개요

이 전략은 유명한 해파리 거래 시스템을 기반으로 개발되었으며, 원시적인 규칙을 최대한 따르고 있습니다. 이것은 트렌드를 추적하는 시스템이며, 쌍평선으로 입출력 신호를 형성합니다.

전략 원칙

• 최고값을 계산한 N1 일선과 N2 일선 ((설정 20일과 55일) 을 사용하여 쌍평평선을 구성한다.
• 최저값을 계산하는 N3 일선과 N4 일선 (기본 10일과 20일) 을 사용하여 쌍평평선을 구성한다.
• N2 일선을 넘으면 더 많이 하고, N4 일선을 넘으면 평점으로 한다.
• 더 많은 돈을 벌면 매번 N배의 ATR (기본 1배) 을 받고, 한 번, 최대 5번의 ATR을 받습니다.
• 고정된 스톱로스를 설정하고, N배의 ATR을 기본으로 입점 가격 이하로 설정합니다.
• 새로운 포지션은 이전 거래가 승리한 후에만 허용됩니다.

우위 분석

이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

• 트렌드 트레이딩 원칙에 따라 중·장선 트렌드를 포착할 수 있다.
• 이중 평행선은 필터링 조건을 형성하여, 흔들림 중에 자주 거래되는 것을 방지한다.
• 추적 스톱은 합리적으로 설정되어 너무 느슨하거나 너무 좁은 스톱을 피합니다.
• 파라미탈 설정을 사용하여 시스템의 위험 수익 특성을 조정하기 편리하다.
• 이 트렌드에서 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다.

위험 분석

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

• 트렌드 반전시 적시에 중단하지 못하면 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
• 너무 많은 포지션은 과도한 거래의 위험을 초래할 수 있습니다.
• 잘못된 매개 변수 설정으로 인해 시스템이 너무 급진적이거나 보수적이 될 수 있습니다.
• 복사 데이터 적합 위험, 실디 효과는 복사보다 약할 수 있다.

위험은 다음과 같은 방법으로 줄일 수 있습니다.

• 역전 신호 판단을 높여 MACD 이탈과 같은 역전 손실을 줄인다.
• 최적화 변수, 시스템의 변수를 안정하게한다.
• 포지션 사이징 방법을 추가한다. 큰 손실이 발생했을 때 포지션을 줄인다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.

• 공짜 거래 논리를 추가하여 전략이 하락 시에도 수익을 얻을 수 있도록 한다.
• 스톱 라인 최적화 모듈을 추가하여 스톱 라인을 가격 변동에 따라 적절하게 조정할 수 있습니다.
• 포지션 관리 모듈을 추가하여 매번 포지션 크기를 최적화합니다.
• 트렌드 지수인 ADX와 함께 트렌드 강점을 판단하여 잘못된 거래를 피하십시오.
• 더 평평한 수익 곡선을 얻기 위해 매개 변수를 최적화하십시오.
• 실 디스크 거래의 슬라이드 포인트, 수수료 등 거래 비용을 고려하십시오.

요약하다

이 전략은 트렌드 추적을 통해 수익을 얻으며, 약간의 재검토 장점이 있습니다. 그러나 실장 효과는 여전히 검증되어야하며, 매개 변수 안정성을 추가로 최적화하고, 스톱로스 및 포지션 관리 모듈을 개선해야 합니다. 전략이 실장 거래에 더 적합하도록 하기 위해서는.