상대적 강도 지수 RSI 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-02 15:54:24
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전반적인 설명

RSI 전략은 상대적 강도 지표 (RSI) 인디케이터를 활용하여 무역 신호를 생성하는 거래 전략이다. 극단적 인 RSI 값을 관찰하여 가격 반전 기회를 잡는 것을 목표로 시장에서 과소매 및 과소매 조건을 식별합니다. RSI가 과소매 영역에 진입하면 길게 이동하고 RSI가 과소매 영역에 도달하면 짧게 이동하여 가격이 극단에서 평균으로 되돌아 갈 것으로 예상됩니다.

전략 논리

RSI 전략은 RSI 지표의 계산 원리에 기초합니다. RSI는 기간 동안 평균 폐쇄 가격 이익과 평균 폐쇄 가격 손실을 비교하여 가격 움직임의 강도를 측정합니다. 그 공식은:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

여기서 RS = 지난 n 일 동안의 평균 종료 가격 이익 / 평균 종료 가격 손실.

공식에 따르면, RSI 값은 0에서 100 사이에 고정되어 있습니다. 보안 가격이 지속적으로 상승하여 RS를 더 높게 밀어 넣을 때, RSI는 100에 접근합니다. 가격이 지속적으로 떨어지고 RS를 작게 만들 때, RSI는 0에 가까워집니다.

RSI 전략이 따르는 경험적 규칙은: RSI가 30 이하로 떨어지면, 과잉 판매 영역으로 간주되면, 길게 가십시오. RSI가 70 이상으로 상승하면, 과잉 구매 구역으로 간주되면, 짧게 가십시오. 두 극단 사이의 앞뒤로 거래함으로써, 한 극단에서 평균으로 되돌아가는 가격의 기회를 잡는 것을 목표로합니다.

특히, 전략은 RSI의 계산 기간을 정의하기 위해 길이 매개 변수를 설정하고, RSI oversold/oversoped 영역의 임계 값을 지정하기 위해 oversold 및 overbought 매개 변수를 설정합니다. 현재 RSI 값을 임계 값과 비교하여 긴 / 짧은 신호를 생성합니다. 역 매개 변수는 거래 방향을 제어 할 수도 있습니다.

장점

RSI 전략의 가장 큰 장점은 단순함입니다. RSI는 대부분의 거래 플랫폼에서 사용할 수있는 매우 일반적인 기술 지표입니다. 전략은 복잡한 수학이나 모델없이 RSI를 직접 사용하여 무역 신호를 결정합니다.

또 다른 장점은 매개 변수 조정의 유연성입니다. 전략은 변화하는 시장 조건에 적응하는 데 도움이되는 RSI 기간 및 과소 구매 / 과소 판매 임계 값을 사용자 정의 할 수 있습니다. 역 거래 설정 또한 유연성을 추가합니다.

RSI 전략은 또한 더 높은 승률을 가지고 있습니다. 과잉 구매 / 과잉 판매 극단을 추적함으로써, 범위 제한 기간 동안 잘못된 신호를 효과적으로 필터링하고 확립된 추세로 시장에 진출 할 수 있습니다. 이것은 전략이 트렌딩 시장에서 우수한 수익을 창출 할 수있게합니다.

위험성

RSI 전략의 주요 위험은 잘못된 신호를 생성하는 것입니다. 가격이 전체 반전보다는 트렌드 내에서 단기적 인 인기를 경험할 때, RSI는 일시적으로 과반 구매 / 과반 판매 영역에 침투하여 잘못된 신호를 유발할 수 있습니다. 그러한 신호를 따라 반대 방향으로 거래하면 스톱이 발생 할 가능성이 있습니다.

또 다른 위험은 RSI의 분산이다. 가격 움직임은 새로운 트렌드를 시작했을 수 있지만, RSI는 이전 과잉 구매/ 과잉 판매 구역에 갇혀있어 잘못된 신호 생성으로 이어진다. 그러한 경우 RSI 신호를 맹목적으로 따르는 것은 실패한 거래로 이어질 수 있다.

또한, RSI에만 의존하고 가격 행동과 시장 맥락을 무시하면 편견이 발생합니다. 기계적 RSI 신호는 비합리적인 시장 조건에서 실패 할 수 있습니다.

개선 방향

RSI 전략은 다음과 같은 측면에서 향상될 수 있습니다.

잘못된 신호를 피하기 위해 MACD, 볼링거 밴드 같은 다른 지표를 사용하는 필터를 추가합니다.
단일 트레이드에서 손실을 제한하기 위해 스톱 로스를 포함합니다.
시장 추세와 시세에 따라 매개 기준을 조정합니다. 예를 들어, 황소 시장에서 과잉 매수 기준을 높이는 것과 같은 것입니다.
주요 뉴스 이벤트를 피하기 위해 거래 시간을 최적화하십시오. 트렌드가 명백할 때만 거래하십시오.
트렌드가 가속화되면 트렌드를 타기 위해 크기를 높이는 것을 고려하세요.
RSI 신호의 조기 반전을 방지하기 위해 대기 기간을 추가합니다.
고정 거래 크기, 포지션 사이즈 등과 같은 돈 관리 규칙을 도입하십시오.

결론

RSI 전략은 지나치게 구매 / 지나치게 판매 된 조건을 추적하는 전형적인 평균 역전 전략입니다. 사용이 간단하고 사용자 정의 가능하며 트렌딩 시장에서 명확한 과도한 확장이있을 때 적당한 수익을 창출 할 수 있습니다. 그러나 본질적인 체계적인 위험은 필터링, 스톱 로스, 매개 변수 조정, 돈 관리 등과 같은 개선이 필요합니다. 적절하게 실행되면 RSI 전략은 단기 거래자가 비교적 안정적인 이익을 얻는 데 효과적인 도구가 될 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
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period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 10/01/2017
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity. 
// It calculates an average of the positive net changes, and an average 
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines 
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number 
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value, 
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a 
// high value, 70 for example, the symbol is overbought. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Strategy RSI", shorttitle="Strategy RSI", overlay = true )
Length = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xRSI = rsi(close, Length)
pos = iff(xRSI > Overbought, 1,
	   iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

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