ChaoZhang
개요
이 전략은 종합적인 거래 전략으로, 중·단기간에 이익을 얻는 것을 목표로 한다. 123 역전 전략과 마법 진동기 전략을 통합하여 둘의 장점을 발휘하여 더 신뢰할 수 있는 거래 신호를 얻는다.
전략 원칙
이 전략은 두 부분으로 구성되어 있습니다.
123 역전 전략
이 부분의 전략은 책 ?? 내가 어떻게 선물 시장에서 자금을 3배로 성장시킬 수 있는가 ?? 의 183 페이지에 설명된 역전 전략의 개편이다. 이 전략은 다음과 같은 경우에 더 많이 한다: 종결 가격이 2일 연속으로 전날 종결 가격보다 높고, 9일 무작위 슬로잉이 50보다 낮으면; 이 전략은 다음과 같은 경우에 공백한다: 종결 가격이 2일 연속으로 전날 종결 가격보다 낮고, 9일 무작위 슬로잉이 50보다 높으면.
마법 진동기 전략
이 부분의 전략은 마법의 진동기 지표를 사용하며, 이는 현재 AO 값과 이전 요금의 값을 대조한다. 현재 AO 값이 이전 요금보다 높다면, 더 많은 일을 할 수 있다고 간주되며, 기둥 모양은 파란색으로 표시된다.
복합 신호 생성 규칙은 다음과 같습니다: 123 역전 전략과 마법 진동기 전략이 동시에 구매 신호를 발산하면, 다중 전략을 취한다. 둘 다 동시에 판매 신호를 발산하면, 공백 전략을 취한다.
우위 분석
이 통합 전략의 가장 큰 장점은 두 가지 다른 유형의 전략의 장점을 통합하여 신호의 신뢰성과 안정성을 향상시키는 데 있습니다.
구체적으로, 123 역전 전략은 중·단기간에 더 잘 적용되며 역전 기회를 잡을 수 있다. 마법 진동기 전략은 단기 경향에 더 중점을 두고 있으며, 민감도가 높다. 둘은 서로 보완하여 몇 가지 가짜 신호를 필터링 할 수 있으며, 동시에 다양한 단계에서 우수한 진입 시기를 잡을 수 있다.
또한, 이 전략은 K선 정보와 진동기 지표들을 종합적으로 활용하여, 가격행동 자체의 정보와 양과 가격의 관계를 동시에 고려하여, 종합적이고 3차원적인 비교를 한다.
위험 분석
이 전략의 가장 큰 위험은 여러 전략을 통합하는 것은 각자의 위험을 통합한다는 것입니다.
123 역전 전략 자체는 흔들리는 시장에 갇혀있는 위험을 완전히 피할 수 없습니다. 마법의 진동기 전략은 단기 시장의 변동에 민감합니다. 둘 다 잘못된 신호를 냈다면 두 배의 피해를 입습니다.
또한, 매개 변수 설정은 전략 효과에 영향을 미칩니다. 최적의 매개 변수 조합을 찾기 위해 반복적으로 테스트 및 최적화가 필요합니다.
위험을 피하기 위해, 전략 보유 규모를 적절히 조정하여 단일 거래의 위험 을 줄일 수 있습니다. 또한, 손실이 더 확장되는 것을 방지하기 위해 중지 손실 경계를 설정할 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 다음의 몇 가지 측면에서 더 개선될 수 있습니다.
테스트 및 최적화 변수, 최적의 변수 조합을 찾아
다른 지표 또는 필터 조건을 추가하여 신호 품질을 더 향상시킵니다.
다른 시간 사이클과 결합하여 여러 시간 프레임 최적화
더 많은 다이내믹 스톱 로즈 전략, 더 나은 리스크 관리
실제 거래 비용을 고려하여 입출금 조건을 설정합니다.
큰 규모의 트렌드 방향을 고려하고 역동적인 조작을 피하십시오.
요약하다
이 전략은 123 반전 및 마법 진동기의 두 가지 전략의 장점을 통합하여 신호 신뢰성을 높이는 동시에 약간의 유연성과 시장 변화에 대한 감수성을 유지합니다. 그러나 실제 시장에서 안정적으로 수익을 창출하기 위해 파라미터를 추가로 최적화하고 위험을 엄격하게 제어해야합니다. 전체적으로 이 전략은 훌륭한 중장기 및 단기 거래 잠재력을 가지고 있으며 추가 연구와 응용에 가치가 있습니다.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 09/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the oscillator as a histogram where blue denotes
// periods suited for buying and red . for selling. If the current value
// of AO (Awesome Oscillator) is above previous, the period is considered
// suited for buying and the period is marked blue. If the AO value is not
// above previous, the period is considered suited for selling and the
// indicator marks it as red.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BWAC(nLengthSlow,nLengthFast) =>
pos = 0.0
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
nRes = xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
pos:= iff(nRes > nRes[1], 1,
iff(nRes < nRes[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Awesome Oscillator (AC)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Awesome Oscillator (AC) ----")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBWAC = BWAC(nLengthSlow,nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBWAC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBWAC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )