ChaoZhang
개요
이 전략은 브린 밴드와 수정 버전의 비교적 강한 지표의 조합 지표를 사용하여 가격 돌파구를 식별하여 거래한다. 테스트 결과는 이 전략이 전체적으로 수익성이 좋으며 승률이 높다는 것을 보여줍니다. 그것은 추세 상황에서 돌파 신호를 포착하여 짧은 선과 중선 거래에 적합합니다.
전략 원칙
지표 선택
이 전략은 표준 차등 곱하기 2의 부린 대역과 주기적으로 14로 설정된 RSI 지표를 사용합니다. 부린 대역은 가격 돌파구를 식별하고 RSI는 과매매 상태를 판단하는 데 사용됩니다. 지표 매개 변수는 경험 및 반복 테스트 결과에 따라 설정됩니다.
참가 규칙
가격이 브린을 넘어서 RSI가 30 (오버셀 지역) 이하일 때 추가로 입문한다.
가격이 브린을 뚫고 RSI가 70 (오버 바이 지역) 이상일 때, 공백으로 진입한다.
출전 규칙
다중 단위 스톱로스 또는 가격이 부린 띠의 궤도에 떨어질 때 평점.
공표가 상쇄되거나 가격이 부린을 뚫고 내려가면 평준화한다.
장점
두 가지 지표의 조합으로 전략의 정확성을 높여줍니다.
지표 매개 변수는 최적화되어 있으며, 강한 적응력을 가지고 있다.
뚫고 넘어가는 작업이 명확하고, 신호를 놓치는 것은 쉽지 않다.
철수와 손실 통제가 잘 되어 있습니다.
시각적인 신호 경고, 조작 편리함.
위험
부린띠 축축량은 가짜 돌파를 초래할 수 있다. 부린띠 주기를 적절히 연장할 수 있다.
불안정한 상황에서는 자주 거래가 발생할 수 있습니다. RSI 파라미터를 조정하여 감수성을 줄일 수 있습니다.
거래비용 통제에 주의해야 한다.
최적화 방향
SMA를 생성하는 브린밴드 대신 EMA와 같은 지표를 테스트할 수 있다.
거래량 또는 평균 지표 필터링 가짜 돌파구를 추가할 수 있습니다.
ATR에 기반하여 브린 띠와 스톱 거리 설정이 가능합니다.
트렌드를 판단하는 지표가 포함될 수 있고, 불안한 상황에서의 과도한 거래가 피할 수 있다.
요약하다
이 전략은 브린 밴드 및 RSI 이중 지표의 장점을 통합하여 트렌드 및 브레이크 모두에서 우수한 성능을 발휘합니다. 그것은 작동이 간단하고 실행하기가 쉽고 중간에 짧은 라인 브레이크 거래에 적합합니다. 지표와 매개 변수를 최적화하여 이 전략의 적용 가능성을 더욱 확장 할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2022-10-24 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Estrategia de Ruptura con Bollinger y RSI Modificada", shorttitle="BB RSI Mod", overlay=true)
// Parámetros de Bollinger Bands
src = close
length = input(20, title="Longitud", minval=1)
mult = input(2.0)
basis = sma(src, length)
upper = basis + mult * stdev(src, length)
lower = basis - mult * stdev(src, length)
// Parámetros del RSI
rsiSource = rsi(close, 14)
overbought = 70
oversold = 30
longCondition = crossover(src, lower) and rsiSource < oversold
shortCondition = crossunder(src, upper) and rsiSource > overbought
longExit = crossunder(src, upper)
shortExit = crossover(src, lower)
if (longCondition)
strategy.entry("Compra", strategy.long, stop=low)
if (shortCondition)
strategy.entry("Venta", strategy.short, stop=high)
if (longExit)
strategy.close("Compra")
if (shortExit)
strategy.close("Venta")
// Visualización
plotshape(series=longCondition, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Compra")
plotshape(series=shortCondition, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Venta")
plot(upper, "Banda Superior", color=color.red)
plot(lower, "Banda Inferior", color=color.green)