개요

이 전략은 제가 이전에 만든 다른 돌파 추세 추종 전략의 변형입니다. 다른 전략에서는 이동 평균을 거래 필터로 사용할 수 있습니다(예: 가격이 이동 평균 아래에 있으면 매수하지 않음). 더 높은 시간 프레임의 추세를 감지하는 도구를 만든 후, 이것이 이동 평균보다 더 나은 필터가 될 수 있을지 궁금했습니다.

따라서 이 전략은 더 높은 시간 프레임의 추세(즉, 더 높은 고점과 더 낮은 저점이 있는지? 그렇다면 상승 추세입니다)를 확인할 수 있게 해줍니다. 추세 방향으로만 포지션을 진입합니다. 최대 두 개의 추세를 필터로 선택할 수 있습니다. 각 추세 방향은 차트의 테이블에 표시되어 참조하기 쉽습니다. 현재 지지 및 저항 수준이 차트에 그려져 있어 현재 시간 프레임과 더 높은 수준의 추세가 언제 돌파될지 확인할 수 있습니다.

이 전략이 다른 전략에 비해 일반적으로 성과가 좋지는 않지만, 거래를 더 선별하는 경향이 있음을 발견했습니다. 더 높은 승률과 더 나은 이익 팩터를 보여줍니다. 소수의 거래만 취하며 순이익도 좋지 않습니다.

전략 원리

이 전략의 핵심 논리는 더 높은 시간 프레임의 지지 및 저항 수준 돌파를 사용하여 추세를 식별하고 추세 방향에 따라 거래하는 것입니다.

구체적으로 다음 단계를 통해 구현됩니다:

1. 현재 시간 프레임(예: 1시간 봉)의 지지 및 저항 수준을 계산합니다. 이는 일정 기간 내의 최고가와 최저가를 찾아서 수행됩니다.

2. 하나 이상의 더 높은 시간 프레임(예: 4시간 봉 및 일봉)의 지지 및 저항 수준을 계산합니다. 이는 현재 시간 프레임과 동일한 논리를 사용하여 구현됩니다.

3. 이러한 지지 및 저항 수준의 수평선을 차트에 그립니다. 가격이 이 수준을 돌파하면 더 높은 시간 프레임의 추세가 변경됩니다.

4. 가격이 이러한 주요 수준을 돌파했는지 여부에 따라 추세 방향을 판단합니다. 가격이 이전 고점을 돌파하면 상승 추세로 간주합니다. 이전 저점을 하향 돌파하면 하락 추세로 간주합니다.

5. 사용자가 하나 이상의 더 높은 시간 프레임 추세를 필터 조건으로 선택할 수 있도록 합니다. 즉, 현재 시간 프레임의 추세 방향이 더 높은 시간 프레임의 추세 방향과 일치하는 경우에만 거래를 고려합니다.

6. 추세 필터 조건이 충족되고 현재 가격이 주요 수준을 돌파하면 매수 또는 매도합니다. 손절 수준은 이전 주요 지지 또는 저항 수준으로 설정됩니다.

7. 가격이 움직임에 따라 새로운 고점 또는 저점이 형성되면 손절을 새로운 저점으로 이동하여 이익을 고정하고 추세를 추적합니다.

8. 손절이 트리거되거나 주요 지지/저항 수준이 돌파되면 포지션을 청산하여 종료합니다.

이러한 다중 시간 프레임 추세 분석을 통해 전략은 더 강한 추세 방향으로만 거래를 시도하여 승률을 높입니다. 동시에 주요 수준은 명확한 진입 및 손절 신호를 제공합니다.

전략 장점

• 여러 시간 프레임을 사용하여 추세를 판단하면 더 강한 추세 방향을 보다 정확하게 식별하고 시장 노이즈에 의한 오인을 피할 수 있습니다.

• 주요 추세 방향으로만 거래하여 승률을 크게 높일 수 있습니다. 테스트 결과, 단순 이동 평균 필터와 비교하여 이 전략은 더 높은 승률과 더 나은 수익-위험 비율을 보여줍니다.

• 지지 및 저항 수준은 명확한 진입 및 손절 수준을 제공합니다. 구체적인 진입 지점 선택에 고민할 필요가 없습니다.

• 추세가 진행됨에 따라 손절 위치를 조정하여 이익을 최대한 고정할 수 있습니다.

• 전략 논리가 간단하고 명확하여 이해 및 튜닝이 쉽습니다.

전략 위험

• 장기 추세 판단에 의존하므로 추세 반전 시 갇힐 위험이 있습니다. 추세 판단 시간 주기를 적절히 단축하거나 다른 지표를 보조적으로 사용해야 합니다.

• 펀더멘털 영향을 고려하지 않아 주요 이벤트 발생 시 주가와 괴리가 발생할 수 있습니다. 실적 발표 등 이벤트 필터 조건을 추가할 수 있습니다.

• 포지션 규모 관리가 설정되어 있지 않습니다. 계좌 자금 규모, 변동성 등에 따라 포지션 크기를 설정할 수 있습니다.

• 백테스트 기간이 제한적입니다. 다양한 시장 환경에서의 견고성을 테스트하기 위해 백테스트 기간을 확장해야 합니다.

• 거래 비용의 영향을 고려하지 않았습니다. 실제 거래에서는 구체적인 거래 비용에 따라 전략 매개변수를 조정해야 합니다.

• 장기 거래만 고려합니다. 다른 전략과 결합하여 단기 거래 신호를 개발하여 다중 기간 차익 거래를 실현할 수 있습니다.

전략 최적화 방향

• 필터 조건 추가:

  • 펀더멘털 데이터(예: 실적, 뉴스 이벤트 등)

  • 지표(예: 거래량, ATR 손절 등)

• 매개변수 최적화:

  • 지지/저항 수준 계산 기간 조정

  • 추세 판단 시간 프레임 조정

• 전략 범위 확장:

  • 단기 거래 전략 개발

  • 공매도 기회 고려

  • 다종목 차익 거래

• 위험 관리 개선:

  • 변동성 및 자금 규모에 따라 포지션 크기 최적화

  • 손절 전략 최적화(이동 손절, 지정가 손절 등)

  • 위험 보상 메커니즘 도입

• 실행 로직 최적화:

  • 진입 시점 선택 개선

  • 부분 포지션 진입 고려

  • 손절 이동 전략 최적화

요약

이 전략은 다중 시간 프레임 추세 분석을 통해 비교적 견고한 돌파 시스템을 설계했습니다. 단순 이동 평균과 같은 지표 필터에 비해 더 높은 승률과 수익-위험 비율을 보여줍니다. 그러나 위험 관리 메커니즘의 불완전성, 펀더멘털 요소 미고려 등 최적화할 부분도 존재합니다. 추가 최적화를 통해 매우 실용적인 추세 추종 전략이 될 수 있습니다. 전반적으로 이 전략은 합리적으로 설계되었으며, 다중 시간 프레임 분석을 통해 판단 정확도를 높이므로 추가 연구 및 적용 가치가 있습니다.