ChaoZhang
개요
일목적으로 균형 잡힌 대칭 교차 거래 전략은 일목적으로 균형 잡힌 천도선과 기준선의 교차 상황을 계산하여 가격과 클라우드 디스크의 관계를 결합하여 거래 신호를 형성하여 수익을 창출합니다. 이 전략은 추세 거래와 역전 거래의 장점을 결합하여 추세 운영과 역전 기회를 잡을 수 있습니다. 매우 보편적이고 실용적인 거래 전략입니다.
전략 원칙
첫눈에 보이는 균형의 구성요소:
천당선 ((Tenkan-Sen): 최근 9개의 K선 중점
기준선 ((Kijun-Sen): 최근 26개의 K선 중점
선전선 ((Senkou Span A): 천지선과 기준선의 평균
지연선 ((Senkou Span B): 최근 52개의 K선 중점
다음의 거래 신호의 조합을 관찰해보세요.
천당선과 기준선의 교차 (金十字와死十字)
클라우드 디스크 (선전선과 늦은선으로 구성된) 위의 종료 가격 또는 아래의 종료 가격
26주기를 지연한 K선 ((Chikou Span) 은 현재 K선 방향과 비교
다음의 거래 신호를 관찰할 때 포지션을 개시할 수 있습니다.
다단 신호: 천지선 상의 기준선 ((금의 교차) 을 통과하고 클라우드 디스크보다 클로즈 시트 가격이 높으며 Chikou Span은 26주기 지연의 클로즈 시트 가격보다 높다
허공 신호: 천지선 아래의 기준선을 뚫고 (죽음의 교차) 그리고 클라우드판보다 밀폐가 낮고 치코 스팬은 26주기 지연의 밀폐가 낮다
반대 방향의 거래 신호를 관찰할 때 평점 연산을 할 수 있다.
전략적 이점
트렌드 트레이딩과 반전 트레이딩의 장점을 결합하여 트렌드를 따라갈 수 있고 반전을 잡을 수 있습니다.
평행선의 교차를 사용하여 거래 신호를 형성하여 신호의 신뢰성을 높이고, 가짜 돌파구를 피할 수 있다.
여러 거래 신호를 통합하여 시장 소음을 효과적으로 필터링하여 높은 확률의 기회를 차단합니다.
지연선 Chikou Span은 시장의 격렬한 흔들림에 빠지는 것을 피할 수 있습니다.
클라우드 디스크 영역은 지원과 저항을 제공하며, 진입 및 정지 위치를 더 정확하게 결정할 수 있다.
전략적 위험
매개 변수 설정이 잘못되면 거래 빈도가 너무 높거나 신호가 명확하지 않을 수 있습니다.
이 경우, 그보다 더 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
“지난 몇 년 동안, 우리는 많은 거래 신호를 받았고, 그 중 일부는 매우 큽니다.
클라우드 디스크 영역이 너무 넓으면, 입력 신호가 지연될 수 있다.
다인자 종합 판단으로 판단의 난이도가 높아지고, 실디 조작의 난이도가 더 크다.
파라미터를 최적화, 포지션 규모를 합리적으로 제어, 스톱로스 위치를 설정, 유동성이 좋은 거래 품종을 선택하는 등의 방법을 통해 위험을 제어 할 수 있습니다.
전략 최적화 방향
평균선 변수를 최적화하여 거래 빈도 및 수익률을 최적화하십시오.
트렌드 판단 지표를 늘리고, 트렌드 변동으로 인한 손실을 방지한다.
변동성 지표를 늘리고 거래 위험을 통제합니다.
포지션 크기와 손실 위치를 최적화하십시오.
거래량 에너지 지표를 추가하여 충분한 유동성을 보장합니다.
다양한 품종의 파라미터 설정을 테스트한다.
기계학습 알고리즘을 추가하여 피드백 데이터에 따라 파라미터를 자동으로 최적화한다.
요약하다
일차 균형 이질적 교차 전략은 평행선 교차, 지연선 및 클라우드 디스크 영역과 같은 여러 가지 기술 지표를 통합하여 거래 신호를 형성하여 트렌드 방향을 효과적으로 식별 할 수 있으며, 중요한 지지 저항 영역에서 입지를 개설하는 것이 안정적이고 신뢰할 수있는 거래 전략입니다. 매개 변수 최적화 및 엄격한 자금 관리를 통해 전략의 안정성과 수익성을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 이 전략은 이해하기 쉽고 구현할 수 있으며 실제 디스크 검증 및 적용에 가치가 있습니다.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Ichimoku Kinko Hyo: Basic Strategy", overlay=true)
//Inputs
ts_bars = input(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")
middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))
// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? green : red, title="Cloud color")
ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo
strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)
strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)