ChaoZhang
개요
이 전략은 부린 띠의 기본선으로 EVWMA를 이용하며, 부린 띠를 넘어서면 더하고, 하향을 넘어서면 더공백하게 하여 가격의 추세적인 움직임을 포착한다.
전략 원칙
이 전략은 먼저 최근 30주기의 총 거래량을 vol_period ᆞ 계산하고 다음으로 EVWMA를 계산합니다. 공식은 다음과 같습니다: ((전날 EVWMA x (vol_period - 오늘 거래량) + 오늘 거래량 x 매각 가격) / vol_period ᆞ
브린 띠의 중간 궤도 기초는 EVWMA이며, 상하 궤도는 각각 기초 ± 2배의 stdev (폐쇄 가격의 표준 차) 이다. 가격이 상단 궤도를 통과 할 때 더하고 하단 궤도를 통과 할 때 공백한다. 손실 지점은 기초이다.
우위 분석
EVWMA는 가격 변화의 흐름을 더 잘 반영하고 평균에 비해 더 부드럽습니다.
브린 띠는 가격 변동의 상하계를 명확하게 식별하여 가격 돌파구를 포착하는 데 도움이됩니다.
트렌드 지표인 EVWMA와 변동 지표인 브린 띠를 결합하면 진입 시기를 더 정확하게 판단할 수 있다.
스톱피치는 기초이며, 위험을 통제하는 데 도움이 됩니다.
위험 분석
급격한 시장 상황 속에서, EVWMA는 가격 변화를 적시에 반영할 수 없으며, 진입 기회를 놓칠 수 있다.
브린 벨트는 가로판에서 반복되는 흔들림에 의해 촉발된다.
포지션 보유 기간과 포지션 규모의 관리를 고려하지 않고, 수익이 좋지 않고 손실이 확대될 위험이 있습니다.
정지점을 설정하지 않고, 합리적인 목표보다 더 많은 것을 계속 보유할 위험이 있습니다.
최적화 방향
다양한 변수를 테스트하여 가장 적합한 기간을 찾을 수 있습니다.
MACD와 같은 다른 지표와 결합하여 출전 신호를 필터링하는 것을 고려할 수 있다.
고정 보유주기를 설정하는 것과 같이 보유시간 관리를 설정할 수 있다.
이 경우, 수익률을 예측하는 데 필요한 기준을 설정할 수 있습니다.
시장 상황에 따라 포지션 규모를 조정할 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 EVWMA와 브린 띠 두 지표의 장점을 통합하여 가격 돌파 상하를 포착하는 방식으로 트렌드 추적을 구현한다. 지표 포트폴레이는 합리적이고, 입장은 정확하며, 위험을 효과적으로 제어 할 수 있다. 그러나 파라미터가 부적절한 설정, 포지션 관리 불완전한 문제도 있다. 파라미터를 최적화하고, 스톱 로드 설정을 설정하고, 포지션 관리를 강화함으로써 전략의 안정성과 수익성을 더욱 향상시킬 수 있다.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EVWBB Strategy [QuantNomad]", shorttitle="EVWBB Strategy [QN]", overlay=true)
// Inputs
sum_length = input(30, title = "Length", type = input.integer)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
// Calculate Volume Period
vol_period = sum(volume, sum_length)
// Calculate EVWMA
evwma = 0.0
evwma := ((vol_period - volume) * nz(evwma[1], close) + volume * close) / (vol_period)
basis = evwma
dev = mult * stdev(close, sum_length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=color.red)
p1 = plot(upper, color=color.blue)
p2 = plot(lower, color=color.blue)
fill(p1, p2)
buyEntry = crossover(close, lower)
sellEntry = crossunder(close, upper)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop = upper , oca_name = "BollingerBands", comment="BBandLE")
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop = lower, oca_name = "BollingerBands", comment="BBandSE")
strategy.exit("BBand L SL", "BBandLE", stop = basis)
strategy.exit("BBand S SL", "BBandSE", stop = basis)