이치모쿠 킨코 히오 십자 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-10-31 15:00:43
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전반적인 설명

이치모쿠 킨코 히오 크로스 전략은 이치모쿠 시스템의 텐칸센과 키준센 라인의 크로스오버를 관찰하여 가격 수준과 클라우드를 결합하여 거래 신호를 생성합니다. 이 전략은 트렌드 추적 및 역전 거래를 통합하여 다양하고 실용적인 거래 전략입니다.

전략 논리

이치모쿠 컴포넌트를 계산하세요:
- 텐칸센: 마지막 9박수의 중점
- 키준센: 마지막 26 바의 중점
- 센쿠 스판 A: 텐칸 센과 키준 센의 평균
- 센쿠 스판 B: 마지막 52 바의 중점
다음 거래 신호의 조합을 관찰합니다.
- 텐칸센과 키준센 (골든 크로스 및 데스 크로스) 사이의 교차선
- 클라우드 (Senkou Span A 및 B) 이상 또는 아래의 폐쇄 가격
- 치쿠 스판은 26 바 전에 닫은 가격과 비교됩니다.
입구 신호:
- 긴: 텐칸센은 키준센 (골든 크로스) 위를 가로질러 클라우드 위와 치코 스판 위를 가로질러 26 바를 가로질러
- 짧은: 텐칸-센 교차로 키-센 (죽음의 십자가) 아래와 클라우드 아래와 치코 스판 아래 26 바를 닫습니다
반대 신호가 발생하면 출구 신호

장점

트렌드 추적과 리버스 트레이딩을 결합합니다.
크로스오버는 신호의 신뢰성을 보장하고 잘못된 파장을 피합니다.
복수의 신호 확인은 시장 소음을 필터링합니다.
치코 스판은 을 피합니다.
구름은 출입과 출입에 대한 지원과 저항을 제공합니다.

위험성

부적절한 매개 변수는 오버 트레이딩 또는 불분명한 신호를 일으킬 수 있습니다.
트렌드 반전은 큰 손실로 이어질 수 있습니다.
범위에 묶인 시장에서 거래 기회가 적습니다.
구름이 너무 넓으면 지연된 입력 신호
높은 신호 복잡성은 구현의 어려움을 증가시킵니다.

위험은 매개 변수 최적화, 포지션 사이즈, 스톱 손실, 유동 제품 등으로 완화 될 수 있습니다.

개선

이상적인 빈도와 수익성을 위해 이동 평균 기간을 최적화하십시오.
트렌드 반전 손실을 피하기 위해 트렌드 필터를 추가합니다.
리스크를 제어하기 위해 변동성 필터를 추가합니다.
엔트리 크기와 스톱 로스 배치 최적화
유동성을 보장하기 위해 볼륨 필터를 추가합니다.
다른 제품에서 테스트 파라미터
기계 학습을 사용하여 백테스트를 기반으로 매개 변수를 자동으로 최적화합니다.

결론

이치모쿠 킨코 히오 크로스 전략은 이동 평균 크로스오버, 지연 라인 및 클라우드 밴드와 같은 다양한 기술 분석 도구를 결합하여 트렌드 또는 역전 시나리오에서 높은 확률의 항목을 식별합니다. 적절한 최적화 및 리스크 관리는 안정성과 수익성을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 전략은 이해하기 쉽고 구현하기 쉽기 때문에 실시간 테스트와 응용 가치가 있습니다.

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ichimoku Kinko Hyo: Basic Strategy", overlay=true)

//Inputs
ts_bars = input(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? green : red, title="Cloud color")

ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)

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