ChaoZhang
개요
ROC 기반 RSI 거래 전략은 고전적인 RSI 지표와 ROC 지표를 결합하여 완전히 새로운 거래 지표 RSI/ROC를 형성하는 새로운 거래 전략입니다. 이 전략은 RSI를 계산하기 위해 ROC를 사용하여 가격의 일부 소음을 필터링하여 RSI 지표를 더 안정적이고 신뢰할 수 있습니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 지표는 RSI/ROC이며, RSI의 값을 ROC 지표에 기초하여 계산한다. ROC 지표는 현재 가격과 X 사이클 전 가격의 변화의 차이를 표시할 수 있으며, 점수 또는 비율로 표현된다. RSI 지표는 오버 바이를 판단하는 데 사용되는 기간 동안의 상승 가격과 하락 가격의 비율을 반영한다.
RSI/ROC 지표는 둘을 결합하여 먼저 ROC를 통해 가격 변화 속도를 계산하고, 그 다음 ROC 결과를 기반으로 RSI를 계산하여 가격의 내적 낙하 상황을 더 잘 반영할 수 있다. RSI/ROC가 30보다 낮으면 초상가 지역이며, 70보다 높으면 초상가 지역이며, 역전작업을 할 수 있다.
이 전략은 또한 구매 구역과 판매 구역을 구분하는 지표 값이 높거나 낮다는 경계선을 설정하고, 역거래를 열 때, 역 동작을 수행한다. 지표 값에 대해 다른 색상의 시각화 스타일을 설정한다.
우위 분석
ROC 지표는 가격 데이터의 일부 잡음을 필터링 할 수 있으며, RSI/ROC 지표는 더 안정적이고 신뢰할 수 있습니다.
구매구역과 판매구역의 설정과 결합하면 과매매 현상을 더 명확하게 판단할 수 있다.
역거래 기능을 활성화하여 두 가지 다른 거래 방식을 사용할 수 있습니다.
가시적인 지표 스타일로 지표를 판단하고 사용하기 쉽다.
RSI/ROC 지표 파라미터는 사용자 정의 가능하며, 다른 시장 환경에 적용된다.
위험 분석
다른 기술적인 지표들처럼 이 전략도 잘못된 보고가 있을 수 있다.
RSI/ROC 지표는 ROC를 참조하여, 급격한 중요한 소식에 대한 반응이 지연될 수 있다.
구매 구역과 판매 구역을 잘못 설정하면 거래 기회를 놓치거나 불필요한 거래를 추가할 수 있습니다.
반전 거래 방식에서는 트렌드 반전의 위험을 경계해야 합니다.
매개 변수 설정이 적절하지 않으면 추가 평점 또는 재입장 현상이 발생할 수 있습니다.
적절한 경우 다른 지표 판단과 결합하여 일부 위험을 회피하십시오. 다른 거래 품종에 적합한 최적화 파라미터 설정을하십시오.
최적화 방향
이동 평균과 같은 지표와 결합하여 트렌드 방향을 식별하고 역동적인 거래를 피하십시오.
RSI 길이와 ROC 길이 파라미터의 설정을 최적화하여 특정 거래 품종의 특성에 더 적합하게 만듭니다.
구매 구역과 판매 구역의 매개 변수를 조정하여 중요한 과매매 신호를 잡을 수 있도록 한다.
단독 손실을 통제하기 위해 Stop Loss 전략에 참여하십시오.
이 전략은 추세 상황에서만 사용되며, 회수할 때 일시 중단되는 것을 고려할 수 있다.
요약하다
ROC 기반의 RSI 거래 전략은 ROC 지표와 RSI 지표를 혁신적으로 결합하여 새로운 RSI/ROC 지표를 형성한다. 이 지표는 가격 데이터 잡음을 효과적으로 필터링하여 과매도 과매도 상황을 판단한다. 매개 변수 최적화 및 위험 통제가 이루어지면 신뢰성과 적용 범위가 넓어진다. 이 전략은 RSI의 장점을 유지하면서도 ROC의 경향 판단 능력을 강화하여 신뢰할 수 있고 사용자 정의 가능한 거래 전략이다.
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 31/10/2017
// This is the new-age indicator which is version of RSI calculated upon
// the Rate-of-change indicator.
// The name "Relative Strength Index" is slightly misleading as the RSI
// does not compare the relative strength of two securities, but rather
// the internal strength of a single security. A more appropriate name
// might be "Internal Strength Index." Relative strength charts that compare
// two market indices, which are often referred to as Comparative Relative Strength.
// And in its turn, the Rate-of-Change ("ROC") indicator displays the difference
// between the current price and the price x-time periods ago. The difference can
// be displayed in either points or as a percentage. The Momentum indicator displays
// the same information, but expresses it as a ratio.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="RSI based on ROC", shorttitle="RSI/ROC")
RSILength = input(20, minval=1)
ROCLength = input(20, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
hline(SellZone, color=red, linestyle=line, title = "Upper")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line, title = "Lower")
nRes = rsi(roc(xPrice,ROCLength),RSILength)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="RSI/ROC")