ChaoZhang
개요
이 전략은 ATR 지표에 기반하여 두 가지 다른 파라미터의 동적 중지 가격, 빠른 중지 및 느린 중지, 가격이 다른 중지 가격을 돌파하는 것에 따라 다중 거래 또는 중지 퇴출 위치를 구축합니다. 전략의 목적은 ATR 지표를 사용하여 합리적인 중지 위치를 설정하고, 손실을 보장하면서 가능한 한 가격 상승 추세를 추적하는 것입니다.
전략 원칙
이 전략은 ATR 지수를 사용하여 두 가지 다른 변수의 손실 위치를 계산한다. 빠른 스톱은 5 주기의 ATR을 0.5 번으로 중지한다. 느린 스톱은 10 주기의 ATR을 3 번으로 중지한다. 가격이 상승하면 빠른 스톱을 돌파하면 다중을 설정하고, 가격이 상승하면 느린 스톱을 돌파하면 느린 스톱을 조정한다. 가격이 하락하면 두 가지 사이의 돌파 관계에 따라 스톱을 이동한다.
그 논리는 다음과 같습니다.
빠른 스톱 로드 트레일 1: 5 주기 ATR 곱하기 0.5
느린 스톱 로드 트레일 2:10 주기 ATR 곱하기 3
가격 상승이 Trail1을 돌파했을 때, 상장할 수 있습니다.
가격 상승이 계속되면 Trail2를 돌파하면, 스톱 로드는 Trail2로 조정됩니다.
만약 가격이 트레일 1을 넘어서서 하락하면, 스톱 포지션은 트레일 1으로 돌아갑니다.
가격 하락이 계속되면 트레일 2를 돌파하면 스톱 포지션은 트레일 2로 조정됩니다.
최종적으로, 가격이 스톱 손실을 촉발하면 스톱 손실이 포지션을 종료합니다.
이 방법으로, 가격이 상승할 때 트렌드를 최대한 추적하여 수익을 낼 수 있고, 가격이 하락할 때 적시에 멈출 수 있다. 동시에, 두 개의 멈출 수 있는 가격이 서서히 멈출 수 있고, 멈출 수 있는 가격과 추적 사이의 관계를 균형을 잡을 수 있다.
전략적 이점
ATR 지표의 동적으로 스톱 포지션을 설정하여 시장의 변동에 따라 합리적으로 스톱 폭을 설정할 수 있습니다.
이중 정지 메커니즘은 정지 및 추적 사이의 관계를 균형을 잡을 수 있으며, 동시에 정지 및 추적 할 수 있습니다.
다방향이 큰 트렌드에 부합하여 수익을 올릴 수 있습니다.
전략의 논리는 간단하고 명확하며, 구현을 이해하기 쉽습니다.
손해배상규칙은 엄격하고 효과적이며, 손해를 적시에 차단하고, 손해를 통제할 수 있다.
전략적 위험
ATR 지표 매개 변수가 잘못 설정되어 너무 느슨하거나 너무 단단한 정지 손실을 초래할 수 있습니다.
다방향으로 이동하는 것은 다방향적인 위험이며, 상점에서는 손해가 발생하기 쉽다.
더블 스톱 로즈 규칙은 더 복잡하고, 잘못된 매개 변수 설정으로 실패할 수 있다.
EMA와 같은 필터링 조건을 넘지 않고 잘못된 거래의 위험이 있습니다.
자본 관리 및 포지션 관리에 대한 고려 없이 과매매 위험
위와 같은 위험에는 ATR 변수를 최적화하고, 필터링 조건을 추가하고, 자금 관리를 강화함으로써 위험을 줄일 수 있습니다.
전략 최적화 방향
ATR 변수 조합을 최적화하여 최적의 변수를 찾습니다.
EMA와 같은 지표에 참여 Filters in 대응 Barriers
STOCH RSI 등과 함께
재입장 메커니즘에 가입하여 포지션 관리를 최적화
자금 관리 규칙을 최적화하고 단편적 손실 비율을 제어합니다.
BTC10 wsb 온네트 포지션과 결합하여 전체적인 방향 오류를 방지합니다.
시간대를 추가하는 것을 고려하는 전략
다종종 전략으로 전 시장으로 업그레이드
고성능 거래 엔진을 배포합니다.
위와 같은 몇 가지 점들을 최적화함으로써, 잘못된 거래의 위험을 줄이고, 전략의 안정성과 승률을 높일 수 있다.
요약하다
이 전략은 전체적인 아이디어가 명확하고, ATR 지표 쌍손실 방식을 사용하여 다중 거래를 설정하고, 손해를 추적한다. 전략의 장점은 손해 규칙이 엄격하고, 손실 위험을 제어할 수 있고, 논리가 쉽게 구현된다는 것이다. 특정 방향의 위험이 존재하며, 파라미터 조합을 최적화하고, 필터 조건을 추가하고, 자금 관리를 개선하는 등의 방법으로 위험을 줄여 효과를 높일 수 있다. 테스트를 계속 최적화하면 이 전략은 안정적이고 신뢰할 수 있는 트렌드 추적 전략이 될 수 있다.
/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("ATR Trailing Stop Strategy (Long Position Only)", overlay=true)
SC = input(close, "Source", input.source)
// Fast Trail
AP1 = input(5, "Fast ATR period", input.integer)
AF1 = input(0.5, "Fast ATR multiplier", input.float)
SL1 = AF1 * atr(AP1)
Trail1 = 0.0
Trail1 := iff(SC > nz(Trail1[1], 0) and SC[1] > nz(Trail1[1], 0), max(nz(Trail1[1], 0), SC - SL1), iff(SC < nz(Trail1[1], 0), SC + SL1, na))
// Slow Trail
AP2 = input(10, "Slow ATR period", input.integer)
AF2 = input(3, "Slow ATR multiplier", input.float)
SL2 = AF2 * atr(AP2)
Trail2 = 0.0
Trail2 := iff(SC > nz(Trail2[1], 0) and SC[1] > nz(Trail2[1], 0), max(nz(Trail2[1], 0), SC - SL2), iff(SC < nz(Trail2[1], 0), SC + SL2, na))
Green = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low > Trail2
Buy = crossover(Trail1, Trail2)
plotshape(Buy, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = Buy)
var float trailingStopPrice = na
if (Trail2 > trailingStopPrice)
trailingStopPrice := Trail2
if (crossover(Trail1, Trail2))
trailingStopPrice := Trail2
strategy.exit("Exit", from_entry = "Buy", stop=trailingStopPrice)