ChaoZhang
개요
동치안 통로 트렌드 추적 전략은 동치안 통로 지표에 기반한 트렌드 추적 전략이다. 이 전략은 상위 궤도, 하위 궤도, 중간에 형성되는 다양한 주기의 최고 가격과 최저 가격을 계산하여 시장의 트렌드 방향을 판단하여 트렌드 추적 거래를 구현한다.
전략 원칙
이 전략은 먼저 재검토 시간 범위를 설정하고, 그 다음에는 다수점과 공백점 포지션 개설 규칙을 정의한다.
다수 머리의 경우, 가격이 동천 통로를 통과했을 때 다수 머리의 포지션을 열고, 가격이 궤도를 통과했을 때 다수 머리의 평점을 니다.
공평한 경우, 가격이 도징안 통로의 하차선을 통과했을 때 공평한 입장을 취하고, 가격이 상차선을 통과했을 때 공평한 입장을 취한다.
전략은 또한 ATR 지표를 도입하여 스톱로스 탈퇴 메커니즘을 설정한다. ATR 값은 스톱로스로 한 계수를 곱한다.
구체적으로 말하면, 다수 헤드 스톱은 포지션 개시 가격에 ATR 스톱값을 빼고, 공수 헤드 스톱은 포지션 개시 가격에 ATR 스톱값을 더한다.
이 전략은 동치안 통로의 상하 궤도를 그리고 ATR 중지 라인을 동시에 그리며 완전한 거래 시스템을 형성한다.
전략적 이점
동천 통로를 사용하여 트렌드 방향을 판단하고, 어느 정도 트렌드 추적 능력을 가지고 있다.
동천 통로 Smoother 파라미터는 조정할 수 있으며, 파라미터 최적화를 통해 최적의 파라미터 조합을 찾을 수 있다.
ATR 지표와 함께 스톱로스 설정 메커니즘을 사용하면 위험을 효과적으로 제어 할 수 있습니다.
다공석 거래 규칙은 명확하고 이해하기 쉽다.
코드 구조가 명확하고, 이해하기 쉽고, 재개발하기 쉽다.
전략적 위험
동천 통로 (唐通道) 는 재조정 범위 내의 가격 변동에 대해, 잘못된 거래의 위험이 있다.
ATR 중지 범위가 잘못 설정되어 너무 넓거나 너무 민감하게 중지될 수 있습니다.
다수 공백점 포지션은 너무 집중될 수 있으며, 포지션 관리 규칙을 설정할 필요가 있다.
거래 품종의 적합성을 검증해야 하며, 다른 품종의 매개 변수는 독립적으로 최적화되어야 한다.
거래비용도 고려해야 하며, 고비용 환경에서는 조정해야 합니다.
전략 최적화 방향
동천 통로의 통로 주기 변수를 최적화하여 최적의 변수 조합을 찾습니다.
다른 ATR 계수 설정을 시도하여 최적의 손해 범위를 찾으십시오.
ATR을 기준으로 이동한 손실을 도입하여 수익을 고정시키도록 시도한다.
시장 상황에 따라 다중 공수 포지션 비율을 적절히 조정하십시오.
다양한 품종의 매개 변수의 강도를 테스트하고, 일반적인 매개 변수 조합을 찾습니다.
전략의 안정성을 높이기 위해 사운드 포크 지표와 같은 필터를 도입하는 연구가 진행되고 있다.
다른 거래 비용 환경 테스트 파라미터의 적합성.
요약하다
종합적으로 설명하자면, 이 전략은 전체적으로 비교적 간단한 트렌드 추적 전략으로, 핵심은 돈치안 통로의 적용에 있다. 이 전략의 장점은 간단하고 이해하기 쉽고, 학습에 적합하지만, 여전히 매개 변수와 위험에 대한 최적화가 필요하다. 다양한 최적화 수단을 통해 전략의 안정성과 수익성을 향상시킬 수 있다.
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kriswaters
//@version=4
strategy("Donchian Channels Strategy by KrisWaters", overlay=true )
// Date filter
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 1900)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// Strategy Settings
canEnterLong = input(true, title="Can Enter Long Position")
canEnterShort = input(false, title="Can Enter Short Position")
showLongChannel = input(true, title="Show Donchian Long Channels")
showShortChannel = input(false , title="Show Donchian Short Channels")
useAtrAsStopRule = input(false, title="Enable ATR Stop Rule")
// DonCcian Channel Lengths
longUpperLength = input(20, minval=1)
longLowerLength = input(10, minval=1)
shortUpperLength = input(10, minval=1)
shortLowerLength = input(20, minval=1)
// Donchian indicator calculations
longUpperValue = highest(high,longUpperLength)
longLowerValue = lowest(low,longLowerLength)
shortUpperValue = highest(high,shortUpperLength)
shortLowerValue = lowest(low,shortLowerLength)
// Plot Donchian Channels
uLong = plot(showLongChannel ? longUpperValue : na, color=color.green, offset=1)
lLong = plot(showLongChannel ? longLowerValue : na, color=color.green, offset=1)
uShort = plot(showShortChannel ? shortUpperValue : na, color=color.red, offset=1)
lShort = plot(showShortChannel ? shortLowerValue : na, color=color.red, offset=1)
// Styling
fill(uLong,lLong, color=color.green, transp=95, title="Long Arkaplan")
fill(uShort,lShort, color=color.red, transp=95, title="Short Arkaplan")
// Stop-loss value calculations
atrMultiplier = 2.0
atrValue = atr(20)
longStopValue = open - (atrMultiplier*atrValue)
shortStopValue = open + (atrMultiplier*atrValue)
// Plot stop-loss line
plot(useAtrAsStopRule ? longStopValue : na, color=color.red, linewidth=2, offset=1)
plot(useAtrAsStopRule ? shortStopValue : na, color=color.red, linewidth=2, offset=1)
// Long and Short Position Rules
if canEnterLong and na(longUpperValue) != true and na(longLowerValue) != true and window()
strategy.entry("Long", true, stop=longUpperValue)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=useAtrAsStopRule ? max(longLowerValue,longStopValue) : longLowerValue)
if canEnterShort and na(shortUpperValue) != true and na(shortLowerValue) != true and window()
strategy.entry("Short", false, stop=shortLowerValue)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=useAtrAsStopRule ? min(shortUpperValue,shortStopValue) : shortUpperValue)