StochRSI와 거래량을 기반으로 한 롱숏 전략

개요

이 전략은 StochRSI 지표와 거래량을 결합하여, StochRSI 지표가 구매 또는 판매 신호를 발신할 때, 거래량이 지난 7 일 평균 거래량보다 크지 않은지 판단합니다. 지표 신호 및 거래량 조건이 동시에 충족될 때만 구매 또는 판매 작업이 수행됩니다. 이 전략은 StochRSI 지표를 사용하여 초과 초과 판매 상태를 판단하고, 거래량을 사용하여 가짜 신호를 필터링하여 높은 거래량 상황에서 구매 및 판매 기회를 찾습니다.

전략 원칙

우선, 이 전략은 14일 RSI의 값을 계산하고, 14일 스토카스틱 지표를 RSI에 적용하여, 스토크RSI의 K값과 D값을 얻는다. 스토크RSI 지표는 오버 바이 오버 소지 지역에서 신호를 발산한다.

다음으로, K값과 D값의 차이는 계산하고, 차이는 0보다 크면 지표 레벨이 1으로 설정하고, 0보다 작으면 지표 레벨이 -1으로 설정한다. 지표 레벨은 StochRSI의 공백 상태를 판단하는 데 사용됩니다.

다음으로, 지난 7 일 동안의 평균 거래량을 계산하십시오. K 값이 D 값을 통과했을 때 (지표 수준이 마이너스로부터 긍정적으로 변했을 때) 그리고 폐쇄 가격이 오픈 가격보다 높고 거래량이 평균보다 많을 때 구매 신호로 간주됩니다.

그래서 이 전략은 시장의 과매매 상태를 판단하는 StochRSI 지표와 거래량을 결합하여 가짜 신호를 필터링하여 실제 강세를 보이는 상황에서 거래한다.

우위 분석

1. StochRSI 지표는 오버 바이 오버 소드를 식별하여 역전 거래 기회를 활용합니다. 거래량 필터링과 함께 교정 지역에서 발생하는 가짜 신호를 피할 수 있습니다.

2. 거래량 조건은 낮은 양의 가짜 브레이크를 필터링 할 수 있습니다. 높은 거래량 트렌드 상황에서만 거래하면 수익률을 높일 수 있습니다.

3. K값과 D값의 평균선 교차와 거래량 조건의 조합은 신호의 신뢰성을 높이고, 가짜 신호를 필터링한다.

4. 전략 운영 논리는 명확하고 간단하며, 이해하기 쉬운 구현으로, 양적 거래에 적합하다.

위험 분석

1. StochRSI 지표에는 시간 순서 문제가 있으며, K값과 D값 교차 신호가 지연될 수 있으며, 이는 너무 일찍 또는 너무 늦게 진입할 수 있다. 지표의 민감성을 높이기 위해 매개 변수를 최적화해야 한다.

2. 거래량 증폭 효과는 시장 붕괴 시 전략이 큰 손실을 입을 수 있습니다. 위험을 제어하기 위해 손실을 중지해야 합니다.

3. 스토흐RSI 지표에만 의존하는 것은 가짜 돌파의 영향을 받기 쉽기 때문에 추가 조건 판단을 추가하여 더 많은 최적화가 필요합니다.

4. 거래량 FILTER는 몇 가지 거래 기회를 놓칠 수 있습니다.

최적화 방향

1. 스토치RSI 변수를 최적화하여 최적의 K값, D값 변수 조합을 찾고, 지표의 감수성을 높인다.

2. 거래량 평균 지표를 늘리고 거래량 추세를 판단하고 거래량이 떨어질 때 가짜 신호를 피하십시오.

3. MACD, RSI 등과 같은 다른 지표를 추가하여 신호의 정확성을 향상시킵니다.

4. 단위 손실을 제어하기 위해 ATR과 같은 지표에 따라 다이내믹 스톱을 설정하여 스톱 전략을 추가하십시오.

5. 역과 동방 거래량을 분석하여 동방 거래량을 과대화할 위험을 피하십시오.

6. 시장 단계에 따라 다른 매개 변수를 적용하여 StochRSI의 매개 변수를 최적화하여 더 적응력을 갖춘다.

요약하다

이 전략은 우선 StochRSI를 사용하여 과매매 상태를 판단하고 K값과 D값의 교차를 통해 거래 신호를 발산합니다. 동시에 거래량 지표와 결합하여 가짜 신호를 필터링하여 실제 강도 상황에서만 구매 및 판매합니다. 이 전략은 간단한 지표를 통합하여 구현하기 쉬운 정량화 거래 전략을 형성합니다. 추가 테스트 및 최적화를 통해 전략의 안정성과 수익성을 높일 수 있습니다. 그러나 거래량이 위험을 증가시키는 것에 주의해야하며, 위험을 제어하는 데 손실을 줄이는 것이 좋습니다.