통합 전략 이후의 전환
저자:차오장, 날짜: 2023-11-03 17:26:53태그:
전반적인 설명
이 전략의 주요 아이디어는 주식 가격 변동에서 명백한 단기 konsolidiation을 감지하고,
전략 논리
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이 전략은 주식 가격이 통합에 진입했는지 여부를 결정하기 위해 스토카스틱 오시레이터 지표를 사용합니다. 과잉 구매 또는 과잉 판매 구역에서 스토카스틱 오시레이터 오시레이션은 가격 통합을 나타냅니다.
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스토카스틱 오시일레이터가 오시일할 때, 촛불 방향 변화는 트렌드 반전 지점을 감지하는 데 사용됩니다. 촛불의 검은색에서 흰색으로 변화하는 신호는 통합 종료 및 길게 이동합니다. 흰색에서 검은색으로 변화하는 신호는 통합 종료 및 짧게 이동합니다.
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진입 후의 수익 목표 및 스톱 손실은 트레일링 스톱을 사용하여 진입 가격에 따라 동적으로 설정됩니다. 전체 포지션에 고정 수익/손실, 부분 포지션에 사용되는 트레일링 스톱을 사용합니다.
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이 전략은 전체 및 부분 포지션 거래를 지원합니다. 전체 포지션에 고정 포인트가 사용되고 부분 포지션에 트레일링 스톱이 사용됩니다.
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거래 시간은 또한 전략에 구성됩니다. 거래는 정해진 시간 동안만 허용됩니다.
이점 분석
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스토카스틱 오시레이터는 단기 가격 통합을 정확하게 식별합니다.
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통합 후 전환점에 거래하면 정확도가 높아집니다.
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가격 상승에 따라 수익을 올릴 수 있습니다.
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리스크 우선 순위에 기반한 전체 및 부분 포지션 거래를 지원합니다.
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거래 시간 불안정 기간 동안 잘못된 거래를 피하십시오.
위험 분석
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잘못된 신호, 빠진 엔트리 또는 조기 엔트리를 제공하는 스토카스틱 오시레이터
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촛불 반전은 트렌드 변화를 감지하는 데 정확하지 않을 수 있습니다.
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가격 상승에 따라 추후가 멈출 수 있습니다.
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부분 포지션 거래의 위험이 높고, 반전으로 손실이 커질 수 있습니다.
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스톱 손실 및 트레일링 스톱 매개 변수는 다른 기기에 맞춰져야 합니다.
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주요 사건은 전략 성과에 영향을 줄 수 있습니다.
더 나은 기회
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더 나은 통합 검출을 위해 스토카스틱 오시레이터 매개 변수를 최적화하십시오.
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촛불 신호를 확인하는 필터를 추가하여 정확도를 향상시킵니다.
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더 나은 추적을 위해 추적 중지 알고리즘을 향상시킵니다.
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단일 주식에서 손실을 제한하기 위해 포지션 사이즈 규칙을 추가합니다.
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주요 이벤트로 인한 변동성을 방지하기 위해 이벤트 일정을 포함합니다.
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추세를 더 잘 파악하기 위해 부분 위치 모델을 개선합니다.
결론
통합 이후의 전환 전략은 스토카스틱 오시일레이터를 사용하여 단기 통합을 식별하고 통합 단계 후 트렌드 반전 지점에서 거래를합니다. 괜찮은 승률을 가지고 있으며 트렌드에 세그먼트 수익을 잠금 할 수 있습니다. 그러나 스토카스틱은 잘못된 신호에 유연합니다. 매개 변수 최적화, 필터 추가 등으로 정확도를 향상시킬 수 있습니다. 또한 후속 스톱을 최적화하고 위치 크기를 제어하고 이벤트 위험을 피하는 것은 집중이 필요한 분야입니다. 전반적으로이 전략은 참조 모델을 제공하지만 개별 거래 스타일에 따라 라이브 거래를 위해 조정 및 위험 통제가 필요합니다.
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Cross', overlay=true, initial_capital=1000 )
// Creditos : Cleber.martinelli
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// CALENDARIO //
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//052)
// trading view solicita que se ja informado data para gerar backtest a partir de tal data
//começa backtest do trading sistem em qual data ?
ano = input.int(2022, minval=1, title="Ano")
mes = input.int(1, minval=1, maxval=12, title="Mes")
dia = input.int(1, minval=1, maxval=31, title="Dia")
hora = input.int(1, minval=1, maxval=23, title="hora")
minuto = input.int(0, minval=0, maxval=59, title="minuto")
horaabertura = input.int(10, minval=1, maxval=23, title="hora Inicio Operacao Robo")
minutoabertura = input.int(40, minval=1, maxval=59, title="Minuto Encerra Tudo")
horaencerra = input.int(17, minval=1, maxval=23, title="hora Fechamento")
minutoencerra = input.int(50, minval=1, maxval=59, title="Minuto Encerra Novas Operacoes")
minutofinaliza = input.int(50, minval=1, maxval=59, title="Minuto Encerra Tudo")
//valida se o dia de hoje é posterior ao dia informado acima
Validadia = year >= ano and month >= mes and dayofmonth >= dia
//cria horario de abertura de negociaçao, considerar default 10 hs, pois os indicadores ja estarão corrigidos
abreloja = year >= ano and month >= mes and dayofmonth >= dia and hour >= horaabertura
//and minute >= minutoabertura)
//cria horario de fechamento de todas as negociaçoes, considerar default 17:00 hs
//nenhuma ordem pode ser aberta depois dessa data e as abertas devem ser fechadas
fechaloja = year >= ano and month >= mes and dayofmonth >= dia and hour >= horaencerra
//and minute >= minutoencerra)
fechaloja2 = year >= ano and month >= mes and dayofmonth >= dia and hour >= horaencerra
//and minute >= minutofinaliza)
//valida horario de negociação, pra liberar as operacoes.
lojaaberta = abreloja == true and fechaloja == false and fechaloja2 == false
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// //
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// Codigo Operacional //
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// Inputs da Estratégia
pmax = input.int(90, minval=0, maxval=100, title="Estocastico Alvo - Para Short")
pmin = input.int(10, minval=0, maxval=100, title="Estocastico Alvo - Para Buy ")
parcial = input(title="Parcial ? ", defval=true)
p_gain = input.int(150, minval=0, maxval=1000, title="Pontos para Gain ")
p_loss = input.int(150, minval=0, maxval=1000, title="Pontos para Loss")
p_parcial = input.int(50, minval=0, maxval=100, title="Pontos para Parcial ")
// puxando os indicadores que usaremos
estoc = ta.stoch(close,high,low,5)
if (estoc >=pmax and close < open)
strategy.entry("Vende", strategy.short ,qty = 2)
if (estoc <=pmax and close > open)
strategy.entry("Compra", strategy.long ,qty = 2 )
pm_ativo = strategy.opentrades.entry_price(0)
if strategy.position_size > 0 and parcial// Posicionado na compra
if strategy.position_size == 2 // Mão cheia
if close < pm_ativo - 100
strategy.exit("Fecha Compra", "Compra", loss=p_loss , qty = 2 )
if close > pm_ativo + 50
strategy.exit("Fecha Compra", "Compra", profit=p_gain , qty = 1 )
if strategy.position_size == 1// Mão cheia
if close < pm_ativo
strategy.exit("Fecha Compra", "Compra", loss=0 , qty = 1 )
if close > pm_ativo + 100
strategy.exit("Fecha Compra", "Compra", profit= p_gain * 1.5 , qty = 1 )
if strategy.position_size < 0 and parcial // Posicionado na Venda
if strategy.position_size == -2 // Mão cheia
if close > pm_ativo - 100
strategy.exit("Fecha Venda", "Vende", loss=p_loss , qty = 2 )
if close < pm_ativo + 50
strategy.exit("Fecha Venda", "Vende", profit=p_gain , qty = 1 )
if strategy.position_size == -1// Mão cheia
if close > pm_ativo
strategy.exit("Fecha Venda", "Vende", loss=0 , qty = 1 )
if close < pm_ativo + 100
strategy.exit("Fecha Venda", "Vende", profit=p_gain*1.5 , qty = 1 )
if strategy.position_size > 0 and parcial == false // Sem Parcial
strategy.exit("Fecha Compra", "Compra", loss=p_loss , profit = p_gain , qty = 2 )
if strategy.position_size < 0 and parcial == false // Sem Parcial
strategy.exit("Fecha Venda", "Vende", loss=p_loss , profit = p_gain , qty = 2 )
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- 이동 평균 크로스오버 전략
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- 이치모쿠 스톱 로스 전략
- 켈트너 채널 트렌드 기반 전략
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