알고리즘, 강화 학습과 같이요.

  5. 타이밍을 위해 볼륨 분석을 조합합니다.

  6. 가격 변동 모델을 기반으로 하는 모델 기반 스톱 로스

  7. 높은 주파수 데이터를 사용하여 스톱 손실을 최적화하십시오.

요약

이 전략은 트렌드 방향을 결정하고 트렌드를 따르기 위해 역 조작을 위해 피보트 탐지 오시레이터를 사용합니다. 장점은 정확성, 유연성, 높은 자본 활용 효율성이지만 잘못된 판단과 손실의 위험도 있습니다. 매개 변수 최적화 및 스톱 손실에 대한 추가 개선은 수익성과 안정성을 향상시킬 수 있습니다. 전반적으로 이것은 명확한 논리와 깊이있는 연구를 가치가있는 전형적인 양적 거래 전략입니다.

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start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
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//  Copyright by HPotter v1.0 03/10/2017
// The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Sep
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// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos")
Length_MA = input(200, minval=1)
Length_RSI = input(14, minval=1)
UpBand = input(100, minval=1)
DownBand = input(0)
MidlleBand = input(50)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(MidlleBand, color=black, linestyle=dashed)
// hline(UpBand, color=red, linestyle=line)
// hline(DownBand, color=green, linestyle=line)
xMA = sma(close, Length_MA)
xRSI = rsi(close, Length_RSI)
nRes = iff(close > xMA, (xRSI - 35) / (85-35), 
         iff(close <= xMA, (xRSI - 20) / (70 - 20), 0))
pos = iff(nRes * 100 > 50, 1,
	   iff(nRes * 100 < 50, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )       
plot(nRes * 100, color=blue, title="Pivot Detector Oscillator")
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